Chiến lược dải phần trăm trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược tỷ lệ phần trăm trung bình di chuyển là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó sử dụng đường trung bình di chuyển làm chuẩn, sau đó tính toán lên và xuống theo tỷ lệ phần trăm của giá. Khi giá phá vỡ đường đua, làm cho trống; Khi giá phá vỡ đường đua, làm thêm.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số trung tâm của chiến lược này là đường trung bình di chuyển, đường trung tâm là đường trung bình di chuyển đơn giản trong N ngày. Các đường trên và dưới được tính dựa trên sự thay đổi phần trăm của giá. Công thức tính toán cụ thể là:
Đường trên = đường giữa + giá * phần trăm đường trên Phân số đường dưới = đường giữa - giá * Phân số đường dưới
Ở đây phần trăm đường lên và phần trăm đường xuống là các tham số có thể điều chỉnh, mặc định là 2, đại diện cho 2% giá.
Khi giá tăng, đường lên và đường xuống sẽ mở rộng lên cùng một lúc; khi giá giảm, đường lên và đường xuống cũng sẽ thu hẹp xuống cùng một lúc. Điều này mang lại hiệu ứng tự động điều chỉnh chiều rộng kênh theo mức độ biến động của thị trường.
Về chiến lược giao dịch, khi giá phá vỡ đường lên đường; khi giá phá vỡ đường xuống đường. Ngoài ra, chiến lược này cũng đặt điều kiện chỉ giao dịch trong một tháng nhất định để tránh tín hiệu sai trong tháng không có xu hướng chính.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là phạm vi dao động được tính toán dựa trên sự thay đổi tỷ lệ phần trăm của giá, có thể tự động điều chỉnh để thích ứng với các môi trường giao dịch khác nhau, giảm tín hiệu giả trong giao dịch biến động và bắt được sự chuyển đổi trong giao dịch xu hướng. Ngoài ra, điều kiện lọc tháng và ngày được thiết lập, có thể lọc ra tiếng ồn của các tháng biên giới, tránh phát sinh tín hiệu sai trong các tháng không có xu hướng chính.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là sự chậm trễ của trung bình di chuyển, không thể phản ứng ngay lập tức với các sự kiện bất ngờ. Ngoài ra, thiết lập phạm vi phần trăm cũng ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược. Nếu thiết lập quá thấp, nó sẽ làm tăng vấn đề chậm trễ của trung bình di chuyển; nếu thiết lập quá cao, nó sẽ làm tăng khả năng tín hiệu giả.
Một rủi ro tiềm ẩn khác là quá phụ thuộc vào các điều kiện ngày và tháng, chiến lược này sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu xu hướng chính xảy ra ngoài tháng được thiết lập. Vì vậy, các điều kiện sẵn này cũng cần được điều chỉnh theo các giống và môi trường thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có rất nhiều không gian để tối ưu hóa. Đầu tiên, bạn có thể thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau, chẳng hạn như độ dài thời gian của đường trung bình di chuyển, tham số phần trăm, v.v., để tìm tham số tối ưu. Thứ hai, bạn có thể xem xét thêm các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu đường trung bình di chuyển, chẳng hạn như số lượng giao dịch, để tăng độ tin cậy của tín hiệu. Cuối cùng, các điều kiện lọc ngày và tháng cũng có thể được điều chỉnh theo các giống và môi trường thị trường khác nhau, làm cho nó linh hoạt hơn.
Ví dụ, có thể dựa trên dữ liệu lịch sử để xác định những tháng nào là tháng xu hướng chính, sau đó tự động tính toán ngưỡng. Khi giá có đột phá bất thường, bạn cũng có thể tạm thời bỏ qua điều kiện tháng và tham gia đầy đủ. Việc giới thiệu các phương tiện học máy để tối ưu hóa động lực cho các tham số này cũng có thể.
Tóm tắt
Chiến lược băng tần trung bình di chuyển là một chiến lược theo dõi xu hướng rất thực tế. Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể tự động điều chỉnh phạm vi biến động để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Ngoài ra, cũng có một số không gian cải tiến, chẳng hạn như tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu, v.v.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Percentage Band", overlay = true)
//////////////// BAND ////////////////////////////
price=close
bandlength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent Lower Band")
basis = sma(close,bandlength)
devup = (bbupmult*price)/100
devlow = (bblowmult*price)/100
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
/////////////////////////BAND //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(price,lower)
sellCond := crossunder(price,upper)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")