Chiến lược đột phá định vị kết hợp nhiều chỉ số
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng nhiều chỉ số như STOCH. RSI, RSI, chiến lược kép, chỉ số CM Williams và chỉ số dòng tiền (MFI) để xác định chính xác sự biến động của thị trường, tìm kiếm cơ hội để dài / ngắn. Khi giá cổ phiếu gần mức hỗ trợ hoặc áp lực, có thể đưa ra giao dịch. Chiến lược tín hiệu tổng hợp này sử dụng lợi thế của nhiều chỉ số, thông qua các chỉ số xác minh lẫn nhau, có thể giảm tỷ lệ báo cáo sai và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số STOCH.RSI kết hợp các lợi thế của chỉ số Stochastic ngẫu nhiên và chỉ số RSI tương đối mạnh. Nó có thể hiển thị các khu vực quá mua quá bán và tìm thấy cơ hội đảo ngược.
Chỉ số RSI được sử dụng như một tín hiệu xác nhận phụ trợ cho việc đánh giá quá mua và quá bán.
Chiến lược kép đánh giá sự giao thoa giữa Stoch và RSI, phát ra tín hiệu giao dịch.
Chỉ số CM Williams tính phạm vi phần trăm. Bỏ ra phạm vi này đại diện cho sự đảo ngược của thị trường, làm cơ sở hỗ trợ Stoch.RSI và RSI để đánh giá sự biến động và đảo ngược của thị trường.
Chỉ số dòng tiền (MFI) đánh giá dòng tiền vào và ra, xác minh lẫn nhau với Stoch. RSI, RSI, cải thiện chất lượng tín hiệu.
Tóm lại, chiến lược này có thể xác định hiệu quả khu vực quá mua quá bán của thị trường, xác định cơ hội đảo ngược và phát tín hiệu giao dịch thông qua sự kết hợp của nhiều chỉ số như Stoch.RSI, RSI, chiến lược kép, chỉ số CM Williams và MFI. Việc xác minh kết hợp nhiều chỉ số có thể cải thiện chất lượng tín hiệu và giảm thông báo sai lệch.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
Kết hợp nhiều chỉ số, xác minh lẫn nhau, có thể làm giảm thông báo sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
Sử dụng STOCH.RSI, RSI và MFI để xác định khu vực quá mua quá bán, có thể xác định hiệu quả điểm đảo ngược thị trường.
Chỉ số CM Williams tính toán phạm vi phần trăm, có thể hỗ trợ đánh giá biến động và đảo ngược của thị trường.
Chiến lược kép phát ra tín hiệu giao dịch, hoạt động đơn giản, dễ theo dõi.
Phạm vi tối ưu hóa tham số lớn, có thể điều chỉnh tham số theo thị trường khác nhau, thích ứng mạnh.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Các hoạt động kết hợp đa chỉ số khá phức tạp, đòi hỏi công suất tính toán cao, không phù hợp với giao dịch tần số cao.
Thiết lập tham số không đúng cách có thể dẫn đến giảm chất lượng tín hiệu, nên chọn tham số phù hợp với mình.
Các tín hiệu đảo ngược có thể bị chậm trễ, cần kết hợp với nhiều chỉ số khác để đánh giá xu hướng.
Số lượng giao dịch có thể cao hơn, cần kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn.
Các giải pháp tương ứng:
Chọn thiết bị đầu cuối có khả năng tính toán cao, tối ưu hóa cho các tham số.
Hãy thử lại và chọn một số tham số phù hợp với bạn.
Nó được sử dụng với nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá trước.
Tối ưu hóa các cơ chế ngăn chặn tổn thất, kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Tối ưu hóa các tham số chỉ số, chọn các tham số kết hợp tốt nhất.
Tăng khối lượng, lợi nhuận và các chỉ số khác, nâng cao khả năng giao dịch.
Kết hợp với các chỉ số khác như đường tích hợp, và dải Brin, để đánh giá trước sức đề kháng hỗ trợ.
Thêm lệnh dừng, điều kiện lọc ra thị trường, kiểm soát rủi ro.
Các giống khác nhau, các tham số chu kỳ khác nhau, có thể chọn tham số tốt nhất theo đặc điểm của giống.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng STOCH. RSI, RSI, chiến lược kép, CM Williams và MFI đa chỉ số kết hợp chính xác, định vị thị trường quá mua quá bán khu vực, tìm thấy cơ hội đảo ngược. Các tín hiệu xác minh lẫn nhau, có thể làm giảm thông báo sai, cải thiện chất lượng tín hiệu. Bằng cách tối ưu hóa tham số, thêm các điều kiện phán đoán khác, nó có thể trở thành một chiến lược giao dịch ổn định và thực tế.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI ////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// This is a simple combination of integrated and published scripts, useful
// if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit.
// It includes:
// 1) Stoch.RSI
// 2) Relative strenght index (RSI)
// 3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
// 4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
// 5) Monetary Flow Index (MFI)
// For more details about 3) and 4) check the original scripts.
//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri
strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")
///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)
///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)
///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)