Tổng quan

Chiến lược này sử dụng mối quan hệ giữa dải trên, dải giữa, dải dưới của Bollinger Bands và đường trung bình động 200 ngày để xác định hướng xu hướng. Trong xu hướng tăng, khi giá chạm dải dưới của Bollinger Bands thì mua; trong xu hướng giảm, khi giá chạm dải trên của Bollinger Bands thì bán.

Nguyên lý

1. Xác định xu hướng: Khi cả dải trên và dải dưới của Bollinger Bands đều lớn hơn đường trung bình động 200 ngày là xu hướng tăng; khi cả hai đều nhỏ hơn đường trung bình động 200 ngày là xu hướng giảm.
2. Vào lệnh: Trong xu hướng tăng, khi giá chạm dải dưới của Bollinger Bands thì mua; trong xu hướng giảm, khi giá chạm dải trên của Bollinger Bands thì bán.
3. Thoát lệnh: Khi đang giữ vị thế mua, giá chạm dải trên của Bollinger Bands hoặc phá vỡ xuống dưới đường trung bình động đơn giản 250 ngày thì đóng vị thế; khi đang giữ vị thế bán, giá chạm dải dưới của Bollinger Bands hoặc phá vỡ lên trên đường trung bình động đơn giản 300 ngày thì đóng vị thế.

Ưu điểm

1. Sử dụng Bollinger Bands để xác định hướng xu hướng, tránh giao dịch nhiều lần khi không có xu hướng rõ ràng.
2. Khi xu hướng đã rõ ràng, tận dụng phạm vi biến động của Bollinger Bands để xác định điểm vào và thoát lệnh phù hợp.
3. Bổ sung thêm đường trung bình động hỗ trợ nhận định, tránh tổn thất bất ngờ.

Rủi ro và cách khắc phục

1. Thiết lập tham số Bollinger Bands không phù hợp dẫn đến nhận định sai: Cần điều chỉnh tham số Bollinger Bands, tìm chu kỳ phù hợp nhất.
2. Tham số đường trung bình động không phù hợp, xảy ra cắt lỗ thường xuyên hoặc tổn thất ngoài dự kiến: Cần kiểm tra các tham số khác nhau để tìm tham số ổn định nhất.
3. Biến động bất thường do tin tức quan trọng: Cần đặt cắt lỗ để kiểm soát tổn thất từng lệnh.

Hướng tối ưu hóa

1. Kiểm tra hiệu suất chiến lược với các tham số chu kỳ khác nhau, tìm tham số tối ưu.
2. Bổ sung cơ chế cắt lỗ, tránh thua lỗ lớn trong trường hợp thị trường bất thường.
3. Kết hợp các chỉ báo khác để xác nhận thời điểm vào lệnh, nâng cao tỷ lệ thắng của chiến lược.

Tổng kết

Chiến lược này xác định hướng xu hướng thông qua Bollinger Bands, sau đó sử dụng hệ thống giao dịch kết hợp Bollinger Bands và đường trung bình động khi xu hướng rõ ràng, vừa đảm bảo tính chính xác của hướng giao dịch, vừa tận dụng phạm vi biến động để chốt lợi nhuận phù hợp. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề về lựa chọn tham số và cắt lỗ. Bằng cách tối ưu hóa cài đặt tham số, bổ sung cơ chế cắt lỗ,... có thể cải thiện hơn nữa hiệu suất của chiến lược.