1. Quảng trường
  2. Chiến lược cổ phiếu trung bình di chuyển theo tỷ lệ biểu thức thấp

Chiến lược cổ phiếu trung bình di chuyển theo tỷ lệ biểu thức thấp

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-04 14:29:31
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược cổ phiếu trung bình chuyển động hàm số thấp cao (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) là một chiến lược đầu tư định lượng đưa ra quyết định giao dịch dựa trên giá cao của một cổ phiếu và trung bình chuyển động hàm số cao (EMA). Nó tính toán sự khác biệt giữa giá cao của giai đoạn trước và EMA 13 giai đoạn của giá đóng của giai đoạn trước. Nếu sự khác biệt lớn hơn 0, nó sẽ đi dài. Nếu sự khác biệt nhỏ hơn 0, nó sẽ đi ngắn. Chiến lược này thuộc loại theo xu hướng.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là Trung bình Di chuyển Tăng Tăng (High Minus Exponential Moving Average - HMEMA). Cụ thể, nó lấy giá cao của giai đoạn trước và trừ EMA 13 giai đoạn của giá đóng của giai đoạn trước. Khi chênh lệch này lớn hơn 0, có nghĩa là giá cổ phiếu gần đây đã đạt mức cao mới và đã đi vào xu hướng tăng, vì vậy nó nên đi dài. Khi chênh lệch nhỏ hơn 0, có nghĩa là giá cổ phiếu thấp hơn mức trung bình gần đây và đã đi vào xu hướng giảm, vì vậy nó nên đi ngắn.

Khi giá chứng khoán đạt mức cao mới, nó báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng tăng, vì vậy nên có một vị trí dài. Khi giá phá vỡ dưới mức trung bình gần đây, nó báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm, vì vậy nên có một vị trí ngắn. Bằng cách này, chiến lược có thể nắm bắt các điểm chuyển đổi lớn trong xu hướng giá và theo xu hướng.

Ưu điểm

  1. Chiến lược này có thể nắm bắt các điểm chuyển đổi lớn của xu hướng giá cổ phiếu. Nó nhập lệnh khi giá đạt mức cao mới hoặc phá vỡ đường trung bình động, do đó làm giảm tần suất giao dịch trong khi nắm bắt các mức chính.

  2. Việc sử dụng các đường trung bình động theo cấp số nhân cung cấp một sự phản ánh trơn tru hơn về chuyển động giá, lọc ra tiếng ồn thị trường ngắn hạn.

  3. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và sửa đổi, phù hợp cho người mới bắt đầu học.

  4. Chiến lược này đủ linh hoạt để áp dụng cho cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử trong các khung thời gian khác nhau.

Rủi ro

  1. Chiến lược này không xác định chính xác mức nhập và xuất, gây ra một số rủi ro theo đuổi xu hướng.

  2. Nó có thể tạo ra các tín hiệu sai khi giá dao động, gây ra rủi ro giao dịch quá mức. Các tham số có thể được điều chỉnh hoặc thêm các bộ lọc để giảm rủi ro đó.

  3. Chiến lược không xem xét sự biến động thực tế của giá cổ phiếu, có nguy cơ mất mát quá lớn.

  4. Chiến lược không kết hợp các điều kiện thị trường tổng thể, các nguyên tắc cơ bản của các cổ phiếu cá nhân để xác định hướng, có nguy cơ hiệu ứng tín hiệu kém.

Tối ưu hóa

  1. Xem xét kết hợp biến động giá để phát ra tín hiệu chỉ khi biến động tăng, để giảm giao dịch gây hiểu lầm.

  2. Thêm các bộ lọc như xác nhận hai lần từ các đường trung bình di chuyển đơn giản nhanh và chậm có thể giúp tránh các tín hiệu sai.

  3. Các thông số như thời gian trung bình động, chuỗi giá để so sánh có thể được tối ưu hóa để tìm sự kết hợp tối ưu.

  4. Xem xét chuyển đổi các tham số hoặc chỉ số dựa trên tình trạng thị trường để cải thiện khả năng thích nghi.

Kết luận

Chiến lược cổ phiếu trung bình chuyển động theo hàm số nhân thấp thiết kế một cách đơn giản nhưng hiệu quả để theo dõi xu hướng cổ phiếu bằng cách so sánh giá cao với giá trung bình chuyển động theo hàm số nhân. Nó nắm bắt các bước ngoặt quan trọng khi giá vượt qua mức cao mới hoặc mức trung bình chuyển động, do đó nắm bắt các điểm chính với ít giao dịch hơn.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu