Người theo dõi xu hướng ban nhạc
ChaoZhang
Tổng quan
Mục đích của chiến lược này là theo dõi các chiến lược rủi ro thấp của cổ phiếu đang có xu hướng (hoặc các thị trường khác đang có xu hướng) nhằm đạt được tỷ lệ rút lui tối thiểu (ví dụ, khi viết bài này, AAPL chỉ có tỷ lệ rút lui khoảng 1.36%, FB có tỷ lệ rút lui khoảng 1.93% và SPY có tỷ lệ rút lui 0.80%, tất cả đều vẫn có lợi nhuận).
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường trung bình di chuyển 200 ngày, các băng tần tùy chỉnh, và cường độ trung bình chuyển động TSI và ADX có trọng lượng 52 chu kỳ.
Tín hiệu mua là: giá tròn trên đường trung bình di chuyển 200 ngày + giá tròn trên đường 5K trên đường tùy chỉnh Brin trên + TSI là tích cực + ADX trên 20
Do thử nghiệm chứng minh rằng chiến lược này chỉ áp dụng cho các cổ phiếu đang có xu hướng, một số điều kiện bán / giảm giá đã được loại bỏ và chỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm của chiến lược này là tỷ lệ rút lui thấp, rủi ro tối thiểu, phù hợp với hoạt động rủi ro thấp đối với hầu hết các cổ phiếu có xu hướng, dựa trên dữ liệu thử nghiệm cho thấy lợi nhuận cao và chỉ có AAPL có mức rút lui tối đa là 1.36% và FB có mức rút lui tối đa là 1.93% trong thời gian đánh giá lại.
Bằng cách kết hợp sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật như băng tần Brin, đường trung bình MA, chỉ số TSI và thiết lập ADX để đánh giá xu hướng mạnh hoặc yếu, mua khi đánh giá xu hướng tăng, cố gắng nắm bắt cơ hội trên đường dài trung bình của cổ phiếu xu hướng. So với đánh giá chỉ số đơn, chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật tổng hợp, đánh giá chính xác hơn, đáng tin cậy hơn và rủi ro thấp hơn.
Chiến lược này cũng bao gồm chiến lược dừng lỗ, dừng lỗ kịp thời khi chỉ số TSI thay đổi hướng, khóa lợi nhuận tối đa, kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có hai rủi ro chính:
Rủi ro xảy ra sự kiện bất ngờ. Một số sự kiện thiên nga đen có thể gây ra sự sụt giảm mạnh mẽ của cổ phiếu, không thể ngăn chặn.
Rủi ro kết thúc xu hướng. Các cổ phiếu có thể có sự rút lui lớn hơn khi họ đi vào hồi phục.
Đối với rủi ro một có thể thiết lập một cơ chế dừng lỗ nghiêm ngặt hơn, hoặc dừng lỗ can thiệp nhân tạo. Đối với rủi ro hai có thể kết hợp với nhiều yếu tố phán đoán để phát hiện xu hướng kết thúc, chẳng hạn như tăng chỉ số khối lượng giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm chiến lược dừng lỗ, thiết lập điểm dừng lỗ chính xác hơn, kiểm soát rủi ro tốt hơn.
Tối ưu hóa tham số đường trung bình, kiểm tra tính ổn định của các kết hợp tham số khác nhau.
Các hệ thống đánh giá như các chỉ số năng lượng tăng lên để đánh giá chính xác hơn về sự bắt đầu và kết thúc của xu hướng.
Kiểm tra các tham số chu kỳ thời gian dài hơn, thích ứng với hoạt động của các dòng dài hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng ADX để đánh giá cường độ của xu hướng, chỉ số TSI để đánh giá hướng của xu hướng, đai Brin để đánh giá đột phá, trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng dài hạn, nhiều chỉ số được xác nhận lẫn nhau, để đánh giá thời gian mua. Chiến lược dừng lỗ có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả. Chiến lược này phù hợp với cổ phiếu theo xu hướng dài hạn, tỷ lệ rút lui thấp, thu nhập cao, có lợi thế nhất định.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired.
//Buy signal is given when trading above the 200 moving average + 5 candles have closed above the upper custom Bollinger + the TSI is positive + ADX is above 20.
//As back testing proved that this traded better only in tends then some Sell/Short conditions have been removed and this focueses on Long orders.
//Only requires 2 additional lines of code to add shorting orders.
//Close for either long or short trades is signaled once the TSI crosses in the opposite direction indicating change in trend strength or if stop loss is trggered.
//Further optimization could be achieved by adding a stop loss.
//NOTE: This only shows the lower indicators however for visualization you can use my script "CUSTOM BOLLINGER WITH SMA", which is the upper indicators in this stratergy.
//------------
//@version=4
strategy(shorttitle="Trend Chaser", title="ADX_TSI_Bol Band Trend Chaser", overlay=false, pyramiding=0,
currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
initial_capital=10000, commission_value=0.1)
//------------
//Custom Bollinger Band
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(0.382, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=color.gray, offset = offset, display=display.none)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.gray, offset = offset, display=display.none)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.gray, offset = offset, display=display.none)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#787B86, transp=85)
//------------
//Moving Average
MAlen = input(200, minval=1, title="Length")
MAout = sma(src, MAlen)
plot(MAout, color=color.black, title="MA", offset=offset, linewidth=2, display=display.none)
//------------
//True Strength WMA
TSlong = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
TSshort = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
TSsignal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=52)
double_smooth(src, TSlong, TSshort) =>
fist_smooth = wma(src, TSlong)
wma(fist_smooth, TSshort)
price = close
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, TSlong, TSshort)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), TSlong, TSshort)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi2 = wma(tsi_value, TSsignal)
plot(tsi_value, color=color.blue)
plot(wma(tsi_value, TSsignal), color=color.red)
hline(0, title="Zero")
//------------
//ADX
adxlen = input(13, title="ADX Smoothing")
dilen = input(13, title="DI Length")
keyLevel = input(20, title="Keylevel for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=color.black, title="ADX", style=plot.style_histogram, transp=40)
plot(20, color=color.green, title="ADX Keyline", linewidth=1)
//------------
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2010, 1, 1, 9,30)
end = timestamp("America/New_York", 2030, 7, 1, 0, 0)
//Custom Bollinger Band
Long1 = close > upper[5] and close[5] > upper [6]
Short1 = close < lower[5] and close[5] < lower [6]
//Moving Average
Long2 = close >= MAout[1]
Short2 = close <= MAout[1]
//True Strength WMA
Long3 = tsi_value > tsi2
Short3 = tsi_value < tsi2
//ADX
ADXkey = adx(dilen, adxlen) > 20 and adx(dilen, adxlen) < 100
//Buy
Buy = Long1 and Long2 and Long3 and ADXkey
CloseLong = crossunder(tsi_value,tsi2)
//Short
Sell = Short1 and Short2 and Short3 and ADXkey
CloseShort = crossover(tsi_value,tsi2)
//------------
//Entry and Exit
if time >= start and time <= end
strategy.entry("Long", true, when = Buy)
strategy.close("Long", when = CloseLong)