1. Quảng trường
  2. Chiến lược CCI Long Only

Chiến lược CCI Long Only

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-18 12:32:07
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này thiết kế một chiến lược giao dịch chỉ dài dựa trên chỉ số CCI. Nó tạo ra tín hiệu mua khi CCI trên 100 và đóng các vị trí dài khi CCI giảm xuống dưới -100. Chiến lược này ngăn chặn hiệu quả việc mua bán ngắn bằng cách chỉ cho phép đóng các vị trí dài.

Chiến lược logic

Chỉ số CCI là một bộ dao động xu hướng đo lường độ lệch của giá hiện tại so với giá điển hình trong một khoảng thời gian.

Khái niệm giao dịch là đi dài khi CCI vượt quá 100 và đóng vị trí dài khi CCI sau đó giảm xuống dưới -100. Ngoài ra, chiến lược chỉ cho phép đóng vị trí để ngăn chặn các vị trí ngắn, kiểm soát hiệu quả rủi ro.

Phân tích lợi thế

  • Sử dụng các kỹ thuật CCI trưởng thành để xác định các khu vực mua quá mức / bán quá mức
  • Ngăn ngừa rủi ro phụ ngắn bằng cách chỉ đi dài
  • Các tham số CCI có thể tùy chỉnh để tối ưu hóa trên các sản phẩm
  • Logic đơn giản dễ hiểu và thực hiện

Phân tích rủi ro

  • Kết quả CCI nhạy cảm với các thông số khác nhau
  • Cần phải kết hợp nhiều yếu tố hơn khi nhận tín hiệu CCI để tránh tín hiệu sai
  • Không có cơ hội giao dịch ngắn
  • Thâm hụt trước cú sốc giá do các sự kiện

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Tối ưu hóa các thông số CCI cho các sản phẩm khác nhau
  • Thêm bộ lọc với nhiều chỉ số hơn để cải thiện độ chính xác
  • Kết hợp chiến lược dừng lỗ để hạn chế lỗ
  • Cho phép các tín hiệu mở lại để nhập cảnh trở lại
  • Cho phép giao dịch ngắn đo lường để tăng lợi nhuận

Tóm lại

Chiến lược xác định các khu vực mua quá mức / bán quá mức với CCI chỉ cho giao dịch dài hạn. Khái niệm này trưởng thành và dễ thực hiện nhưng có rủi ro xung quanh tối ưu hóa tham số, bộ lọc tín hiệu, dừng, vv. Với những cải tiến liên tục, nó có thể trở thành một lựa chọn chiến lược giao dịch dài hạn mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu