1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát điểm trục

Chiến lược thoát điểm trục

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 16:47:17
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Pivot Points Breakout là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng các điểm pivot được tính toán dựa trên giá cao, thấp và đóng của ngày trước, cũng như đường ray trên và dưới, để xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Nguyên tắc chiến lược

Công thức tính toán cho Chiến lược Pivot Points Breakout là như sau:

Giá trục trục (PP) = (tối cao ngày trước + thấp ngày trước + đóng ngày trước) / 3

Kháng cự đầu tiên (R1) = (Giá trung tâm * 2) - Giá thấp ngày trước

Hỗ trợ đầu tiên (S1) = (Giá trung tâm * 2) - Giá cao ngày trước

Logic cho tín hiệu giao dịch là:

Nếu gần > Kháng kháng đầu tiên (R1), đi dài

Nếu close < First Support (S1), đi ngắn

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng dữ liệu ngày trước để tính điểm pivot, đáp ứng
  2. Khả năng hình thành xu hướng mạnh sau khi phá vỡ đường ray trên/dưới
  3. Quy tắc chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện

Phân tích lợi thế

Chiến lược Pivot Points Breakout có những lợi thế sau:

  1. Công thức tính toán đơn giản và dễ thực hiện. Nó chỉ cần giá cao, thấp và đóng của ngày trước để tính điểm pivot và đường ray trên / dưới.

  2. Nó phản ứng nhanh chóng. Các điểm trục và đường ray trên / dưới được cập nhật hàng ngày và có thể nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi giá.

  3. Nó nắm bắt xu hướng sớm. Giá vượt qua đường ray trên / dưới đại diện cho những thay đổi đáng kể có thể hình thành xu hướng mới.

  4. Nó có những khoản rút nhỏ, đặt dừng lỗ có thể hạn chế rủi ro giảm.

  5. Nó dễ dàng tối ưu hóa. Các tham số có thể được điều chỉnh như sử dụng dữ liệu thời gian khác nhau để tính điểm pivot.

Phân tích rủi ro

Chiến lược Pivot Points Breakout cũng có một số rủi ro:

  1. Rủi ro phá vỡ sai. Giá có thể tạm thời phá vỡ sai, dẫn đến thua lỗ giao dịch.

  2. Rủi ro biến động thị trường: Khi thị trường biến động trong một thời gian dài, giá có thể chạm vào đường ray trên / dưới nhiều lần dẫn đến tổn thất.

  3. Rủi ro tham số: Nếu các tham số được thiết lập không phù hợp, chẳng hạn như thời gian giao dịch quá ngắn, nó cũng có thể làm tăng tổn thất.

Các biện pháp đối phó:

  1. Thiết lập stop loss/take profit để kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

  2. Tối ưu hóa các thông số, điều chỉnh độ dài chu kỳ.

  3. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược Pivot Points Breakout cũng có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa chu kỳ: Kiểm tra bằng cách sử dụng dữ liệu chu kỳ dài hơn như hàng tuần hoặc hàng tháng để tính điểm pivot.

  2. Tối ưu hóa tham số. Kiểm tra điều chỉnh các giá trị tham số cho các đường ray trên / dưới, chẳng hạn như 1,5 hoặc 2,5 vv.

  3. Tối ưu hóa bộ lọc. Kết hợp với đường trung bình động và các chỉ số khác để lọc các tín hiệu sai.

  4. Tối ưu hóa kiểm soát rủi ro. Thiết lập cơ chế dừng lỗ / lấy lợi nhuận năng động, điều chỉnh giá dừng lỗ dựa trên những thay đổi của thị trường.

Kết luận

Nhìn chung, Chiến lược Pivot Points Breakout là một chiến lược theo xu hướng tương đối đơn giản và thực tế. Nó phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường và có thể nắm bắt hiệu quả các hình thành xu hướng mới. Nhưng cũng có một số rủi ro của các tín hiệu sai. Bằng cách tối ưu hóa các thông số, lọc tín hiệu và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro, những lợi thế có thể được duy trì trong khi kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn để cải thiện sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu