1. Quảng trường
  2. nhiều chỉ số kỹ thuật Chiến lược đột phá động lực

nhiều chỉ số kỹ thuật Chiến lược đột phá động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-22 15:56:43
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xem xét nhiều chỉ số kỹ thuật một cách toàn diện và nắm giữ vị trí dài khi thị trường được đánh giá là có đà tăng mạnh. Cụ thể, chiến lược này tính đến MACD, RSI, ADX, Stochastic và Bollinger Band 5 chỉ số này. Nó tạo ra tín hiệu mua khi tất cả các chỉ số này đáp ứng các tiêu chí tăng đồng thời.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là mua khi thị trường xác định sẽ có động lực tăng mạnh.

  1. Các thanh MACD hiện tại của biểu đồ 5 phút, 15 phút và 60 phút đang tăng.
  2. RSI lớn hơn 60
  3. ADX lớn hơn 12
  4. Stochastic %K vượt qua %D
  5. Bollinger Band tăng cao hơn

Khi tất cả 5 điều kiện trên được đáp ứng, thị trường được coi là có động lực tăng mạnh.

Quy tắc thoát là đóng vị trí hiện tại khi giá đóng cửa 5 phút phá vỡ dưới EMA 5 phút.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Kết hợp nhiều chỉ số tránh bị sai lầm bởi một chỉ số duy nhất
  2. Sử dụng các chỉ số trên các khung thời gian đánh giá tính bền vững của đà tăng
  3. Cơ chế thoát nghiêm ngặt ngăn ngừa tổn thất lớn
  4. Tần suất giao dịch thích hợp mà không giao dịch quá mức

Nói chung, chiến lược này có phán đoán chính xác, kiểm soát rủi ro thích hợp và phù hợp để nắm bắt xu hướng tăng giá ngắn hạn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Kết hợp nhiều chỉ số làm tăng khả năng nhập sai
  2. Cơ chế thoát có thể quá nghiêm ngặt, gây ra việc thoát sớm khỏi giao dịch đúng
  3. Tần suất giao dịch cao làm tăng gánh nặng phí hoa hồng

Tóm lại, những rủi ro chính của chiến lược này nằm ở việc nhập vào sai và rời khỏi sớm.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số MACD để tìm kết hợp phù hợp hơn với thị trường
  2. Điều chỉnh các thông số RSI để xác định các vùng mua quá mức / bán quá mức tốt hơn
  3. Tối ưu hóa các tham số Stochastic để giao chéo tốt hơn
  4. Điều chỉnh các thông số Bollinger Band để phản ánh tốt hơn sự biến động của thị trường
  5. Tối ưu hóa hoặc thay thế các quy tắc thoát để giảm việc thoát sớm

Thông qua tối ưu hóa tham số và quy tắc, khả năng kiểm soát rủi ro và lợi nhuận của chiến lược này có thể được cải thiện hơn nữa.

Kết luận

Chiến lược này đánh giá xu hướng tăng bằng cách kết hợp nhiều chỉ số với lối ra tương đối nghiêm ngặt. Nó có phán đoán chính xác, có thể nắm bắt xu hướng ngắn hạn và kiểm soát rủi ro thích hợp. Tối ưu hóa liên tục trên các tham số và quy tắc giao dịch có thể tăng cường thêm chiến lược. Tóm lại, đây là một chiến lược thực tế với khả năng sử dụng mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © makarandpatil

// This strategy is for Bank Nifty instrument and for intraday purpose only
// It checks for various indicators and gives a buy signal when all conditions are met 
// Bank Nifty when in momentum gives 100-200 points in spot in 5-15 min which is how long the trade duration should be
// Issues - The custom script as per TradingView Pinescripting has an issue of repaint
// More information on repainting issue in this link - https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
// Use the script alert only to get notified, however check all the parameters individually before taking the trade
// Also, please perform a backtesting and deep backtesting of this strategy to see if the strategy gave correct buy signals in the past
// The script is made for testing purposes only and is in beta mode. Please use at own risk.

//@version=5
strategy("BankNifty_Bullish_Intraday", overlay=true, margin_long = 100, margin_short = 100)

// Variables
StochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="%K Smoothing")
smoothD = input(3, title="%D Smoothing")
 
 
//INDICATOR CALCULATIONS
 
// 1. MACD
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close[0],12,26,9)
 
macd5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", macdLine)
macd15 = request.security(syminfo.tickerid,"15",macdLine)
macd60 = request.security(syminfo.tickerid,"60",macdLine)
 
// 2. RSI Calculation
xRSI = ta.rsi(close, 14)
 
// 3. ADX calculation
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// plot(adx,color = color.black)
 
// 4. Stochastic Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, StochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
 
// 5. Bollinger Band calculation
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
 
 
//CONDITIONS
 
// 1. Conditions for MACD
macd5Uptick = macd5[0] > macd5[1]
macd15Uptick = macd15[0] > macd15[1]
macd60Uptick = macd60[0] >= macd60[1]
 
// 2. Condition for xRSI
RSIStrong = xRSI > 60
 
// 3. Condition for ADX
ADXUngali = adx >= 12
 
// 4. Condition for Stochastic
StochPCO = k > d
 
// 5. Condition for Bollinger Band
BBCU = upper > upper [1]
 
//Evaluate the long condition
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and macd60Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long,alert_message = "BankNifty_Buy_Momentum")

shortCondition = close < ta.ema(close,5)
if (shortCondition)
    strategy.entry("BuySquareoff", strategy.short, alert_message = "BankNifty_Closed_Below_5EMA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu