Chiến lược phá vỡ dải Bollinger Band

Tổng quan

Chiến lược Bollinger Bands Breakout là một chiến lược giao dịch định lượng theo dõi sự biến động của giá cổ phiếu. Nó sử dụng các chỉ số Bollinger Bands để xác định xem giá có rời khỏi phạm vi biến động bình thường hay không, và phát ra tín hiệu giao dịch. Khi giá phá vỡ giới hạn Bollinger Bands, hãy nhập nhiều; khi giá phá vỡ giới hạn Bollinger Bands, hãy nhập không.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng giá đóng cửa cổ phiếu 20 ngày để tính ra đường trung đạo, đường trên và đường dưới. đường trung đạo là đường trung đạo chuyển động đơn giản của giá đóng cửa 20 ngày; đường trên và đường dưới là đường trung đạo cộng 2 lần chênh lệch chuẩn. Khi giá đóng cửa cổ phiếu phá vỡ đường trung đạo, giá cổ phiếu được coi là thoát khỏi vùng dao động bình thường và bắt đầu xu hướng tăng mới, theo chiến lược mã số tại thời điểm này thực hiện nhiều lượt. điểm dừng lỗ là điểm thấp nhất của đường 10K gần nhất, điểm dừng lỗ là điểm cao nhất của đường 10K gần nhất.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:

1. Sử dụng dây Brin để đánh giá điểm thay đổi xu hướng giá cổ phiếu, nắm bắt xu hướng ngắn hạn hiệu quả.

2. Rủi ro rút lui thấp hơn, điểm dừng lỗ được đặt ở mức thấp nhất của biến động gần đây, có thể kiểm soát tổn thất hiệu quả.

3. Các điểm dừng được đặt ở các điểm cao nhất của biến động gần đây, để tối đa hóa lợi nhuận từ việc nắm bắt xu hướng một chiều.

4. Chiến lược này rất đơn giản, dễ hiểu và dễ sửa đổi, phù hợp với những người mới bắt đầu giao dịch số lượng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Chỉ số Brin rất nhạy cảm với biến động, thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến tín hiệu giả. Các tham số như số chu kỳ nên được điều chỉnh thích hợp.

2. Cổ phiếu tự biến động giá lớn, điểm dừng có thể ra đi quá sớm, không thể theo dõi xu hướng liên tục. Bạn có thể mở rộng phạm vi dừng biến động thích hợp.

3. Các chỉ số khác nên được kết hợp để đánh giá việc nhập cảnh sớm.

4. Thị trường không thể dự đoán được, dừng lỗ khó nắm bắt, nên điều chỉnh tham số phù hợp với kinh nghiệm nhân tạo.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa theo một số hướng sau:

1. Kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu nhập cảnh, chẳng hạn như tăng doanh số giao dịch.

2. Động thái điều chỉnh các tham số của Brin để thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của thị trường.

3. Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ, chẳng hạn như dừng di chuyển, dừng hàng loạt.

4. Kiểm tra hiệu quả của các tham số của các giống cổ phiếu khác nhau để tìm ra phạm vi áp dụng tốt nhất.

5. Thêm thuật toán học máy, tự động tối ưu hóa các tham số.

Tóm tắt

Chiến lược đột phá của Brin rõ ràng và dễ hiểu, sử dụng chỉ số Brin để đánh giá điểm đảo ngược giá cổ phiếu, có ít rủi ro rút lui, có thể nắm bắt hành động đơn phương ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề về lợi nhuận và thời gian bị chậm trễ. Chiến lược này có thể được cải thiện hơn nữa bằng các phương pháp như tối ưu hóa tham số, tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ và thêm các chỉ số hỗ trợ khác.