Chiến lược đột phá Golden Cross EMA kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ chéo vàng EMA kép tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách tính toán sự giao thoa của EMA đường nhanh và EMA đường chậm, kết hợp với breakout khối lượng giao dịch, hình dạng đường K và phán đoán phá vỡ giá. Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy của tín hiệu và kiểm soát rủi ro trong khi nắm bắt xu hướng giá.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược phá vỡ vàng của hai EMA dựa trên lý thuyết giao thoa vàng của hai EMA. Lý thuyết này cho rằng khi EMA ngắn hạn được đeo trên EMA dài hạn, đại diện cho đà tăng mạnh hơn, nên thiết lập vị trí nhiều đầu; khi EMA ngắn hạn được đeo dưới EMA dài hạn, đại diện cho đà giảm mạnh hơn, nên thiết lập vị trí trống.
Cụ thể, chiến lược này tính toán EMA ngày 9 và EMA ngày 21 trước tiên. Khi EMA ngày 9 vượt qua EMA ngày 21, nó tạo ra tín hiệu sợi lưỡi trai; Khi EMA ngày 9 vượt qua EMA 21, nó tạo ra tín hiệu sợi lưỡi trai ngắn. Để lọc tín hiệu giả, chiến lược cũng đặt các điều kiện phán đoán sau:
Điều kiện khối lượng giao dịch: khối lượng giao dịch của dòng K gần đây nhất cần lớn hơn 85% khối lượng giao dịch trung bình của 5 dòng K trước. Điều kiện này có thể lọc các tín hiệu giả mạo về khối lượng giao dịch không đủ.
Điều kiện phá giá. Giá cần phá EMA 9 ngày để xác nhận vào.
Điều kiện hình dạng K-line. Cần xác định hình dạng K-line đảo ngược, bao gồm hình dạng nuốt lên hoặc hình dạng nuốt xuống. Điều này có thể tránh lặp lại trong khi xử lý rung động.
Trong các vị trí đa đầu, khi giá giảm xuống dưới EMA ngày 9, thực hiện rút lui. Trong các vị trí đầu trống, khi giá vượt qua EMA ngày 9, cũng thực hiện rút lui.
Phân tích lợi thế
Chiến lược phá vỡ chéo vàng EMA kép kết hợp với nhiều tín hiệu chỉ số kỹ thuật, có thể xác định hiệu quả xu hướng giá và cải thiện tỷ lệ thắng giao dịch. Ưu điểm chính của nó là:
Sử dụng hai EMA để xác định hướng xu hướng chính, độ tin cậy cao hơn.
Tăng bộ lọc khối lượng giao dịch để tránh tín hiệu sai khi khối lượng giao dịch không đủ.
Thêm K-line form judgment, có thể lọc tiếng ồn xung quanh thị trường.
Khi giá vượt qua EMA, bạn có thể xác nhận xu hướng.
Thiết lập cơ chế dừng lỗ và rút ra để chủ động kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược phá vỡ giao dịch vàng chéo hai EMA cũng có một số rủi ro, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau:
Trong trường hợp xung đột, EMA có thể phát tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất giao dịch. Bạn có thể quyết định mở vị trí bằng cách đánh giá xu hướng tổng thể.
Cài đặt chu kỳ EMA cố định có thể không thích ứng với sự thay đổi của thị trường, bạn có thể thử sử dụng EMA thích ứng.
Tuy nhiên, có một số khả năng sai lệch trong phán đoán hình dạng đường K đảo ngược, và các cơ chế dừng lỗ có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro.
Chiến lược có thể bỏ lỡ một số hoạt động và không theo dõi giá một cách hoàn hảo. Các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp hoặc được sử dụng với các chiến lược khác.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược phá vỡ giao dịch vàng hai EMA có một số điểm tối ưu hóa chính:
Kiểm tra nhiều hơn các kết hợp EMA để tìm tham số tốt nhất.
Tăng EMA thích ứng, điều chỉnh tham số EMA theo thay đổi thị trường.
Tối ưu hóa quản lý vị trí, sử dụng vị trí khác nhau theo từng trường hợp.
Kết hợp nhiều chỉ số để tối ưu hóa, như MACD, KDJ, v.v., tạo ra một danh mục chiến lược.
Tiến hành kết hợp các mô hình với các công nghệ tiên tiến như học máy để cải thiện tính ổn định của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ chéo vàng hai EMA thông qua định hướng xu hướng của hai EMA và thêm nhiều bộ lọc hình dạng khối lượng giao dịch / giá / K, có thể xác định xu hướng hiệu quả, tăng hiệu quả giao dịch trong khi kiểm soát rủi ro. Chiến lược này hoạt động đơn giản, dễ thực hiện, đồng thời còn có nhiều không gian tối ưu hóa, là một chiến lược giao dịch phá vỡ đáng khuyên.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)
//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)
//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5
//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
reversalPatternUp := true
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
reversalPatternDown := true
//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
if (crossDown)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
strategy.close("long")
if (close_condition_short)
strategy.close("short")
//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)
//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check