Chiến lược trung bình động hàm mũ trừ cao

Tổng quan

Chiến lược cổ phiếu có giá trị trung bình di chuyển theo chỉ số giảm cao (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) là một chiến lược đầu tư định lượng để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên giá trị trung bình di chuyển theo chỉ số. Chiến lược này thuộc loại theo dõi xu hướng, bằng cách tính giá trị cao nhất của giai đoạn trước, trừ giá trị trung bình di chuyển theo chỉ số 13 của giai đoạn kết thúc trước đó.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là đường trung bình di chuyển của chỉ số giảm điểm cao (High Minus Exponential Moving Average, HMEMA). Cụ thể hơn, là lấy giá cao nhất của kỳ trước, trừ đi đường trung bình di chuyển của chỉ số 13 của giá đóng cửa của kỳ trước.

Chiến lược này cho rằng khi giá tạo ra một mức cao mới, đó là sự bắt đầu của xu hướng đa đầu, vì vậy hãy làm nhiều hơn; khi giá giảm xuống mức trung bình gần đây, đó là sự bắt đầu của xu hướng trống, hãy làm trống. Bằng cách này, chiến lược có thể nắm bắt các điểm chuyển đổi xu hướng chính của giá và thực hiện theo dõi xu hướng.

Lợi thế chiến lược

1. Chiến lược này có thể nắm bắt các điểm biến động xu hướng giá chính. Đặt lệnh khi giá tạo ra mức cao mới hoặc giảm xuống đường trung bình, giảm số lần giao dịch nhưng nắm bắt các điểm quan trọng.

2. Sử dụng chỉ số trung bình di chuyển như một tham chiếu, có thể phản ánh sự chuyển động của giá một cách mượt mà hơn, lọc ra tiếng ồn thị trường ngắn hạn.

3. Chiến lược logic đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và sửa đổi, phù hợp với người mới bắt đầu.

4. Chiến lược này có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau trong các chu kỳ thời gian khác nhau, ví dụ như ngoại hối, tiền điện tử, và linh hoạt hơn.

Phân tích rủi ro

1. Chiến lược này không thể xác định được điểm ra thị trường cụ thể, có một số rủi ro theo dòng chảy.

2. Chiến lược này sẽ tạo ra tín hiệu sai khi giá nằm trong vùng dao động, có nguy cơ giao dịch quá mức. Các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp hoặc thêm các điều kiện lọc để giảm.

3. Chiến lược này không tính đến sự biến động thực tế của giá cổ phiếu, có nguy cơ mất mát quá lớn. Bạn có thể thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

4. Chiến lược không kết hợp với tình trạng tổng thể của thị trường, cơ bản của từng cổ phiếu để xác định định hướng đa chiều, có nguy cơ hiệu quả tín hiệu kém.

Hướng tối ưu hóa

1. Có thể xem xét mức độ biến động kết hợp, chỉ gửi tín hiệu giao dịch khi biến động tăng lên, để giảm giao dịch sai lệch.

2. Bạn có thể kết hợp giá cổ phiếu với đường trung bình di chuyển đơn giản, đồng thời làm thêm khi điểm cao vượt qua đường nhanh và đường chậm, và làm trống khi giảm đường nhanh và đường chậm, đặt điều kiện lọc.

3. Các tham số có thể được tối ưu hóa để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất như chu kỳ đường trung bình, so sánh chuỗi.

4. Bạn có thể cân nhắc chuyển đổi các tham số chiến lược theo tình trạng thị trường (như đa đầu, đầu không, rung động) hoặc sử dụng các chỉ số đường trung bình khác nhau để cải thiện khả năng thích ứng của chiến lược.

Tóm tắt

Chiến lược chuyển động đường trung bình giảm cao bằng cách so sánh giá cao và đường trung bình di chuyển của chỉ số, thiết kế một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và hiệu quả. Chiến lược này nắm bắt các điểm biến hướng khi giá tạo ra một mức cao mới hoặc vượt qua đường trung bình, có thể làm giảm số lần giao dịch nhưng nắm bắt các điểm quan trọng. Đồng thời, sử dụng đường trung bình di chuyển của chỉ số lọc tiếng ồn thị trường.