Chiến lược giao dịch đảo ngược vùng giá thích ứng
ChaoZhang
1. Ghi chú về chiến lược
Chính sách này được gọi làChiến lược giao dịch đảo ngược vùng giá thích ứng❚ Chiến lược này sử dụng chỉ số Adaptive Price Zone (APZ) để xác định khu vực giá và tạo ra tín hiệu giao dịch khi vượt qua khu vực. ❚ Chỉ số APZ dựa trên tính toán đường trung bình di chuyển và biến động của hai chỉ số, bên dưới biên giới khu vực giá. ❚ Khi giá vượt qua biên giới khu vực, cho thấy giá có thể đảo ngược, tạo ra cơ hội giao dịch.
Chiến lược này được sử dụng chủ yếu cho các tình huống xung đột, đặc biệt là các tình huống hoàn toàn. Nó có thể được sử dụng cho giao dịch ngắn trong ngày hoặc là một phần của hệ thống giao dịch tự động, áp dụng cho tất cả các tài sản có thể giao dịch. Nói chung, chiến lược này sử dụng phán đoán hỗ trợ của chỉ số APZ để giao dịch đảo ngược gần biên giới của khu vực giá.
2. Nguyên tắc chiến lược
Chính sách này sử dụng chỉ số APZ để xác định khu vực giá, theo cách tính toán cụ thể như sau:
- Tính chênh lệch xHL giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong n chu kỳ gần đây nhất ([20 chu kỳ mặc định])
- Tính toán giá trị x Val1 và x Val2 của xHL sau khi thu hẹp bằng phương tiện di chuyển chỉ số kép và tính toán số nguyên sau khi lấy gốc vuông của chu kỳ ((đặt mặc định 20 lấy gốc vuông của nguyên = 4)
- Tính trên đường ray = xVal1 + nBandPct * xVal2
- Tính theo đường ray = xVal1 - nBandPct * xVal2
Các đường dẫn này tạo thành một vùng giá thích ứng. Khi giá vượt qua khu vực này, tín hiệu giao dịch được tạo ra. Quy tắc đánh giá tín hiệu phá vỡ như sau:
- Đánh dấu nhiều hơn khi giá thấp hơn đường ray
- Khi giá cao hơn đường ray, báo hiệu trống
Ngoài ra, chiến lược này cũng cung cấp tham số chuyển đổi giao dịch ngược reverse.
Tóm lại, chiến lược này sử dụng chỉ số APZ để đánh giá khu vực giá thích nghi, tạo ra tín hiệu giao dịch đảo ngược khi giá vượt qua ranh giới khu vực, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng đảo ngược điển hình.
Ba, phân tích lợi thế chiến lược.
Chiến lược này có một số ưu điểm:
- Sử dụng chỉ số APZ có thể tự điều chỉnh để xác định khu vực giá, tránh thiết lập hỗ trợ kháng cự bằng tay
- Có thể phá vỡ ranh giới khu vực giá để giao dịch đảo ngược, nắm bắt cơ hội điều chỉnh giá ngắn hạn
- Có thể giao dịch giảm giá thông qua các tham số giao dịch ngược
- Tỷ lệ giao dịch cao hơn, có thể nắm bắt nhiều cơ hội đường dây ngắn hơn
- Tính linh hoạt trong việc kiểm soát rủi ro với chiến lược dừng lỗ
Đánh giá rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau:
- Thiết lập tham số APZ không chính xác có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược giá
- Có thể có nhiều vụ phá vỡ giả trong trận động đất
- Thiếu chiến lược dừng lỗ có thể gây ra tổn thất lớn
Những lời khuyên sau đây được đưa ra:
- Điều chỉnh các tham số APZ để tìm chu kỳ mịn phù hợp
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc các đột phá giả
- Tăng lỗ di chuyển để kiểm soát lỗ đơn
V. Chiến lược tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Kết hợp các chỉ số biến động để xác định mua ở đáy, bán ở trên
- Tăng các điều kiện cường độ đột phá trong khoảng, chẳng hạn như lượng lớn
- Chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như tại thị trường Mỹ
- Kết hợp với hệ thống thống nhất định hướng xu hướng của các thị trường lớn
- Thiết lập khu vực giá để tránh mua bán vô nghĩa
VI. Kết luận
Chiến lược này nói chung là chiến lược đảo ngược đường ngắn, lấy vùng giá thông qua chỉ số APZ, giao dịch đảo ngược gần biên giới khu vực. Ưu điểm của chiến lược là tần suất giao dịch cao, có thể nắm bắt nhiều cơ hội đường ngắn hơn và có thể tự điều chỉnh khu vực giá.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )