1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng Fibonacci Retracement

Chiến lược giao dịch định lượng Fibonacci Retracement

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-21 15:57:11
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được thiết kế dựa trên nguyên tắc đảo ngược Fibonacci. Nó đi vào các vị trí dài hoặc ngắn khi giá tăng hoặc giảm và tiếp cận các mức đảo ngược Fibonacci chính. Chiến lược sử dụng lý thuyết Fibonacci để xác định các điểm đảo ngược quan trọng trong giá và đi vào các vị trí trước khi đảo ngược xu hướng, nhằm mục đích thu về lợi nhuận vượt quá trên thị trường rộng lớn hơn.

Nguyên tắc

Chiến lược này đầu tiên tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong 50 ngày qua để xác định phạm vi chuyển động giá. Sau đó nó sử dụng ba tỷ lệ Fibonacci chính - 0,236, 0,382 và 0,618 để tính toán mức khôi phục tương ứng. Nó đi dài khi giá tăng và tiếp cận mức 0,618 (tỷ lệ vàng), và đóng các vị trí dài khi giá giảm xuống mức 0,236.

Chiến lược này sử dụng lý thuyết khôi phục Fibonacci, theo đó trong một chuỗi Fibonacci, bất kỳ số nào đều gần bằng tỷ lệ của hai số trước đó, và tỷ lệ này gần 0,618.

Ưu điểm

Đây là một chiến lược giao dịch đột phá điển hình. Ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng xác định các điểm đảo ngược chính trước và nhập vào các vị trí thích hợp trước khi đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, lý thuyết Fibonacci được áp dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, mang lại cho chiến lược này giá trị học thuật.

Rủi ro

Nguy cơ chính là giá tiếp tục xu hướng sau khi thâm nhập các mức khôi phục Fibonacci, do đó khuếch đại tổn thất.

Để giảm thiểu rủi ro, dừng lỗ có thể được thiết lập để thoát khỏi các vị trí nếu lỗ vượt quá ngưỡng nhất định. Mức Fibonacci cũng có thể được điều chỉnh năng động dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi để tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Các lĩnh vực cải tiến

Chiến lược có thể được tối ưu hóa theo những cách sau:

  1. Điều chỉnh năng động mức Fibonacci dựa trên các giai đoạn thị trường khác nhau, cho phép linh hoạt hơn.

  2. Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu, ví dụ: âm lượng, đường trung bình động vv, để làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.

  3. Tối ưu hóa các cơ chế dừng lỗ với dừng lại, dừng vùng vv để kiểm soát tốt hơn rủi ro.

  4. Kiểm tra trong khung thời gian dài hơn để xác minh tính ổn định; điều chỉnh thời gian giữ để tối đa hóa lợi nhuận.

Kết luận

Chiến lược này xác định các điểm đảo ngược giá dựa trên lý thuyết Fibonacci, thuộc thể loại giao dịch đột phá. Nó có giá trị học thuật trong việc nắm bắt các cơ hội bước ngoặt trước thị trường, nhưng cũng mang một xác suất thua lỗ nhất định.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu