Chiến lược đột phá điểm trục


Ngày tạo: 2023-12-12 16:47:17 sửa đổi lần cuối: 2023-12-12 16:47:17
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 723
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1621
Người theo dõi

Chiến lược đột phá điểm trục

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ các điểm Pivot là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các điểm trung tâm được tính toán dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa của ngày trước, và đường đua trên và dưới đường để xác định xu hướng thị trường và thực hiện các hoạt động giao dịch. Ý tưởng chính của chiến lược này là, nếu giá phá vỡ đường đua, hãy làm nhiều hơn; nếu giá phá vỡ đường đua, hãy làm trống.

Nguyên tắc chiến lược

Công thức tính toán của chiến lược đột phá điểm mấu chốt như sau:

Giá điểm trục ((Pivot Price, PP) = ((giá cao nhất ngày trước + giá thấp nhất ngày trước + giá đóng cửa ngày trước) / 3

Đường kháng trên đường ray ((First Resistance, R1) = (giá điểm trục trung tâm)*2) - Giá thấp nhất của ngày trước

Đường hỗ trợ dưới đường sắt ((First Support, S1) = (giá điểm trục trung tâm)*2) - Giá cao nhất của ngày trước

Lập luận của tín hiệu giao dịch là:

Nếu giá đóng cửa> đường kháng cự trên đường ray R1, làm nhiều hơn

Nếu giá đóng cửa < đường hỗ trợ dưới đường S1, hãy tháo lỗ

Những ưu điểm chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng dữ liệu ngày trước để tính toán điểm trung tâm, đáp ứng nhạy cảm
  2. Có nhiều khả năng phá vỡ xu hướng mạnh
  3. Quy tắc chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện

Phân tích lợi thế

Chiến lược đột phá tại các điểm trung tâm có một số ưu điểm:

  1. Công thức tính toán đơn giản và dễ thực hiện. Chỉ cần giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày trước để tính toán điểm trung tâm và đường ray lên xuống.

  2. Đáp ứng nhanh chóng. Các điểm trung tâm và đường ray trên và dưới được cập nhật hàng ngày, có thể nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi giá cả.

  3. Bắt xu hướng sớm. Giá phá vỡ đường mòn lên xuống đại diện cho sự thay đổi lớn hơn, có thể hình thành xu hướng mới.

  4. Khả năng thu hồi nhỏ. Thiết lập dừng lỗ có thể hạn chế rủi ro mất mát.

  5. Dễ tối ưu hóa. Các tham số có thể được điều chỉnh, chẳng hạn như tính toán các điểm trung tâm bằng cách sử dụng dữ liệu chu kỳ khác nhau.

Phân tích rủi ro

Các chiến lược đột phá tại các điểm trung tâm cũng có một số rủi ro:

  1. Rủi ro phá vỡ sai. Giá có thể bị phá vỡ một lần, dẫn đến tổn thất giao dịch.

  2. Nguy cơ biến động thị trường. Khi thị trường biến động lâu dài, giá có thể chạm đường xuống nhiều lần dẫn đến tổn thất.

  3. Rủi ro param. Nếu các tham số được thiết lập không đúng, như chu kỳ giao dịch quá ngắn, cũng có thể làm tăng tổn thất.

Phản ứng:

  1. Cài đặt Stop Loss Stop và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

  2. Các tham số tối ưu hóa, điều chỉnh độ dài chu kỳ.

  3. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu.

Hướng tối ưu hóa

Các chiến lược đột phá trọng tâm có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa chu kỳ. Bạn có thể thử nghiệm sử dụng các chu kỳ dài hơn như đường tròn hoặc đường trăng để tính toán dữ liệu về điểm trung tâm.

  2. Tối ưu hóa tham số. Bạn có thể thử nghiệm điều chỉnh các giá trị của tham số trên và dưới đường ray, chẳng hạn như 1.5 hoặc 2.5.

  3. Tối ưu hóa bộ lọc. Kết hợp các chỉ số như trung bình di chuyển để lọc tín hiệu lỗi.

  4. Tối ưu hóa điều khiển gió. Thiết lập cơ chế dừng lỗ động, điều chỉnh điểm dừng lỗ theo sự thay đổi của thị trường.

Tóm tắt

Chiến lược đột phá trọng tâm nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Nó phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường, có thể nắm bắt hiệu quả sự hình thành của xu hướng mới. Tuy nhiên, cũng có một số rủi ro tín hiệu sai. Bằng cách tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu và các phương tiện kiểm soát gió, bạn có thể kiểm soát rủi ro tiềm ẩn, tăng sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược trong khi vẫn duy trì lợi thế của mình.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)