1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình di chuyển

Chiến lược chéo trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-05 11:52:28
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược chéo trung bình động là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số kỹ thuật. Nó đánh giá hướng xu hướng của thị trường bằng cách tính toán mối quan hệ chéo giữa hai đường trung bình động và tạo ra các tín hiệu giao dịch tương ứng.

Chiến lược logic

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là hai đường trung bình động: một đường trung bình động đơn giản dài hơn 40 giai đoạn (SMA) và giá đóng của cổ phiếu. Khi giá đóng phá vỡ đường SMA 40 giai đoạn từ dưới, nó cho thấy xu hướng thị trường có thể đảo ngược và cổ phiếu có thể bước vào xu hướng tăng mới. Tại thời điểm này, chiến lược sẽ tạo ra một tín hiệu dài. Khi giá đóng giảm xuống dưới đường SMA 40 giai đoạn, nó cho thấy xu hướng tăng của cổ phiếu đã kết thúc và nó có thể bước vào kênh xu hướng giảm. Chiến lược sẽ đóng các vị trí dài vào thời điểm này.

Bằng cách so sánh mối quan hệ đột phá giữa giá đóng cửa và SMA, các điểm chuyển đổi của xu hướng giá có thể được nắm bắt để đưa ra quyết định giao dịch theo hướng xu hướng.

Ưu điểm của Chiến lược

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Các quy tắc đơn giản và rõ ràng dễ hiểu và thực hiện.
  2. Có thể nắm bắt hiệu quả sự đảo ngược của xu hướng cổ phiếu trung và dài hạn và điều chỉnh đúng thời điểm các vị trí.
  3. Chỉ số SMA có tác dụng lọc nhất định đối với các biến động giá bất thường và có thể giảm các tín hiệu sai.
  4. Các tham số SMA có thể tùy chỉnh, áp dụng cho các loại và chu kỳ giao dịch khác nhau.

Rủi ro của chiến lược

Ngoài ra còn có những rủi ro sau:

  1. Là một công cụ theo dõi xu hướng, chỉ số SMA chậm trong phản ứng với các sự kiện đột ngột.
  2. Giao dịch thường xuyên và whipsaw có thể làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro lợi nhuận bị khóa.
  3. Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ lỡ cơ hội.

Các rủi ro có thể được kiểm soát bằng cách điều chỉnh các tham số SMA, thiết lập các đường dừng lỗ, v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược cũng có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm so sánh nhiều đường trung bình động để tạo thành một bộ lọc để giảm tín hiệu sai.
  2. Bao gồm các chỉ số khác như khối lượng giao dịch và đường đồ thị để tăng độ tin cậy.
  3. Tối ưu hóa động các thông số SMA để tự động điều chỉnh chúng theo những thay đổi của thị trường.
  4. Thiết lập các cơ chế dừng lỗ với các điều kiện hợp chất để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.

Tóm lại

Chiến lược chéo trung bình động đánh giá sự đảo ngược xu hướng bằng cách so sánh những thay đổi về giá với mối quan hệ SMA. Đây là một chiến lược giao dịch dựa trên quy tắc tương đối cổ điển. Chiến lược này đơn giản để thực hiện, dễ dàng theo dõi các xu hướng trung và dài hạn để kiếm lợi nhuận, trong khi cũng có một số rủi ro về việc thu lại lợi nhuận và xác định chậm trễ. Rủi ro có thể được kiểm soát và hiệu quả quyết định được cải thiện bằng cách cài đặt tham số và kết hợp các chỉ số khác.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)

// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)

// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)

// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")

// Long entry signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")


// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu