Chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên điểm cực trị của giá
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tạo ra đường lên xuống bằng cách tính toán các điểm giá cực lớn và cực nhỏ trong một chu kỳ nhất định, xác định giá hiện tại nằm trên đường lên hoặc dưới đường xuống, thực hiện giao dịch dài hoặc ngắn. Chiến lược chủ yếu xác định xu hướng của giá, giao dịch khi xu hướng tăng lên.
Nguyên tắc chiến lược
Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là tính toán các điểm giá cực đại và cực nhỏ trong một chu kỳ nhất định. Các phương pháp tính toán cụ thể là:
Đường đua trên: Tìm một điểm cao K trong chu kỳ quét từ trái sang phải, sau đó đánh giá xem đường K đầu tiên từ bên trái đến bên trái nhất và đường K đầu tiên từ bên phải đến cuối cùng có thấp hơn điểm cao K này hay không, nếu vậy xác nhận điểm đó là đỉnh của khoảng.
Đường đua dưới: Tìm một điểm thấp K trong chu kỳ quét từ trái sang phải, sau đó đánh giá xem đường K đầu tiên từ bên trái đến bên trái nhất và đường K đầu tiên từ bên phải đến cuối cùng có cao hơn điểm thấp K không, nếu vậy xác nhận điểm đó là điểm đáy của khoảng.
Lặp lại tính toán như vậy, bạn có thể có được đường ray lên xuống của giá trong một chu kỳ nhất định. Khi giá lên đường ray lên thì nhiều, khi giá xuống thì trống. Điều này tạo ra một chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên điểm cực đoan giá.
Phân tích lợi thế
Phương pháp này đánh giá xu hướng bằng cách trực tiếp so với nguyên bản, thông qua giá trị cực đoan đánh giá phần tăng cường xu hướng, có thể lọc hiệu quả các tình huống xung đột, tránh giao dịch trong xung đột. Vị trí tạo ra tín hiệu giao dịch chiến lược có lợi thế hơn, dễ dàng tạo ra theo dõi xu hướng. Ngoài ra, cách lấy tín hiệu của chiến lược là nghiêm ngặt hơn, có thể làm giảm tín hiệu sai.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này lấy tín hiệu nghiêm ngặt hơn, có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch. Ngoài ra, điểm cực đoan cần một thời gian để tích lũy hình thành, sẽ bị tụt hậu, cần phải tối ưu hóa các tham số thích hợp. Nếu tham số không kịp thời, cũng có thể tạo ra tín hiệu sai.
Có thể giảm mức độ nghiêm ngặt của phán đoán điểm cực đoan, cho phép một mức độ dao động, do đó giảm nguy cơ sai lầm. Ngoài ra, có thể xác nhận kết hợp với các chỉ số khác, tránh tín hiệu sai.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thích hợp để có thể nắm bắt được xu hướng tốt hơn. Ngoài ra, khoảng quét có thể được điều chỉnh để xác định điểm cực đoan.
Để giảm khả năng bỏ lỡ cơ hội giao dịch, các điều kiện phán quyết về điểm cực đoan có thể được nới lỏng một cách thích hợp, cho phép dao động ở một mức độ nhất định.
Có thể thử kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận, chẳng hạn như chỉ số năng lượng, trung bình di chuyển, v.v., tránh nguy cơ tín hiệu sai do đánh giá chỉ số đơn lẻ.
Tóm tắt
Chiến lược này có hiệu quả trực tiếp bằng cách xác định đặc điểm xu hướng giá thông qua điểm giá cực đoan, có thể lọc hiệu quả sự dao động, xác định thời điểm tăng cường xu hướng, do đó giao dịch xu hướng. Ưu điểm của chiến lược là tín hiệu được tạo ra ở vị trí tốt, có thể theo đuổi xu hướng. Ưu điểm của chiến lược là tín hiệu có thể bị tụt hậu, khó nắm bắt chuyển đổi.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically,
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")