Chiến lược chéo xu hướng trung bình động động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-21 17:18:20
Tags:

Tổng quan

Chiến lược chuyển động trung bình động là một hệ thống giao dịch dựa trên chỉ số biến đổi hội tụ trung bình động (MACD). Chiến lược này dựa trên sự khác biệt giữa trung bình động ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quyết định mua hoặc bán, với ý tưởng chính là theo dõi mối quan hệ giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn để dự đoán những thay đổi tiềm năng của thị trường.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng hai khoảng thời gian khác nhau (EMA): EMA nhanh (8 ngày) và EMA chậm (16 ngày). Giá trị MACD bắt nguồn từ sự khác biệt giữa hai EMA này. Ngoài ra, chiến lược này kết hợp một đường tín hiệu, đó là Đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) của MACD trong 11 ngày. Một tín hiệu mua được tạo ra khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, cho thấy xu hướng tăng, và một tín hiệu bán khi nó vượt qua bên dưới, cho thấy xu hướng giảm.

Ở cấp mã, chiến lược tính toán EMA nhanh và chậm, sau đó dẫn ra giá trị MACD. Sau đó, SMA của MACD được tính như đường tín hiệu. Vị trí được xác định bằng cách so sánh vị trí của MACD với đường tín hiệu. Hơn nữa, chiến lược cung cấp một tùy chọn giao dịch ngược, cho phép vào thị trường trên các tín hiệu đối diện.

Ưu điểm chiến lược

Lợi thế chính của Chiến lược giao thoa xu hướng trung bình động động nằm ở sự đơn giản và nhạy cảm của nó đối với những thay đổi trong xu hướng thị trường. Bằng cách sử dụng EMA của các giai đoạn khác nhau, chiến lược này có hiệu quả nắm bắt các sai lệch giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn, do đó phản ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường. Việc thêm đường tín hiệu tăng thêm độ chính xác của chiến lược, cho phép các nhà đầu tư xác định sự đảo ngược xu hướng nhanh hơn.

Phân tích rủi ro

Trong khi chiến lược giao thoa xu hướng trung bình động hoạt động tốt trong nhiều tình huống, nó cũng mang lại một số rủi ro. Nguy cơ chính là tạo ra các tín hiệu gây hiểu lầm trong các thị trường biến động cao hoặc trong các xu hướng không rõ ràng. Ngoài ra, việc dựa vào dữ liệu lịch sử có thể dẫn đến phản ứng chậm trễ. Để giảm thiểu những rủi ro này, các nhà đầu tư có thể kết hợp chiến lược với các chỉ số kỹ thuật hoặc phân tích thị trường khác để ra quyết định.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Tối ưu hóa chiến lược này có thể bao gồm điều chỉnh độ dài của các khoảng thời gian EMA, kết hợp các chỉ số kỹ thuật bổ sung và xem xét các yếu tố biến động thị trường.

RSI hoặc Bollinger Bands, có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Xem xét các yếu tố biến động thị trường, chẳng hạn như điều chỉnh chiến lược với ATR, có thể tăng khả năng thích nghi và độ bền của chiến lược.

Kết luận

Chiến lược chuyển động trung bình động là một chiến lược giao dịch định lượng tập trung vào MACD. Nó nhằm mục đích nắm bắt các chuyển động của thị trường bằng cách phân tích mối quan hệ giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Mặc dù chiến lược này đơn giản và hiệu quả, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế và rủi ro tiềm ẩn của nó. Bằng cách liên tục tối ưu hóa và tích hợp các công cụ phân tích khác, các nhà đầu tư có thể sử dụng tốt hơn chiến lược này để hoạt động thị trường hiệu quả.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu