Chiến lược giao cắt đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược vượt qua đường trung bình di chuyển là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số kỹ thuật. Chiến lược này đánh giá xu hướng của thị trường bằng cách tính toán mối quan hệ chéo giữa hai đường trung bình di chuyển và tạo ra tín hiệu giao dịch phù hợp.

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là hai đường trung bình di chuyển: một đường trung bình di chuyển đơn giản 40 chu kỳ dài hơn (SMA), và giá đóng cửa của cổ phiếu. Khi giá đóng cửa của cổ phiếu phá vỡ đường SMA 40 chu kỳ từ phía dưới, cho thấy xu hướng thị trường có thể chuyển hướng và cổ phiếu bước vào xu hướng tăng mới, chiến lược sẽ tạo ra tín hiệu nhiều; khi giá đóng cửa giảm vượt qua đường SMA 40 chu kỳ, cho thấy xu hướng tăng của cổ phiếu đã kết thúc và có thể đi vào kênh giảm, chiến lược sẽ thanh toán vị trí nhiều đầu.

Bằng cách so sánh giá đóng cửa với mối quan hệ đột phá của SMA, bạn có thể nắm bắt được các điểm biến của xu hướng giá và sau đó đưa ra quyết định giao dịch theo hướng của xu hướng.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này có một số lợi thế:

1. Các quy tắc đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện;
2. Có thể nắm bắt hiệu quả sự biến đổi của xu hướng đường dài trong cổ phiếu và điều chỉnh vị trí kịp thời;
3. Chỉ số SMA có một hiệu ứng sóng đối với biến động giá bất thường, có thể làm giảm tín hiệu sai;
4. Các tham số SMA có thể được tùy chỉnh cho các loại giao dịch và chu kỳ khác nhau.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Các chỉ số SMA được sử dụng như một công cụ theo dõi xu hướng, phản ứng chậm lại với các sự kiện bất ngờ;
2. Có thể xảy ra giao dịch thường xuyên và biến động lặp lại, làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro đánh giá;
3. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Có thể kiểm soát rủi ro bằng cách điều chỉnh các tham số SMA, thiết lập đường dừng lỗ và các phương pháp khác.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Thêm nhiều so sánh trung bình di chuyển, tạo ra các bộ lọc giao dịch, giảm tín hiệu sai;
2. Kết hợp với các chỉ số khác, chẳng hạn như số lượng giao dịch, fgraph, tăng cường độ tin cậy trong ra quyết định;
3. Động thái tối ưu hóa các tham số SMA để nó tự động thích ứng với sự thay đổi của thị trường;
4. Thiết lập cơ chế dừng lỗ cho các điều kiện phức hợp, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

Tóm tắt

Chiến lược chuyển động trung bình chéo đánh giá xu hướng đảo ngược bằng cách so sánh giá với sự thay đổi của mối quan hệ với SMA, là một chiến lược giao dịch theo quy tắc cổ điển. Chiến lược này đơn giản và dễ dàng theo dõi xu hướng trung và dài hạn để kiếm lợi nhuận, đồng thời có một số rủi ro trong việc nhận diện lợi nhuận và chậm trễ.