1. Quảng trường
  2. Đồ thuật toán giao dịch hành động giá vàng

Đồ thuật toán giao dịch hành động giá vàng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-13 16:08:12
Tags:

img

Tổng quan

thuật toán này giao dịch vàng dựa trên hành động giá của nó. Nó tính toán giá cao nhất và thấp nhất của 20 cây nến gần đây để xác định phạm vi biến động giá. Nó đi dài khi giá phá vỡ giá cao nhất của cây nến mới nhất và đi ngắn khi giá phá vỡ giá thấp nhất của cây nến mới nhất. Sau khi mở các vị trí dài hoặc ngắn, nó đặt giá lấy lợi nhuận và dừng lỗ.

Nguyên tắc

Lý thuyết cốt lõi của thuật toán này dựa trên lý thuyết đột phá. Nó ghi lại giá cao nhất và thấp nhất của 20 ngọn nến gần đây nhất để xác định phạm vi biến động giá. Khi giá vượt quá phạm vi này, nó được coi là đột phá và do đó một tín hiệu giao dịch được kích hoạt. Cụ thể, dòng chảy thuật toán là:

  1. Tính toán giá cao nhất (cao nhất) và giá thấp nhất (thấp nhất) của 20 cây nến gần đây nhất
  2. Nhận phạm vi biến động giá (priceRange)
  3. Ghi giá cao nhất của ngọn nến mới nhất như mức đột phá (breakoutLevel)
  4. Khi mức cao của ngọn nến mới nhất phá vỡ mức đột phá và đóng cửa cũng phá vỡ mức đột phá, đi dài
  5. Khi mức thấp nhất của nến cuối cùng giảm xuống dưới mức đột phá và đóng cửa cũng giảm xuống dưới mức đột phá, đi ngắn
  6. Đặt giá lấy lợi nhuận và giá dừng lỗ sau khi mở các vị trí dài hoặc ngắn

Như có thể thấy, các tín hiệu giao dịch của thuật toán này đến từ các phán đoán về giá.

Phân tích lợi thế

Các thuật toán có những lợi thế sau:

  1. Dễ hiểu và thực hiện
  2. Dựa trên hành động giá, không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số khác
  3. Các tín hiệu đột phá rõ ràng, dễ hiểu thời gian nhập cảnh
  4. Có thể lọc đáng kể tiếng ồn thị trường và tránh bị mắc kẹt
  5. Lấy lợi nhuận và dừng lỗ để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất

Nói chung, ý tưởng cốt lõi của thuật toán này là rõ ràng và hợp lý. Nó đơn giản để thực hiện và dễ hiểu thời gian đầu vào. Nó cũng cho phép kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất. Do đó, nó là một chiến lược giao dịch định lượng với tính thực tế mạnh mẽ.

Phân tích rủi ro

Các thuật toán cũng có một số rủi ro:

  1. Khả năng vượt ngục cao, rủi ro mất lợi nhuận
  2. Nhận thức không chính xác về thời gian thoát, có thể vào quá sớm hoặc quá muộn
  3. Tỷ lệ rút tương đối lớn, cần một sự chịu đựng tâm lý nhất định
  4. Không hợp lý lấy lợi nhuận và dừng lỗ thiết lập, có thể bỏ lỡ lợi nhuận lớn hơn hoặc mất nhiều hơn

Để kiểm soát và tối ưu hóa các rủi ro này, các biện pháp sau đây có thể được thực hiện:

  1. Xác nhận sự đột phá với các chỉ số khác để tăng độ tin cậy
  2. Tối ưu hóa các tham số để cải thiện độ chính xác thời gian nhập
  3. Điều chỉnh kích thước vị trí để giảm rủi ro mất lỗ giao dịch duy nhất
  4. Điều chỉnh năng động giá lấy lợi nhuận và dừng lỗ

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các thuật toán có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp với các chỉ số khácTrung bình di chuyển, Bollinger Bands vv có thể được giới thiệu để xác nhận hai lần các tín hiệu đột phá và tăng độ tin cậy.

  2. Tối ưu hóa tham sốCác kết hợp tham số khác nhau có thể được thử nghiệm để tối ưu hóa thời gian đột phá và tìm các thiết lập tham số đáng tin cậy hơn.

  3. Lấy lợi nhuận và tối ưu hóa dừng lỗ. Đổi đổi năng động lấy lợi nhuận và dừng mất mát khoảng cách dựa trên biến động vv

  4. Tối ưu hóa kích thước vị trí. Tối ưu hóa thuật toán kích thước vị trí để giảm tác động mất mát giao dịch duy nhất.

  5. Học máyHọc từ một lượng lớn dữ liệu lịch sử để tự động tìm kết hợp tham số tốt hơn.

Các tối ưu hóa trên có thể tăng thêm sự ổn định, tỷ lệ thắng và lợi nhuận của thuật toán.

Kết luận

Các thuật toán giao dịch vàng tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên hành động giá và lý thuyết đột phá. Ý tưởng là đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện, và rất thực tế. Trong khi đó, nó cũng có một số rủi ro và cần tối ưu hóa hơn nữa để cải thiện sự ổn định và lợi nhuận. Nói chung, nó phù hợp với giao dịch vàng và một chiến lược định lượng hiệu quả. Bằng cách kết hợp các chỉ số khác, tối ưu hóa tham số, tối ưu hóa lợi nhuận / dừng lỗ vv, có thể đạt được hiệu suất chiến lược tốt hơn.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu