Tổng quan

Chiến lược này tính toán các điểm giá cực đại và cực tiểu trong một khoảng thời gian nhất định để hình thành dải trên và dải dưới. Khi giá hiện tại nằm trên dải trên hoặc dưới dải dưới, chiến lược sẽ thực hiện lệnh mua (long) hoặc bán (short). Chiến lược chủ yếu xác định xu hướng giá và giao dịch khi xu hướng được củng cố.

Nguyên lý chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là tính toán các điểm giá cực đại và cực tiểu trong một khoảng thời gian nhất định. Phương pháp tính cụ thể như sau:

• Dải trên: Quét các nến trong khoảng thời gian từ trái sang phải, tìm một điểm cao cực đại, sau đó kiểm tra xem nến thứ nhất bên trái của nó đến đầu bên trái và nến cuối cùng bên phải của nó đến cuối bên phải có thấp hơn điểm cao cực đại đó hay không. Nếu có, xác nhận điểm đó là đỉnh của vùng.

• Dải dưới: Quét các nến trong khoảng thời gian từ trái sang phải, tìm một điểm thấp cực tiểu, sau đó kiểm tra xem nến thứ nhất bên trái của nó đến đầu bên trái và nến cuối cùng bên phải của nó đến cuối bên phải có cao hơn điểm thấp cực tiểu đó hay không. Nếu có, xác nhận điểm đó là đáy của vùng.

Lặp lại quá trình tính toán này, ta có được dải trên và dải dưới của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá vượt lên trên dải trên thì mua, khi giá xuyên xuống dưới dải dưới thì bán. Đây là chiến lược giao dịch dựa trên việc xác định xu hướng thông qua các điểm cực trị của giá.

Phân tích ưu điểm

Cách xác định xu hướng của chiến lược này khá trực tiếp và đơn giản, thông qua các điểm cực trị của giá để xác định phần xu hướng được củng cố, có thể lọc hiệu quả các giai đoạn dao động (sideway), tránh giao dịch trong vùng dao động. Vị trí phát sinh tín hiệu giao dịch của chiến lược có lợi thế, dễ tạo ra xu hướng theo dõi (trend following). Ngoài ra, cách lấy tín hiệu của chiến lược khá chặt chẽ, giúp giảm thiểu tín hiệu sai.

Phân tích rủi ro

Chiến lược lấy tín hiệu khá chặt chẽ, có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch. Hơn nữa, các điểm cực trị cần một thời gian tích lũy mới hình thành, do đó sẽ có độ trễ nhất định, cần tối ưu tham số phù hợp. Nếu tham số không phù hợp, cũng có thể tạo ra tín hiệu sai.

Có thể giảm bớt mức độ chặt chẽ trong việc xác định điểm cực trị, cho phép một mức độ biến động nhất định, từ đó giảm rủi ro đánh giá sai. Ngoài ra, có thể kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận, tránh tín hiệu sai.

Hướng tối ưu

Chu kỳ xác định dải trên và dải dưới của chiến lược có thể được tối ưu hóa phù hợp để bắt xu hướng tốt hơn. Ngoài ra, phạm vi quét khi xác định điểm cực trị cũng có thể điều chỉnh.

Để giảm khả năng bỏ lỡ cơ hội giao dịch, có thể nới lỏng điều kiện xác định điểm cực trị, cho phép biên độ dao động nhất định.

Có thể thử kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận, như chỉ báo khối lượng, đường trung bình động (MA), v.v., để tránh rủi ro tín hiệu sai do chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất.

Tổng kết

Chiến lược này xác định đặc điểm xu hướng giá thông qua các điểm cực trị của giá khá trực tiếp và hiệu quả, có thể lọc hiệu quả các dao động, xác định thời điểm xu hướng được củng cố, từ đó thực hiện giao dịch theo xu hướng. Ưu điểm của chiến lược là vị trí phát sinh tín hiệu tốt, có thể bắt kịp xu hướng. Nhược điểm là tín hiệu có thể bị trễ, khó bắt được các điểm đảo chiều. Thông qua tối ưu tham số và điều kiện, chiến lược này có thể trở thành một công cụ xác định xu hướng tương đối đáng tin cậy.