Theo dõi xu hướng dải
Tổng quan
Mục tiêu của chiến lược này là theo đuổi các cổ phiếu có xu hướng (hoặc thị trường có xu hướng khác) với rủi ro thấp, nhằm đạt được tỷ lệ sụt giảm tối thiểu (ví dụ: tại thời điểm viết bài, AAPL chỉ có tỷ lệ sụt giảm khoảng 1,36%, FB khoảng 1,93% và SPY là 0,80%, tất cả đều có lợi nhuận).
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường trung bình động 200 ngày, dải Bollinger tùy chỉnh, TSI trung bình động có trọng số 52 chu kỳ và cường độ ADX.
Tín hiệu mua là: giá đóng cửa trên đường trung bình động 200 ngày + 5 nến giá đóng cửa trên dải Bollinger trên tùy chỉnh + TSI dương + ADX trên 20.
Do backtest chứng minh rằng chiến lược này chỉ phù hợp với cổ phiếu có xu hướng, một số điều kiện bán/bán khống đã bị loại bỏ, chỉ sử dụng lệnh mua.
Phân tích ưu điểm
Ưu điểm của chiến lược này là tỷ lệ sụt giảm thấp, rủi ro tối thiểu, phù hợp với hoạt động rủi ro thấp của hầu hết các cổ phiếu có xu hướng. Theo dữ liệu thử nghiệm, lợi nhuận cao và trong suốt thời gian backtest, AAPL chỉ có mức sụt giảm tối đa 1,36%, FB có mức sụt giảm tối đa 1,93%.
Bằng cách kết hợp sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật như dải Bollinger, đường trung bình động MA, chỉ báo TSI và thiết lập ADX để đánh giá sức mạnh xu hướng, chiến lược này mua vào khi xu hướng tăng được xác định, nhằm nắm bắt cơ hội tăng giá trung và dài hạn của cổ phiếu có xu hướng. So với việc chỉ sử dụng một chỉ báo duy nhất, chiến lược này kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật, giúp đánh giá chính xác và đáng tin cậy hơn, rủi ro thấp hơn.
Chiến lược này cũng bao gồm chiến lược cắt lỗ, cắt lỗ kịp thời khi chỉ báo TSI đổi hướng, tối đa hóa việc khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này đối mặt với hai rủi ro chính:
-
Rủi ro sự kiện bất ngờ. Một số sự kiện thiên nga đen có thể khiến cổ phiếu dao động giảm mạnh, không thể cắt lỗ.
-
Rủi ro kết thúc xu hướng. Khi cổ phiếu chuyển từ xu hướng sang đi ngang, có thể xảy ra sụt giảm lớn.
Đối với rủi ro thứ nhất, có thể thiết lập cơ chế cắt lỗ chặt chẽ hơn hoặc can thiệp thủ công để cắt lỗ. Đối với rủi ro thứ hai, có thể kết hợp thêm nhiều yếu tố đánh giá để phát hiện kết thúc xu hướng, ví dụ như thêm chỉ báo khối lượng giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
-
Thêm chiến lược cắt lỗ, thiết lập điểm cắt lỗ chính xác hơn để kiểm soát rủi ro tốt hơn.
-
Tối ưu hóa tham số đường trung bình động, kiểm tra độ ổn định của các tổ hợp tham số khác nhau.
-
Thêm hệ thống đánh giá như chỉ báo năng lượng để xác định chính xác hơn sự bắt đầu và kết thúc của xu hướng.
-
Kiểm tra tham số khung thời gian dài hơn để thích ứng với giao dịch dài hạn hơn.
Tổng kết
Chiến lược này sử dụng ADX để đánh giá sức mạnh xu hướng, chỉ báo TSI để đánh giá hướng xu hướng, dải Bollinger để đánh giá sự bứt phá, đường trung bình động để đánh giá xu hướng dài hạn. Nhiều chỉ báo xác nhận lẫn nhau để xác định thời điểm mua vào. Chiến lược cắt lỗ có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả. Chiến lược này phù hợp để theo dõi các cổ phiếu có xu hướng dài hạn, tỷ lệ sụt giảm thấp, lợi nhuận tương đối cao và có ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, vẫn cần tối ưu hóa đối với rủi ro để chiến lược trở nên ổn định hơn.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1