Chiến lược kết hợp EMA kép và RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược kết hợp cặp EMA và RSI, nó kết hợp lợi thế của chỉ số EMA và RSI để tạo thành một cơ sở quyết định giao dịch hoàn chỉnh hơn. Chiến lược này sử dụng cặp EMA để xác định xu hướng giá và tín hiệu phá vỡ xu hướng, đồng thời hỗ trợ bằng chỉ số RSI để xác định tình trạng quá mua quá bán, thực hiện mua thấp và bán cao, lấy chênh lệch giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai chỉ số EMA để xác định xu hướng tổng thể của giá, chỉ số EMA có thể phản ánh xu hướng của giá tốt hơn, kết hợp chỉ số EMA đôi có thể xác định xu hướng tăng và giảm của giá. Trong chiến lược, thiết lập chu kỳ EMA đường nhanh là 34, xác định xu hướng ngắn hạn và đầu vào; thiết lập chu kỳ EMA đường chậm, xác định xu hướng dài.
Đồng thời, chiến lược này cũng đưa ra chỉ số RSI để đánh giá tình trạng quá mua quá bán. RSI thông qua sự thay đổi của giá giảm để đánh giá thị trường có đang quá mua hay quá bán hay không. RSI mua thấp, bán cao, xác nhận lẫn nhau với chỉ số EMA, có thể làm giảm tín hiệu sai và tăng tỷ lệ lợi nhuận.
Lợi thế chiến lược
- Chỉ số EMA đánh giá xu hướng chính, chỉ số RSI đánh giá quá mua quá bán, và kết hợp cả hai để xác nhận lẫn nhau, có thể làm giảm tín hiệu sai.
- Giai đoạn ngắn EMA đánh giá nhập cảnh cụ thể, Giai đoạn dài EMA đánh giá xu hướng lớn, kiểm soát lợi nhuận và tổn thất hiệu quả.
- Không cần dự đoán, chỉ cần theo xu hướng, đơn giản và hiệu quả.
- Nó có thể được áp dụng cho các chu kỳ và môi trường thị trường.
Rủi ro và giải pháp
- Khi thị trường biến động mạnh, EMA và RSI có khả năng tạo ra tín hiệu sai. Điều kiện nhập cảnh có thể được nới lỏng thích hợp, tăng dự trữ vốn.
- Sự đảo ngược xu hướng cuối có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn. Bạn có thể đặt điểm dừng lỗ hoặc giảm thiểu rủi ro tránh vị trí.
- Thiết lập tham số không đúng cách có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược. Các tham số nên được tối ưu hóa theo thời gian để phù hợp với môi trường thị trường.
Hướng tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các tham số của EMA và RSI, làm cho chỉ số phản ứng nhạy cảm và kịp thời hơn.
- Tăng cơ chế dừng lỗ. Khi lỗ vượt quá một mức độ nhất định.
- Tăng quản lý vị trí. Điều chỉnh vị trí theo cách sử dụng tiền và động lực của môi trường thị trường.
- Kiểm tra các tham số EMA có chu kỳ dài hơn để xác định xu hướng ở cấp độ lớn hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng hai chỉ số EMA và RSI để thiết kế các quy tắc giao dịch, đánh giá xu hướng ngắn hạn và dài hạn dựa trên các chỉ số khác nhau, và hỗ trợ đánh giá quá mua quá bán, đơn giản và hiệu quả để đạt được giá thấp và giá cao. So với chỉ số đơn lẻ, chiến lược này có độ tin cậy cao hơn và khả năng thích ứng cao hơn.
/*backtest
start: 2022-11-22 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//chia se cho rieng cong dong t.me/beincypto_vn
strategy('Sonic R & RSI only BTCUSD D1 strategy', //ten chien luoc
shorttitle='sonic R & RSI Strategy', //ten rut gon cua chien luoc
overlay=true,//
close_entries_rule="FIFO", //thu tu dong lenh la bat ky
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, //loai so luong mac dinh la ti le phan tram cua von
max_bars_back=500, // so luong thanh toi da la 500
default_qty_value=100, //so luong vao lenh la 100 %
calc_on_order_fills=false, //
pyramiding=1, // kim tu thap, 1 thi moi la thuc
commission_type=strategy.commission.percent, // loai phan tram phi giao dich
commission_value=0.2, //ti le phan tram phi giao dich
process_orders_on_close=true, // tinh toan chien luoc khi dong lenh
calc_on_every_tick=false) // sau khi dong nen moi vao lenh
ema34high = ta.ema(high, 34) // lay ema cao nhat cua 34 thanh nen
h=plot(ema34high, color=color.new(#A5D6A7, 0)) // hien thi ema cao nhat cua 34 thanh
ema34low = ta.ema(low, 34) // lay ema thap nhat cua 34 thanh nen
l=plot(ema34low, color=color.new(#EF9A9A, 0)) // hien thi ema thap nhat cua 34 thanh
fill(h, l, color = color.green, transp=90) // hien thi may giua ema cao va thap
rsi = ta.rsi(close, 14) // rsi 14 thanh
dkienmua1 = close > ema34high and close[2] > ema34high // dieu kien mua 1 khi gia lon hon ema 34 cao nhat va nen truoc do (nen 2) cung lon hon nen ema 34 cao nhat
if dkienmua1 // neu thoa man dieu kien mua 1
strategy.entry('buyEMA', strategy.long) // vao lenh mua trong bieu do hien chu buyEMA
dkienban1 = close < ema34low and close[2] < ema34low // dieu kien ban 1 khi gia nho hon ema34 nho nhat va nen truoc do cung vay
if dkienban1 // nen dieu kien 1 thoa man
strategy.close('buyEMA',comment='CloseEMA') // dong lenh buyema truoc do, hien thi o bieu do la chu closeEMA
dkienmua2 = ta.lowest(rsi, 3) < 29 and rsi > rsi[3] and rsi > 30 // dieu kien mua 2 khi gia thap nhat cua rsi 3 thanh gan day nho hon 29 va rsi lon hon rsi cay thu 3 truoc do
if dkienmua2 // neu dieu kien mua 2 thoa man
strategy.entry('buyRSI', strategy.long) // vao lenh mua dat ten la buyRSI
dkienban2 = ta.highest(rsi, 5) > 70 and rsi < 70 // dieu kien ban 2 khi RSI cao nhat trong 5 cay lon hon 70 va RSI nho hon 70
if dkienban2 // neu dieu kien 2 thoa man
strategy.close('buyRSI',comment='CloseRSI') // dong lenh buySI truoc do, tren bieu do hien thi chu closeRSI