Thuật toán giao dịch vàng dựa trên hành động giá


Ngày tạo: 2023-12-13 16:08:12 sửa đổi lần cuối: 2023-12-13 16:08:12
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 1128
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1621
Người theo dõi

Thuật toán giao dịch vàng dựa trên hành động giá

Tổng quan

Thuật toán này dựa trên hành động giá vàng để giao dịch. Nó sẽ tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong 20 đường K gần nhất để xác định phạm vi biến động của giá. Khi giá vượt qua giá cao nhất của một đường K gần nhất, nó sẽ làm nhiều; Khi giá giảm xuống giá thấp nhất của một đường K gần nhất, nó sẽ phá vỡ.

Nguyên tắc của thuật toán

Lý luận cốt lõi của thuật toán này dựa trên lý thuyết phá vỡ. Nó sẽ ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất của 20 đường K gần nhất để xác định phạm vi biến động giá. Khi giá vượt quá phạm vi này, nó được coi là phá vỡ và do đó có thể giao dịch. Cụ thể, quá trình của thuật toán là:

  1. Tính giá cao nhất và giá thấp nhất của 20 đường K gần đây
  2. Giá cả của một sản phẩm sẽ thay đổi theo thời gian.
  3. Ghi lại giá cao nhất của một đường K mới nhất, được coi là mức đột phá
  4. Khi đỉnh của đường K mới nhất vượt qua mức phá vỡ và giá đóng cửa cũng vượt qua mức phá vỡ, hãy làm thêm
  5. Khi mức thấp của đường K mới nhất đã phá vỡ mức phá vỡ và giá đóng cửa cũng đã phá vỡ mức phá vỡ, hãy tháo lỗ
  6. Cài đặt giá dừng lỗ sau khi thực hiện quá nhiều giao dịch.

Có thể thấy rằng các tín hiệu giao dịch của thuật toán này được đưa ra từ việc đánh giá giá phá vỡ, cốt lõi là xác định thời điểm phá vỡ giá.

Phân tích lợi thế

Thuật toán này có một số ưu điểm:

  1. Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
  2. Xác định dựa trên hành động giá, không bị ảnh hưởng bởi các chỉ số khác
  3. Tín hiệu đột phá rõ ràng, thời gian nhập cảnh dễ nắm bắt
  4. Có thể lọc tiếng ồn thị trường một cách rõ ràng, tránh bị chặn
  5. Có thiết lập Stop Loss để kiểm soát tổn thất đơn lẻ

Nhìn chung, thuật toán này có ý tưởng rõ ràng, logic hợp lý, thực hiện đơn giản, dễ nắm bắt thời gian nhập, và có thể kiểm soát tổn thất đơn, một chiến lược giao dịch định lượng có tính thực tế mạnh mẽ.

Phân tích rủi ro

Nhưng nó cũng có một số rủi ro:

  1. Có nhiều khả năng đột phá thất bại, có nguy cơ mất lợi nhuận
  2. Không nắm vững thời gian đột phá, có thể nhập học quá sớm hoặc quá muộn
  3. Sự rút lui có thể lớn hơn, cần có khả năng chịu đựng tinh thần.
  4. Thiết lập dừng lỗ không hợp lý, có thể bỏ lỡ nhiều tiền hơn hoặc chịu tổn thất lớn hơn

Những rủi ro này có thể được kiểm soát và tối ưu hóa bằng các biện pháp sau:

  1. Kết hợp với các chỉ số khác xác nhận tăng cường độ tin cậy đột phá
  2. Tối ưu hóa tham số, tăng độ chính xác của entry timing
  3. Điều chỉnh quản lý vị trí để giảm rủi ro mất mát đơn lẻ
  4. Động lực điều chỉnh giá dừng lỗ

Hướng tối ưu hóa

Thuật toán này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp với các chỉ số khácCác chỉ số như đường trung bình di chuyển, đường Brin có thể được đưa vào để xác nhận lần thứ hai về đột phá, tăng độ tin cậy của tín hiệu.

  2. Tối ưu hóa tham số◦ Có thể thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau, tối ưu hóa độ dài chu kỳ của phán đoán đột phá, tìm các tham số để thiết lập tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

  3. Tối ưu hóa Stop Loss│ có thể kết hợp với các chỉ số như tỷ lệ dao động, động điều chỉnh thời gian thực khoảng cách dừng dừng │

  4. Tối ưu hóa quản lý vị trí◦ Tối ưu hóa thuật toán vị trí, giảm tác động của tổn thất đơn lẻ.

  5. Học máySử dụng các thuật toán học máy để học dữ liệu lịch sử lớn, tự động tìm kiếm các tham số tốt hơn.

Bằng cách tối ưu hóa, chúng ta có thể nâng cao hơn nữa tính ổn định, khả năng chiến thắng và khả năng sinh lợi của thuật toán.

Tóm tắt

Thuật toán giao dịch vàng này dựa trên phán đoán hành động giá, sử dụng lý thuyết đột phá để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ý tưởng đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, thiết thực. Đồng thời, cũng có một số rủi ro cần được tối ưu hóa hơn nữa để nâng cao mức độ ổn định và lợi nhuận. Nói chung, thuật toán này phù hợp với giao dịch vàng, là một chiến lược định lượng hiệu quả và thực tế.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")

// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]

// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]

// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)

// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")

// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)