Bốn chiến lược giao cắt vàng và giao cắt chết trung bình động

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao kèo vàng dựa trên 4 đường trung bình. Nó sử dụng hai bộ trung bình nhanh và chậm, tạo ra tín hiệu mua khi trung bình nhanh phá vỡ trung bình chậm từ phía dưới và ngược lại tạo ra tín hiệu bán. Chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng đường dài và trung bình, tạo ra lợi nhuận trong tình huống biến động.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng 4 đường trung bình di chuyển chỉ số ((EMA), bao gồm 2 đường EMA nhanh và 2 đường EMA chậm. Độ dài EMA nhanh là đường 9 ngày và đường 21 ngày, được sử dụng để nắm bắt xu hướng ngắn hạn; chiều dài EMA chậm là đường 50 ngày và đường 200 ngày, được sử dụng để đánh giá hướng xu hướng trung và dài hạn.

Khi đường 9 ngày nhanh vượt qua đường 50 ngày từ phía dưới, và đường 21 ngày cũng vượt qua đường 200 ngày từ phía dưới, một tín hiệu mua sẽ được tạo ra, tức là EMA nhanh từ phía dưới lên. EMA này cho thấy xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều tăng, phù hợp để thiết lập vị trí nhiều đầu.

Ngược lại, khi đường 9 ngày nhanh từ trên xuống phá vỡ đường 50 ngày, và đường 21 ngày cũng từ trên xuống phá vỡ đường 200 ngày, tạo ra một tín hiệu bán, tức là EMA nhanh từ trên xuống và ngã ngửa EMA chậm. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn và trung hạn đều là giảm, phù hợp để làm bằng các vị trí đa đầu hoặc thiết lập vị trí trống.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp với phân tích đa chiều thời gian để đánh giá hiệu quả xu hướng thị trường và lợi nhuận trong tình huống xung đột. Các lợi thế chính bao gồm:

1. Lấy xu hướng đường trung và đường dài: Kết hợp đường trung bình nhanh và chậm, có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng của ba chiều thời gian ngắn và dài, giảm tín hiệu sai.

2. Bộ lọc rung động: EMA tự nó có tác dụng lọc sóng, có thể lọc tiếng ồn thị trường bình thường, tránh bị chặn.

3. Tạo lợi nhuận: Lấy các cơ hội mua và bán của các giao dịch để tạo ra lợi nhuận.

4. Các tham số có thể điều chỉnh: Người dùng có thể tự do điều chỉnh các tham số của 4 đường trung bình để phù hợp với các đặc điểm của các loại hàng hóa khác nhau trong các chu kỳ khác nhau.

5. Chiến lược có thể mở rộng: có thể kết hợp các chỉ số khác trên cơ sở chiến lược này để xây dựng chiến lược định lượng phức tạp hơn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro, bao gồm:

1. Rủi ro phá vỡ giả: Thị trường có thể xuất hiện các ngã ba giả và ngã chết giả, tín hiệu giao dịch do chiến lược tạo ra không đáng tin cậy. Có thể xác nhận bằng cách điều chỉnh tham số đường trung bình hoặc giới thiệu các chỉ số khác để giảm khả năng tín hiệu giả.

2. Rủi ro chấn động: Trong trường hợp giao dịch ngang và chấn động, chiến lược này có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, tăng tần suất giao dịch và chi phí xử lý. Các điều kiện dừng và dừng thích hợp có thể được thiết lập để kiểm soát lợi nhuận của mỗi giao dịch.

3. Rủi ro hệ thống: Chiến lược này tập trung vào phân tích kỹ thuật, bỏ qua phân tích cơ bản. Các chỉ số kỹ thuật có thể không hiệu quả khi có sự thay đổi lớn trong hoạt động của công ty hoặc môi trường kinh tế vĩ mô.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này còn có thể được tối ưu hóa hơn nữa. Các ý tưởng tối ưu hóa chính bao gồm:

1. Thêm tham số tối ưu hóa tự động của kịch bản: Viết chương trình kịch bản để tối ưu hóa toàn diện chiều dài đường trung bình của 4 đường EMA trong chiến lược, tìm kiếm sự kết hợp tham số tối ưu nhất.

2. Thêm điều kiện xác nhận: Thêm các chỉ số xác nhận bổ sung khi tạo tín hiệu giao dịch, chẳng hạn như khối lượng giao dịch tăng đột biến, để tránh tín hiệu giả.

3. Kết hợp theo mùa: điều chỉnh các tham số chiến lược theo đặc điểm mùa của các giống tương lai khác nhau, và kiếm lợi nhuận trong các giống có tính theo mùa rõ ràng.

4. Cài đặt Stop Loss: Cài đặt Stop Loss và Stop Loss hợp lý cho mỗi giao dịch, kiểm soát tổn thất tối đa cho mỗi giao dịch.

5. Gói chiến lược: Chiến lược này có thể được đưa vào thuật toán học máy như là chiến lược cơ bản, kết hợp với các chiến lược chỉ số kỹ thuật khác để xây dựng chiến lược định lượng phức tạp.

Tóm tắt

Đây là một chiến lược giao dịch 4 đường trung bình rất hiệu quả. Nó sử dụng hai nhóm giao dịch trung bình nhanh và chậm để đánh giá xu hướng thị trường, tạo ra tín hiệu giao dịch có thể bán được. Chiến lược này nắm bắt xu hướng đường dài và trung bình và có thể lọc tiếng ồn thị trường bình thường.