Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên Fibonacci thoái lui

Tổng quan

Chiến lược này được thiết kế dựa trên nguyên tắc Fibonacci Reversal. Chiến lược này sử dụng lý thuyết Fibonacci để xác định điểm quan trọng của sự đảo ngược giá, tham gia vào một cách thích hợp trước khi xu hướng đảo ngược, nhằm mục đích đạt được lợi nhuận vượt quá mức lớn.

Nguyên tắc

Chiến lược này đầu tiên tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong 50 ngày gần đây, để có được giá tăng và giảm. Sau đó, tính toán vị trí rút lui tương ứng của giá dựa trên ba mức Fibonacci quan trọng là 0.236, 0.382 và 0.618. Khi giá tăng và gần mức 0.618 (điểm phân chia vàng), hãy làm nhiều hơn; Khi giá giảm và gần mức 0.236, hãy giữ vị trí bằng phẳng.

Chiến lược này dựa trên lý thuyết rút lui Fibonacci. Một số bất kỳ trong chuỗi Fibonacci tương đương với tỷ lệ của hai số trước và tỷ lệ này gần 0.618. Lý thuyết rút lui Fibonacci cho rằng khi giá giảm xuống gần mức 0.382 hoặc 0.618, có khả năng đảo ngược xảy ra.

Ưu điểm

Đây là một chiến lược giao dịch vượt qua điển hình hơn. Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể đoán trước các điểm quan trọng của sự đảo ngược giá, tham gia thích hợp trước khi xu hướng biến đổi. Ngoài ra, lý thuyết Fibonacci được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, điều này làm cho chiến lược này có một số cơ sở học thuật.

Rủi ro

Rủi ro chính của chiến lược này là giá sẽ tiếp tục hoạt động sau khi phá vỡ vị trí rút lui Fibonacci, dẫn đến nguy cơ mất mát. Ngoài ra, bất kỳ chiến lược giao dịch nào dựa trên phán đoán kinh nghiệm cũng không thể hoàn toàn tránh được thiệt hại do phán đoán sai.

Để kiểm soát rủi ro, bạn có thể thiết lập vị trí dừng lỗ, dừng lỗ và rút ra khi tổn thất mở rộng đến một mức độ nhất định. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh vị trí rút Fibonacci phù hợp với tình hình thị trường, làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Động thái điều chỉnh Fibonacci, có thể đặt các tham số khác nhau trong các giai đoạn thị trường khác nhau, giúp giao dịch linh hoạt hơn;

2. Các chỉ số khác được lọc, như đánh giá số lượng giao dịch tăng, sử dụng đường trung bình, để tín hiệu đáng tin cậy hơn.

3. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, kiểm soát rủi ro tốt hơn bằng cách theo dõi dừng lỗ, dừng lỗ theo khoảng;

4. Kiểm tra chu kỳ dữ liệu dài hơn, xác minh sự ổn định của chiến lược; điều chỉnh thời gian giữ để tối đa hóa lợi nhuận.

Tóm tắt

Chiến lược này dựa trên lý thuyết Fibonacci để xác định điểm biến đổi giá, thuộc chiến lược giao dịch kiểu vượt qua điển hình. Có một số cơ sở phân tích kỹ thuật, có thể nắm bắt cơ hội biến đổi giá sớm. Nhưng cũng có rủi ro mất mát xác suất nhất định.