Chiến lược theo dõi xu hướng kênh đột phá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược theo dõi xu hướng được thiết kế dựa trên lý thuyết phá vỡ kênh. Nó xây dựng kênh bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ kênh.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong chu kỳ với độ dài là length, xây dựng các đường dẫn lên và xuống. Khi giá tròn phá vỡ đường dẫn lên, hãy làm nhiều hơn; Khi giá tròn phá vỡ đường dẫn xuống, hãy làm trống.
Chiến lược này cùng lúc vẽ chiều dài thành length*Chỉ số EMA 2 đánh giá xu hướng. Khi giá phá vỡ đường dẫn lên đường, nếu EMA đang trong xu hướng tăng, nó sẽ tăng hiệu quả của nhiều quyết định.
Phân tích lợi thế
- Chiến lược này có khả năng nắm bắt xu hướng giá, phù hợp với các hoạt động theo xu hướng và có tiềm năng thu nhập lớn.
- Xác định đột phá thông qua các kênh có thể làm giảm khả năng đột phá giả và cải thiện chất lượng tín hiệu.
- Kết hợp với đánh giá của EMA để tránh giao dịch ngược, đảm bảo theo dõi xu hướng chính.
Phân tích rủi ro
- Chiến lược phá vỡ kênh dễ tạo ra giao dịch thường xuyên khi giá dao động, có thể dẫn đến phí giao dịch lớn.
- Khi xu hướng đảo ngược, chiến lược này sẽ không có khả năng thanh toán kịp thời và có thể dẫn đến tổn thất lớn.
- Chiến lược này nhạy cảm với các thiết lập tham số, các tham số khác nhau sẽ mang lại kết quả hoàn toàn khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
- Có thể kết hợp các chỉ số khác để đánh giá xu hướng và tránh phá vỡ giả. Ví dụ: MACD, RSI, v.v.
- Các tham số có thể được tự động tối ưu hóa thông qua các thuật toán học máy để tăng độ chắc chắn của tham số.
- Có thể thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rút lui tối đa.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản dựa trên breakouts kênh để nắm bắt xu hướng. Nó có khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ, có thể thu được lợi nhuận tốt trong tình huống xu hướng.
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 90,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
pyramiding = 0,
commission_value = 0.002,
commission_type = strategy.commission.percent,
calc_on_every_tick = true
length_val = 2
max_bars_back = 1440
risk_max_drawdown = 9
strategy("Channel Break",max_bars_back=max_bars_back,initial_capital = initial_capital,default_qty_value = default_qty_value,default_qty_type = default_qty_type,pyramiding = pyramiding,commission_value = commission_value,commission_type = commission_type,calc_on_every_tick = calc_on_every_tick)
// strategy.risk.max_drawdown(risk_max_drawdown, strategy.percent_of_equity)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=length_val)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
//plot (upBound)
//plot (downBound)
//plot (close, color=red)
//plot (ema(close,length * 2), color=green)
//
if (not na(close[length]) and time>timestamp(2018, 02, 24, 0, 00) )
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="Buy")
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="Short")
position = strategy.position_size
//plot(position , title="equity", color=red,style=cross,linewidth=4)
plot(variance(position,2)>0?1:0,style=circles,linewidth=4)
message = ""
if (position > 0)
message = "BTCUSD L: " + tostring(strategy.position_size)
na(position)
if (position < 0)
message = "BTCUSD S: " + tostring(strategy.position_size)
na(position)
alertcondition(variance(strategy.position_size,2) > 0, "test", message )