1. Quảng trường
  2. Chiến lược kết hợp EMA và RSI kép

Chiến lược kết hợp EMA và RSI kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-23 16:37:38
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là Dual EMA và RSI Combination Strategy. Nó kết hợp các lợi thế của các chỉ số EMA và chỉ số RSI kép để tạo thành một cơ sở hoàn chỉnh hơn cho các quyết định giao dịch. Chiến lược sử dụng EMA kép để đánh giá xu hướng giá và tín hiệu phá vỡ xu hướng, trong khi bổ sung cho chỉ số RSI để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức, để thực hiện mua thấp và bán cao để có được chênh lệch giá.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng chỉ số EMA kép để đánh giá xu hướng giá tổng thể. Chỉ số EMA có thể phản ánh xu hướng giá tương đối tốt. Chỉ số EMA kép kết hợp có thể đánh giá xu hướng tăng và giảm của giá. Chiến lược đặt chu kỳ EMA đường nhanh lên 34 để xác định xu hướng ngắn hạn và nhập cảnh; đặt chu kỳ EMA đường chậm dài hơn để xác định xu hướng dài hạn. Khi giá đứng trên đường EMA nhanh, đó là thời gian mua, và khi nó đứng trên đường EMA chậm, đó là thời gian bán. Bằng cách kết hợp EMA của các chu kỳ khác nhau, nó đánh giá xu hướng giá ngắn hạn và dài hạn để đạt được hút thấp và ném cao.

Đồng thời, chiến lược cũng giới thiệu chỉ số RSI để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. RSI đánh giá liệu thị trường có bước vào trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức thông qua sự thay đổi giá tăng và giảm hay không. Mua RSI ở các vị trí thấp và bán ở các vị trí cao, xác minh lẫn nhau với các chỉ số EMA, có thể làm giảm các tín hiệu sai và tăng xác suất lợi nhuận.

Ưu điểm của Chiến lược

  1. Các chỉ số EMA xác định xu hướng chính, và các chỉ số RSI xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Sự kết hợp của cả hai xác minh lẫn nhau và có thể giảm các tín hiệu sai.
  2. EMA ngắn hạn xác định mục cụ thể, và EMA dài hạn xác định xu hướng chính, kiểm soát hiệu quả lợi nhuận và lỗ.
  3. Không cần dự đoán, chỉ cần theo xu hướng, đơn giản và hiệu quả.
  4. Áp dụng cho các chu kỳ và môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro và biện pháp đối phó

  1. Khi thị trường trải qua biến động mạnh mẽ, EMA và RSIs có nhiều khả năng tạo ra tín hiệu sai. Các điều kiện nhập cảnh có thể được nới lỏng thích hợp để tăng dự trữ vốn.
  2. Sự đảo ngược xu hướng vào cuối xu hướng có thể dẫn đến tổn thất lớn.
  3. Cài đặt tham số không chính xác sẽ ảnh hưởng đến kết quả chiến lược. Các tham số nên được tối ưu hóa kịp thời để điều chỉnh chúng theo điều kiện thị trường.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các tham số của EMA và RSI để làm cho các chỉ số đáp ứng nhanh hơn và kịp thời hơn.
  2. Tăng cơ chế dừng lỗ khi lỗ vượt quá mức nhất định.
  3. Tăng quản lý vị trí. Điều chỉnh vị trí năng động theo việc sử dụng vốn và điều kiện thị trường.
  4. Kiểm tra các thông số EMA của các chu kỳ dài hơn để xác định xu hướng quy mô lớn hơn.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp việc sử dụng các chỉ số EMA và RSI kép để thiết kế các quy tắc giao dịch, đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn dựa trên các chỉ số khác nhau, và được bổ sung bằng các đánh giá mua quá mức và bán quá mức, đơn giản và hiệu quả thực hiện mua thấp và bán cao. So với một chỉ số duy nhất, chiến lược này đáng tin cậy và thích nghi hơn. Nhưng chúng ta cũng nên nhận thức được rủi ro của sự thất bại của chỉ số, dừng lỗ kịp thời và quản lý vị trí. Nói chung, chiến lược này tương đối dễ thực hiện và khuyến cáo.

/*backtest
start: 2022-11-22 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//chia se cho rieng cong dong t.me/beincypto_vn
strategy('Sonic R & RSI only BTCUSD D1 strategy', //ten chien luoc
         shorttitle='sonic R & RSI Strategy', //ten rut gon cua chien luoc
         overlay=true,//
         close_entries_rule="FIFO", //thu tu dong lenh la bat ky
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, //loai so luong mac dinh la ti le phan tram cua von
         max_bars_back=500, // so luong thanh toi da la 500
         default_qty_value=100, //so luong vao lenh la 100 %
         calc_on_order_fills=false, //
         pyramiding=1,  // kim tu thap, 1 thi moi la thuc
         commission_type=strategy.commission.percent, // loai phan tram phi giao dich
         commission_value=0.2, //ti le phan tram phi giao dich
         process_orders_on_close=true, // tinh toan chien luoc khi dong lenh
         calc_on_every_tick=false) // sau khi dong nen moi vao lenh
ema34high = ta.ema(high, 34) // lay ema cao nhat cua 34 thanh nen
h=plot(ema34high, color=color.new(#A5D6A7, 0)) // hien thi ema cao nhat cua 34 thanh
ema34low = ta.ema(low, 34) // lay ema thap nhat cua 34 thanh nen
l=plot(ema34low, color=color.new(#EF9A9A, 0)) // hien thi ema thap nhat cua 34 thanh
fill(h, l, color = color.green, transp=90) // hien thi may giua ema cao va thap

rsi = ta.rsi(close, 14) // rsi 14 thanh
dkienmua1 = close > ema34high and close[2] > ema34high // dieu kien mua 1 khi gia lon hon ema 34 cao nhat va nen truoc do (nen 2) cung lon hon nen ema 34 cao nhat
if dkienmua1 // neu thoa man dieu kien mua 1
    strategy.entry('buyEMA', strategy.long) // vao lenh mua trong bieu do hien chu buyEMA
dkienban1 = close < ema34low and close[2] < ema34low // dieu kien ban 1 khi gia nho hon ema34 nho nhat va nen truoc do cung vay
if dkienban1 // nen dieu kien 1 thoa man
    strategy.close('buyEMA',comment='CloseEMA') // dong lenh buyema truoc do, hien thi o bieu do la chu closeEMA
dkienmua2 = ta.lowest(rsi, 3) < 29  and rsi > rsi[3] and rsi > 30 // dieu kien mua 2 khi gia thap nhat cua rsi 3 thanh gan day nho hon 29 va rsi lon hon rsi cay thu 3 truoc do
if dkienmua2 // neu dieu kien mua 2 thoa man
    strategy.entry('buyRSI', strategy.long) // vao lenh mua dat ten la buyRSI
dkienban2 = ta.highest(rsi, 5) > 70   and rsi < 70 // dieu kien ban 2 khi RSI cao nhat trong 5 cay lon hon 70 va RSI nho hon 70
if dkienban2 // neu dieu kien 2 thoa man
    strategy.close('buyRSI',comment='CloseRSI') // dong lenh buySI truoc do, tren bieu do hien thi chu closeRSI
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu