Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên giá cực đoan

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 14:36:14
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này tính toán các điểm giá tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định để tạo thành các dải trên và dưới. Khi giá hiện tại vượt qua dải trên hoặc dưới, các vị trí dài hoặc ngắn được thực hiện. Chiến lược chủ yếu đánh giá xu hướng giá và giao dịch khi xu hướng tăng cường.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là tính toán các điểm giá tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian.

Dải trên: Quét đường K trong khoảng từ trái sang phải để tìm điểm cao nhất, và sau đó xác định xem đường K đầu tiên ở bên trái của nó đến bên trái và đường K đầu tiên ở bên phải của nó đến bên phải đều thấp hơn điểm cao nhất này. Nếu có, thì điểm này được xác nhận là đỉnh của phạm vi.

Dải dưới: Quét đường K trong khoảng từ trái sang phải để tìm điểm thấp nhất, và sau đó xác định xem đường K đầu tiên ở bên trái của nó đến bên trái và đường K đầu tiên ở bên phải của nó đến bên phải đều cao hơn điểm thấp nhất này. Nếu có, thì điểm này được xác nhận là đáy của phạm vi.

Bằng cách lặp lại tính toán này, các dải giá trên và dưới trong một khoảng thời gian có thể được thu được. Lấy các vị trí dài khi giá vượt qua dải trên và đưa các vị trí ngắn khi giá vượt qua dải dưới.

Phân tích lợi thế

Phương pháp đánh giá xu hướng này khá đơn giản bằng cách xác định phần tăng cường của xu hướng thông qua các điểm cực giá, có thể lọc hiệu quả các kịch bản hợp nhất và tránh giao dịch trong hợp nhất. Vị trí tạo tín hiệu của chiến lược có những ưu điểm và có thể dễ dàng hình thành theo dõi xu hướng. Ngoài ra, chiến lược lấy tín hiệu theo cách tương đối nghiêm ngặt, có thể làm giảm các tín hiệu sai.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này sử dụng các tín hiệu khá nghiêm ngặt, có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch hơn. Ngoài ra, các điểm cực cần một thời gian để tích lũy và hình thành, sẽ tương đối chậm trễ. Các thông số cần tối ưu hóa đúng cách. Khi các thông số không phù hợp, các tín hiệu sai cũng rất có khả năng xảy ra.

Sự nghiêm ngặt của việc đánh giá các điểm cực có thể được giảm một cách vừa phải để cho phép một số biến động để giảm nguy cơ đánh giá sai.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chu kỳ xác định các dải trên và dưới có thể được tối ưu hóa đúng cách để nắm bắt xu hướng tốt hơn.

Để giảm khả năng bỏ lỡ cơ hội giao dịch, các điều kiện để xác định điểm cực có thể được nới lỏng một cách vừa phải để cho phép một số biến động.

Có thể cố gắng xác nhận với các chỉ số khác như chỉ số khối lượng, đường trung bình động, v.v. để tránh nguy cơ tín hiệu sai do đánh giá chỉ số duy nhất.

Kết luận

Phương pháp này đánh giá các đặc điểm xu hướng theo các điểm cực giá khá đơn giản và hiệu quả. Nó có thể lọc hiệu quả sự củng cố và xác định thời gian tăng cường xu hướng cho giao dịch xu hướng. Ưu điểm của chiến lược nằm ở vị trí tạo tín hiệu tốt để theo đuổi xu hướng.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
//  Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements 
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time 
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically, 
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is 
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market 
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it 
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more 
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes 
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator 
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or 
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected 
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the 
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands 
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations 
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
    p = high[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
	for i = pattern to 1
		okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

fractalDn(pattern) =>
    p = low[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
	for i = pattern to 1
		okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
       iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu