1. Quảng trường
  2. MACD Golden Cross Breakout với xu hướng trung bình di chuyển 200 ngày Theo chiến lược

MACD Golden Cross Breakout với xu hướng trung bình di chuyển 200 ngày Theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-13 16:13:33
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chỉ số MACD để xác định xu hướng ngắn hạn và đường trung bình động 200 ngày để xác định xu hướng dài hạn. Khi đường chéo vàng MACD xảy ra và chạy ở mức thấp, nếu giá vượt qua đường trung bình động 200 ngày, một vị trí dài được thiết lập với lệnh dừng lỗ. Chiến lược này chủ yếu sử dụng mối quan hệ giữa đường chéo vàng và đường chéo chết của chỉ số MACD và đường trung bình động 200 ngày để xác định cơ hội tiềm năng.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu dựa trên chỉ số MACD và trung bình động 200 ngày để đánh giá, logic cụ thể là:

  1. Tính toán đường nhanh, đường chậm và đường MACD của chỉ số MACD. Các thông số đường nhanh là 12 ngày, các thông số đường chậm là 26 ngày, và các thông số đường tín hiệu là 9 ngày.

  2. Tính toán đường trung bình chuyển động biểu tượng 200 ngày (EMA).

  3. Khi đường MACD nhanh vượt qua đường chậm (cross vàng), đường MACD là âm (lái ở mức thấp), và giá đóng ở trên đường 200 ngày, mua dài.

  4. Sau khi nhập vào vị trí, đặt giá dừng lỗ là 0,5% giá nhập và giá mục tiêu là 1% giá nhập.

  5. Nếu giá chạm vào giá dừng lỗ hoặc giá mục tiêu, thoát khỏi vị trí với mức dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận.

  6. Cần phải làm bằng trước khi đóng cửa hàng ngày lúc 15:15.

  7. Các giờ giao dịch được thiết lập từ 9:00 đến 15:15 mỗi ngày.

Bằng cách đánh giá hướng xu hướng ngắn hạn và đà với chỉ số MACD và xác định hướng xu hướng dài hạn với đường trung bình động 200 ngày, xu hướng sau hoạt động có thể được thực hiện. Giá dừng lỗ được đặt nhỏ hơn và giá mục tiêu lớn hơn để tối đa hóa lợi nhuận. Việc ra hàng ngày bắt buộc có thể kiểm soát rủi ro qua đêm.

Ưu điểm của Chiến lược

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Kết hợp nhiều chỉ số làm cho đánh giá tín hiệu chính xác hơn. MACD đánh giá xu hướng ngắn hạn và động lực, trong khi MA 200 ngày đánh giá hướng xu hướng chính.

  2. Phạm vi dừng lỗ nhỏ có thể chịu được một số lần rút vốn.

  3. Mục tiêu lợi nhuận cao hơn cho phép nhiều không gian lợi nhuận hơn. Mục tiêu là 1% giá nhập cảnh, đáp ứng tối đa hóa lợi nhuận của các chiến lược xu hướng.

  4. Việc nghỉ ngơi hàng ngày bắt buộc giúp tránh rủi ro biến động giá lớn qua đêm.

  5. Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và sao chép, phù hợp cho người mới bắt đầu học.

Rủi ro của chiến lược

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Rủi ro kiệt sức. Giá có thể đảo ngược xuống sau khi tăng mạnh, không thể dừng lỗ kịp thời và gây ra tổn thất lớn.

  2. Rủi ro thất bại xác định xu hướng. MACD và đường trung bình động có thể đưa ra tín hiệu sai, dẫn đến tổn thất ở các thị trường không có xu hướng. Hãy xem xét kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để lọc, để đảm bảo chỉ nhập trong giai đoạn tăng tốc xu hướng.

  3. Rủi ro biến động qua đêm vẫn tồn tại mặc dù cơ chế mở cửa hàng ngày. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải chịu một mức độ rủi ro nhất định trong khi kiểm soát kích thước vị trí tổng thể.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược cũng có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để xác định xu hướng thực tế, tránh nhầm lẫn trong quá trình hợp nhất hỗn loạn. ví dụ, thiết lập các quy tắc nhập để khối lượng phải lớn hơn 10% so với giai đoạn trước.

  2. Thiết lập các cơ chế dừng lỗ năng động. Tiếp tục điều chỉnh giá dừng lỗ sau khi nhập dựa trên biến động giá, để theo dõi nhiều lợi nhuận hơn.

  3. Tối ưu hóa sự kết hợp các tham số MACD và hiệu quả thử nghiệm trên các thị trường khác nhau.

  4. Kiểm tra các đường trung bình động khác, như đường 100 ngày và đường 150 ngày, để xem nào phù hợp hơn với xu hướng.

  5. Thêm các cơ chế tái nhập. Các lối ra buộc hàng ngày có thể bỏ lỡ các xu hướng tiếp theo, vì vậy các tín hiệu tái nhập có thể cho phép giữ vị trí vào ngày hôm sau.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược này tích hợp MACD và MA 200 ngày để đánh giá tín hiệu. Nó đi vào xu hướng một cách có điều kiện khi các chỉ số ngắn hạn cung cấp các tín hiệu bền vững, với cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Lối giải lao hàng ngày bắt buộc cũng kiểm soát rủi ro qua đêm. Lý thuyết rất đơn giản cho người mới bắt đầu hoạt động và tích hợp vào các chiến lược khác. Nhưng cũng có rủi ro thất bại xác định xu hướng và rủi ro kiệt sức.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD and 200 EMA Long Strategy", shorttitle="MACD200EMALong", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
ema200Length = input(200, title="200 EMA Length")
stopLossPercentage = input(0.5, title="Stop Loss Percentage")
targetPercentage = input(1, title="Target Percentage")

// Trading session
startHour = input(09, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input(00, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
endHour = input(15, title="End Hour", minval=0, maxval=23)
endMinute = input(15, title="End Minute", minval=0, maxval=59)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// Calculate 200-period EMA
ema200 = ema(close, ema200Length)

// Conditions for entering a long position
longCondition = crossover(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and close > ema200 and hour < 13

// Calculate stop loss and target levels only once at the entry
var float stopLossLevel = na
var float targetLevel = na

if (longCondition)
    stopLossLevel := close * (1 + stopLossPercentage / 100)


    targetLevel := close * (1 + targetPercentage / 100)

// Trading session condition
intradayCondition = true

// Strategy logic
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition and intradayCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=targetLevel)

// Force exit if the current close is below the stop loss level
if (not na(stopLossLevel) and close < stopLossLevel)
    strategy.close("Long")

// Exit the trade if the current close is greater than or equal to the target level
if (not na(targetLevel) and close >= targetLevel)
    strategy.close("Long")

// Manually force exit at 3:15 PM
if (hour == 15 and minute == 15)
    strategy.close("Long")

// Plotting the EMA, target, and stop loss on the chart
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(stopLossLevel, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=2)
plot(targetLevel, color=color.green, title="Target", linewidth=2)

// Plot entry arrow
plotshape(series=longCondition and intradayCondition, title="Long Entry", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu