Chiến lược chỉ số lựa chọn hàng hóa động lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược chỉ số lựa chọn hàng hóa động lực (Commodity Selection Index, CSI) là một chiến lược giao dịch đường ngắn theo dõi động lực thị trường. Nó giao dịch bằng cách tính toán xu hướng và biến động của hàng hóa, để xác định hàng hóa có động lực mạnh mẽ. Chiến lược này được đề xuất bởi Wells Wilder trong cuốn sách của ông về phân tích hệ thống giao dịch công nghệ mới.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chỉ số CSI, nó xem xét tổng hợp xu hướng và biến động của hàng hóa. Cách tính toán cụ thể là:
CSI = K × ATR × (n đường trung bình ADX + ADX) / 2)
Trong đó, K là hệ số thu nhỏ, ATR đại diện cho độ dao động thực tế trung bình, nó đo lường sự biến động của thị trường. ADX đại diện cho chỉ số hướng trung bình, nó phản ánh xu hướng của thị trường.
Bằng cách tính giá trị chỉ số CSI của mỗi hàng hóa và so sánh với đường trung bình di chuyển đơn giản của nó trong n ngày, nó tạo ra tín hiệu mua khi CSI cao hơn đường trung bình di chuyển của nó và tạo ra tín hiệu bán khi CSI thấp hơn đường trung bình di chuyển của nó.
Chiến lược này chọn các loại hàng hóa có chỉ số CSI cao để giao dịch. Bởi vì các loại hàng hóa này có xu hướng và biến động mạnh mẽ, chúng có tiềm năng kiếm được lợi nhuận lớn hơn trong thời gian ngắn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số lợi thế:
- Thu hút sự chuyển động của thị trường, tận dụng các đặc điểm xu hướng và biến động của hàng hóa.
- Việc sử dụng chỉ số kép làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
- Các quy tắc giao dịch đơn giản và rõ ràng, phù hợp với giao dịch tự động.
- Nó được thiết kế đặc biệt cho các giao dịch ngắn hạn, để nắm bắt các cơ hội ngắn hạn một cách nhanh chóng.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Nếu phụ thuộc quá nhiều vào các chỉ số kỹ thuật, có thể có tín hiệu sai.
- Tính năng theo dõi động lượng làm cho nó chỉ thích hợp cho hoạt động đường ngắn.
- Sự biến động quá lớn có thể gây ra lỗ hổng và gây thiệt hại cho giao dịch.
- Cần phải chịu mức độ đòn bẩy nhất định, do đó phải đối mặt với rủi ro tài chính lớn hơn.
Để kiểm soát rủi ro, bạn nên thiết lập vị trí dừng lỗ hợp lý, kiểm soát quy mô vị trí đơn vị và điều chỉnh các tham số phù hợp để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Kiểm tra nhiều hơn các kết hợp tham số để tìm ra tham số tốt nhất.
- Lấy các chỉ số hỗ trợ khác để lọc tín hiệu.
- Kết hợp với các chiến lược khác như đảo ngược tỷ lệ biến động.
- Sử dụng mô hình học máy để tạo ra tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Tóm tắt
Chiến lược chỉ số lựa chọn hàng hóa động lực thực hiện giao dịch ngắn gọn và nhanh chóng bằng cách nắm bắt các mặt hàng có xu hướng mạnh và biến động trong thị trường. Phương pháp theo dõi động lực chuyên dụng này làm cho tín hiệu của nó rõ ràng và dễ dàng thực hiện tự động hóa. Tất nhiên, cũng cần chú ý đến việc kiểm soát rủi ro và liên tục cải tiến để thích ứng với môi trường thị trường thay đổi.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")