Chiến lược theo dõi xu hướng MACD
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng MACD được đánh giá xu hướng bằng cách tính toán chỉ số MACD và đường tín hiệu của nó.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên chỉ số MACD để xác định hướng của xu hướng. Chỉ số MACD là một chỉ số theo dõi xu hướng, khác với đường trung bình di chuyển, bao gồm đường nhanh (MACD), đường chậm (Signal) và biểu đồ.
Khi Histogram tăng từ số âm đến số tích cực, nó tạo ra tín hiệu vàng, cho thấy thị trường có thể chỉ mới bắt đầu, có thể tạo ra vị trí đầu nhiều; khi Histogram chuyển từ số tích cực sang số âm, nó tạo ra tín hiệu chết, cho thấy thị trường có thể lên đỉnh, có thể xóa vị trí đầu nhiều hoặc tạo ra vị trí đầu trống.
Phân tích lợi thế
- Tỷ lệ chiến thắng cao hơn, sử dụng xu hướng đánh giá hình dạng hình nếp nhăn, trung bình hai lần mài mài và hình nếp nhăn
- Histogram có thể đánh giá rõ ràng sự di chuyển và tốc độ của chỉ số MACD
- Các tham số tối ưu có nhiều không gian và có thể điều chỉnh đến trạng thái tối ưu
- Có thể kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu giả
Rủi ro và tối ưu hóa
- Có một mức độ chậm trễ
- Có thể phát tín hiệu sai
- Có thể thử các chỉ số xác nhận xu hướng như MA, KD
- Các tham số có thể điều chỉnh để tìm cấu hình tốt nhất
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng MACD là một phương pháp đánh giá xu hướng đáng tin cậy hơn. Bằng cách tối ưu hóa các tham số, kết hợp với các chỉ số khác, xác nhận có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ tín hiệu giả, do đó có thể thu được lợi nhuận chiến lược cao hơn.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD")
// Getting inputs
fastLength = input(title="Fast Length", defval=12)
slowlength = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signalLength = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
// Calculating
macd = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
signal = ema(macd, signalLength)
delta = macd - signal
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Plot histogram
plot(delta, title="Histogram", style=columns, color=(delta>=0 ? (delta[1] < delta ? col_grow_above : col_fall_above) : (delta[1] < delta ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
// Plot orders
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("buy", strategy.long)
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("sell", strategy.short)