1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi siêu xu hướng tiên tiến

Chiến lược theo dõi siêu xu hướng tiên tiến

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 12:27:36
Tags:

img

Chiến lược sử dụng chỉ số SuperTrend để xác định hướng xu hướng và kết hợp chỉ số ATR để thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận để đạt được xu hướng rủi ro thấp.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là SuperTrend. Chỉ số SuperTrend kết hợp ATR để đánh giá hướng xu hướng dựa trên sự đột phá giá. Phương pháp tính toán cụ thể là như sau:

Phạm vi trên: Phạm vi trên = Giá hiện tại - (ATR x Multiplier) Phạm vi dưới: Phạm vi dưới = Giá hiện tại + (ATR x nhân)

Khi giá cao hơn dải trên, đó là xu hướng tăng; khi giá thấp hơn dải dưới, đó là xu hướng giảm.

Chiến lược xác định hướng xu hướng dựa trên chỉ số SuperTrend, đi dài trong xu hướng tăng và đi ngắn trong xu hướng giảm.

Ưu điểm của Chiến lược

  • Sử dụng chỉ số SuperTrend để xác định xu hướng và nắm bắt chính xác xu hướng thị trường
  • ATR dừng lỗ và lấy lợi nhuận có hiệu quả kiểm soát lỗ đơn
  • Kết hợp xu hướng và dừng lỗ nhận ra tổng thể cao tỷ lệ chiến thắng giao dịch
  • Dễ dàng tham gia thị trường và dễ dàng dừng lỗ, phù hợp với theo dõi ngắn hạn

Rủi ro của chiến lược

  • Chỉ số SuperTrend có vấn đề sơn lại, không thể hoàn toàn dựa vào tín hiệu để vào thị trường
  • Chỉ số ATR không thể thích nghi hoàn toàn với biến động dữ dội, dừng lỗ quá gần và có xu hướng dừng lại
  • Chính chiến lược không thể đánh giá chất lượng xu hướng và đòi hỏi phải xác minh bằng tay

Phương pháp giảm thiểu rủi ro:

  1. Kiểm tra chất lượng xu hướng theo cách thủ công để tránh các hoạt động đảo ngược trong khi phá vỡ sai
  2. Nới lỏng điểm dừng lỗ một cách thích hợp để tránh bị dừng bởi các biến động nhỏ trong biến động bình thường

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Tăng xác minh nhiều yếu tố để đánh giá chất lượng xu hướng
  • Kết hợp các chỉ số biến động để điều chỉnh động các thông số ATR
  • Thêm các mô hình học máy để hỗ trợ đánh giá thời gian vào và ra
  • Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ để ngăn chặn biến động bình thường bị dừng lại

Tóm lại, chiến lược này sử dụng chỉ số SuperTrend để xác định hướng xu hướng và thiết lập stop loss và take profit với chỉ số ATR để đạt được xu hướng rủi ro thấp sau khi giao dịch. Ý tưởng chiến lược rõ ràng và dễ hiểu. Các tham số có thể được điều chỉnh theo sở thích rủi ro cá nhân. Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng linh hoạt. Tuy nhiên, chính chiến lược không thể đánh giá chất lượng của xu hướng, vì vậy nó được khuyến cáo sử dụng với các chỉ số hoặc mô hình khác để giảm nguy cơ hoạt động sai.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Advanced Trend Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="ATR Length")
multiplier = input(1.5, title="Multiplier")
src = close

// Calculate ATR
atr_value = ta.atr(length)

// Calculate Supertrend
upst = src - multiplier * atr_value
downst = src + multiplier * atr_value

var float supertrend = na
var float trend_direction = na

if (na(supertrend))
    supertrend := upst

if (src > supertrend)
    supertrend := upst

if (src < supertrend)
    supertrend := downst

// Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(src, supertrend)
sellCondition = ta.crossunder(src, supertrend)

// Execute Buy and Sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")  // Close the long position

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (buyCondition)
    strategy.close("Sell")  // Close the short position

// Plot Supertrend
plot(supertrend, color=color.blue, title="Supertrend")

// Highlight bars based on trend direction
bgcolor(src > supertrend ? color.new(color.green, 95) : src < supertrend ? color.new(color.red, 95) : na)

// Plot ATR for reference
plot(atr_value, color=color.gray, title="ATR", linewidth=2)

// Plot arrows for buy and sell signals
plotshape(buyCondition, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu