Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên nhiều đường trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-07 10:50:37
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này tính toán nhiều đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau và kết hợp các mô hình chéo vàng để xác định hướng xu hướng cho xu hướng sau giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là EMA 35 giai đoạn, đóng vai trò là chỉ số chính cho tín hiệu mua và bán. Khi giá vượt trên 35EMA, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi giá vượt dưới 35EMA, một tín hiệu bán được tạo ra. Ngoài ra, chiến lược vẽ một ruy băng EMA bao gồm 8 EMA của các giai đoạn khác nhau để giúp xác định hướng xu hướng.

Chiến lược này chủ yếu dựa trên 35EMA để xác định xu hướng chính. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi giá vượt trên hoặc dưới 35EMA. Dải EMA đóng một vai trò phụ trong việc xác nhận xu hướng và tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này tạo ra sự cân bằng giữa việc theo xu hướng và giao dịch thường xuyên. 35EMA về cơ bản có thể đánh giá những thay đổi trong hướng xu hướng chính mà không quá chậm trễ, và tạo ra các tín hiệu giao dịch xung quanh các bước ngoặt quan trọng. EMA ribbon tạo thành một kênh xu hướng để xác nhận các cơ hội để vào các vị trí dài hoặc ngắn với thời gian tốt hơn.

So với việc sử dụng chỉ số EMA duy nhất, phương pháp đa EMA này cung cấp xác định xu hướng toàn diện và rõ ràng hơn. Sự kết hợp của các EMA giai đoạn khác nhau đảm bảo đánh giá hướng xu hướng dài hạn trong khi làm mịn một số tiếng ồn thị trường ngắn hạn bằng cách tích hợp các EMA tần số cao và thấp.

Người dùng có thể tự điều chỉnh các tham số để thay đổi khoảng thời gian 35EMA chính hoặc các EMA trong ruy băng để tối ưu hóa cho phong cách giao dịch của riêng họ.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính nằm trong sự lựa chọn các thông số của người dùng. Sử dụng các khoảng thời gian EMA quá ngắn làm tăng tần suất giao dịch và rủi ro. Các khoảng thời gian quá dài có thể gây ra việc bỏ lỡ các bước ngoặt lớn và ghi lại sự chậm trễ.

Một rủi ro chính khác là trong các thị trường giới hạn phạm vi, chỉ số EMA có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai. Người dùng cần áp dụng phân tích xu hướng bổ sung để tránh nhập mù.

Cuối cùng, trong các thị trường có xu hướng mạnh, sự chậm trễ của chỉ báo có thể trì hoãn tín hiệu mua và bán.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các cách chính để tối ưu hóa chiến lược này tập trung vào việc điều chỉnh các thông số EMA để phù hợp với các thị trường và phong cách giao dịch khác nhau:

Điều chỉnh thời gian 35EMA để có thời gian tốt hơn cho tín hiệu giao dịch
Điều chỉnh các giai đoạn EMA để đánh giá xu hướng tốt hơn
Bao gồm các chỉ số hỗ trợ khác như băng tần BOLL và KDJ để xác nhận
Thêm các biện pháp khối lượng để tránh hoạt động trên các thị trường biến động mà không tăng khối lượng

Thông qua điều chỉnh tham số và kết hợp tín hiệu từ nhiều chỉ số, có thể đạt được những cải tiến hơn nữa về sự ổn định và độ chính xác tín hiệu. Điều này làm giảm rủi ro giao dịch và đạt được lợi nhuận tốt hơn.

Kết luận

Chiến lược này cung cấp một giải pháp theo xu hướng tương đối chính xác và linh hoạt thông qua việc tính toán nhiều EMA và sử dụng ruy băng EMA. Nó cân bằng việc nắm bắt các bước ngoặt kịp thời và đánh giá xu hướng nhiều khung thời gian toàn diện cho sự pha trộn tốt về tần suất giao dịch và sự ổn định của hệ thống. Thông qua tối ưu hóa, nó thích nghi với các môi trường thị trường, loại tài sản và phong cách giao dịch. Nó cung cấp cho người dùng một nền tảng tinh vi và mạnh mẽ cho giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//
// @author d3nv3r 
// @inspiration [LazyBear]
// List of all my indicators: https://github.com/d3nv3r0ne/tradingview
//
// Inputs : Show Buy&Sell Signals
// Inputs : Show EMA in White for the Buy&Sell Signals
// Inputs : Choose the length of the EMA for the B&S signals
// 
// How to use it : 
// Any chart
// copy all and paste the content into the Pine Editor Tab at the bottom of the tradingview pannel
// [Save As...] and [Add to Chart] in top-right of the Pine Editor
//
//@version=4
strategy(shorttitle = "35EMA_X_B/S_RIBBON", title="35EMA Cross BuyAndSell Strategy + RIBBON [d3nv3r]", overlay=true)

//
// Variables inputs
//
useBSstrategy = input(true, title="Show Buy & Sell Strategy")
showMABS = input(true, title="Show EMA Cross - need to active B&S Strategy")
lengthBS = input(title="Length EMA Cross - need to active B&S Strategy", type=input.integer, defval=35, minval=1)
src = input(close, title="Source")

//
// Variables
// Ribbon EMA + EMA B/S 
//
lenRib1 = 20
lenRib2 = 25
lenRib3 = 30
lenRib4 = 35
lenRib5 = 40
lenRib6 = 45
lenRib7 = 50
lenRib8 = 55

//
// Variables
// Quadruple SMA + SMA B/S 
//
maBS = ema(src, lengthBS)
rib1 = ema(src, lenRib1)
rib2 = ema(src, lenRib2)
rib3 = ema(src, lenRib3)
rib4 = ema(src, lenRib4)
rib5 = ema(src, lenRib5)
rib6 = ema(src, lenRib6)
rib7 = ema(src, lenRib7)
rib8 = ema(src, lenRib8)

//
// Variables color
//
colorEMAX = #FFFFFF
colorRib1 = #FFFF00
colorRib2 = #FFD700
colorRib3 = #FFC800
colorRib4 = #FFC800
colorRib5 = #FFC800
colorRib6 = #FF4500
colorRib7 = #FF1500
colorRib8 = #FF0000

//
// Variables Buy/Sell
//
longCondition = crossover(close,maBS)
shortCondition = crossunder(close,maBS)

//
// Logic Buy/Sell
//
if (useBSstrategy)
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (shortCondition)
        strategy.entry("short", strategy.short)

//
// Plot Quadruple SMA + SMA B/S
//
plot(showMABS and maBS ? maBS : na, color=colorEMAX, transp=0, linewidth=2)
plot(rib1, color=colorRib1, transp=15, linewidth=1)
plot(rib2, color=colorRib2, transp=15, linewidth=1)
plot(rib3, color=colorRib3, transp=15, linewidth=1)
plot(rib4, color=colorRib4, transp=15, linewidth=1)
plot(rib5, color=colorRib5, transp=15, linewidth=1)
plot(rib6, color=colorRib6, transp=15, linewidth=1)
plot(rib7, color=colorRib7, transp=15, linewidth=1)
plot(rib8, color=colorRib8, transp=15, linewidth=1)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu