1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đảo ngược vùng giá thích nghi

Chiến lược giao dịch đảo ngược vùng giá thích nghi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-13 16:33:33
Tags:

img

1. Tổng quan về chiến lược

Chiến lược được đặt tên làChiến lược giao dịch đảo ngược vùng giá thích nghi. Nó sử dụng chỉ số khu vực giá thích nghi (APZ) để xác định các vùng giá và tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá vượt ra khỏi các khu vực. Chỉ số APZ tính toán ranh giới khu vực trên và dưới dựa trên trung bình chuyển động theo hàm số hai và biến động. Khi giá vượt qua ranh giới, nó chỉ ra sự đảo ngược giá tiềm năng và cơ hội giao dịch.

Chiến lược này chủ yếu phù hợp với thị trường giới hạn phạm vi, đặc biệt là thị trường hợp nhất. Nó có thể được sử dụng cho giao dịch trong ngày hoặc ngắn hạn như là một phần của các hệ thống giao dịch tự động, và áp dụng cho tất cả các tài sản có thể giao dịch.

2. Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng chỉ số APZ để xác định các vùng giá, với các tính toán cụ thể như sau:

  1. Tính toán sự khác biệt giữa cao nhất cao nhất và thấp nhất thấp nhất trong n thời gian qua (thời gian mặc định 20), được gọi là xHL
  2. Sử dụng đường trung bình di chuyển theo hàm số nhân đôi để tính giá đóng cửa xVal1 và xHL được gọi là xVal2, với thời gian làm mịn là số nguyên tròn của gốc vuông của n (trong gốc vuông của 20 tròn = 4)
  3. Tính toán Upper Band = xVal1 + nBandPct * xVal2
  4. Tính toán dải dưới = xVal1 - nBandPct * xVal2

Dải trên và Dải dưới tạo thành vùng giá thích nghi. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi giá vượt qua vùng này. Các quy tắc tín hiệu như sau:

  1. Khi giá giảm xuống dưới dải dưới, một tín hiệu dài được tạo ra
  2. Khi giá tăng trên Upper Band, một tín hiệu ngắn được tạo ra

Ngoài ra, một tham số chuyển đổi giao dịch ngược được gọi là reverse. Khi giao dịch ngược được bật, các tín hiệu dài và ngắn hoạt động theo cách ngược lại các quy tắc trên.

Tóm lại, chiến lược này sử dụng chỉ số APZ để xác định các vùng giá thích nghi và tạo ra các tín hiệu giao dịch đảo ngược khi giá vượt ra khỏi ranh giới vùng.

3. Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Chỉ số APZ có thể xác định khu vực giá theo cách thích nghi, tránh cài đặt hỗ trợ và kháng cự bằng tay
  2. Nó có thể thực hiện các giao dịch đảo ngược khi giá vượt qua ranh giới khu vực, nắm bắt các cơ hội điều chỉnh giá ngắn hạn
  3. Nó cho phép giao dịch giảm thông qua các tham số giao dịch ngược
  4. Nó có tần suất giao dịch tương đối cao để nắm bắt nhiều cơ hội ngắn hạn hơn
  5. Nó có thể được kết hợp linh hoạt với các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro

4. Phân tích rủi ro

Có một số rủi ro với chiến lược này, chủ yếu là trong các lĩnh vực sau:

  1. Thiết lập tham số APZ không chính xác có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược giá
  2. Có khả năng của nhiều breakout sai trong các thị trường khác nhau
  3. Thiếu chiến lược dừng lỗ có thể dẫn đến tổn thất lớn

Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất là:

  1. Điều chỉnh các thông số APZ để tìm các khoảng thời gian làm mịn phù hợp
  2. Sử dụng các chỉ số khác để lọc các sự đột phá sai
  3. Thêm stop loss di chuyển để kiểm soát lỗ cho các giao dịch đơn

5. Các hướng tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp với các chỉ số biến động để xác định mua thấp nhất và bán cao nhất
  2. Thêm các yêu cầu về sức mạnh phá vỡ, chẳng hạn như khối lượng nặng
  3. Chỉ giao dịch trong các phiên cụ thể, như trưa Mỹ
  4. Kết hợp các hệ thống trung bình động để xác định xu hướng thị trường tổng thể
  5. Thiết lập các vùng giá để nhập cảnh, tránh mua và bán không cần thiết

6. Tóm lại

Tóm lại, đây là một chiến lược đảo ngược ngắn hạn nắm bắt các vùng giá bằng cách sử dụng chỉ số APZ và thực hiện các giao dịch đảo ngược xung quanh ranh giới khu vực. Những lợi thế là tần suất giao dịch cao và khả năng điều chỉnh khu vực giá thích nghi. Nhưng cũng có những rủi ro của sự phá vỡ sai mà cần phải được giải quyết thông qua tối ưu hóa và các công cụ bổ sung.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu