Chiến lược giao dịch trung bình động phá vỡ động lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng kết hợp với chỉ số động lượng và chỉ số đường trung bình. Nó sử dụng chỉ số di chuyển trung bình như là công cụ đánh giá xu hướng chính và kết hợp với khối lượng giao dịch cao để phát ra tín hiệu mua và bán. Chiến lược này phù hợp với các vị trí đường dài trung bình, theo dõi xu hướng chính của thị trường.
Nguyên tắc chiến lược
Sử dụng EMA 34 chu kỳ làm công cụ định hướng chính. Khi giá vượt qua EMA, nó là tín hiệu đi lên và khi giảm EMA, nó là tín hiệu đi xuống.
So sánh trung bình chuyển động 21 ngày của giao dịch với mức trung bình gần đây 1,5 lần. Nếu giao dịch hiện tại lớn hơn mức trung bình 1,5 lần, nó được coi là cao.
Chỉ khi giá hình thành đường nứt với EMA và có khối lượng cao, tín hiệu mua sẽ được phát đi; Chỉ khi giá hình thành đường nứt với EMA và có khối lượng cao, tín hiệu bán sẽ được phát đi.
Cài đặt Stop Loss và Stop Stop Ratio sau khi mở vị trí, có thể tùy chỉnh.
Điều này có nghĩa là tính đến nhiều yếu tố như xu hướng, động lực và kiểm soát rủi ro.
Phân tích lợi thế
Sử dụng EMA để đánh giá xu hướng chính của thị trường, bạn có thể theo dõi hiệu quả xu hướng đường dài.
Khi kết hợp với khối lượng giao dịch cao, FILTER có thể tránh được sự hiểu lầm về đột phá giả.
Thiết lập tỷ lệ dừng lỗ để kiểm soát rủi ro của một giao dịch.
Sử dụng chiến lược giữ vị trí trung và dài, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường tần số cao, giữ ổn định.
Rủi ro và giải pháp
Có nhiều khả năng bị lừa bởi các đột phá giả định tần số cao. Giải pháp là thêm xác minh khối lượng giao dịch.
Đường trung dài giữ vị trí tăng chiếm tiền. Giải pháp là kiểm soát đúng quy mô vị trí.
Chiến lược giao dịch đường trung bình có thể bị tụt hậu và không thể nắm bắt cơ hội đường ngắn. Giải pháp là kết hợp các tín hiệu đường ngắn khác.
Trong một trận động đất lớn, có thể xảy ra tổn thất lớn. Giải pháp là thiết lập vị trí dừng lỗ thích hợp.
Hướng tối ưu hóa
Kiểm tra ưu và nhược điểm của các tham số khác nhau của chu kỳ EMA để tìm tham số tối ưu.
Kiểm tra ảnh hưởng của các tham số khác nhau về tỷ lệ dừng lỗ và ngăn chặn đối với lợi nhuận và khả năng chống rủi ro của chiến lược.
Thử kết hợp các chỉ số khác như MACD, KDJ để xác định cơ hội ngắn.
Tối ưu hóa các chiến lược quản lý vốn, như kiểm soát vị trí, dừng lỗ động và các phương pháp khác.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược giữ vị thế trung bình dài dài có giá trị ổn định. Nó có thể theo dõi hiệu quả các xu hướng chính của thị trường và sử dụng chỉ số năng lượng để lọc các tín hiệu sai lệch. Đồng thời, sử dụng các biện pháp dừng và ngăn chặn thích hợp để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSignalHub
//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)
//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() =>
time >= startDate and time <= finishDate ? true : false
//snr setting
price = close
ema34 = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC = ta.ema(close,ema34)
pacL = ta.ema(low,ema34)
pacH = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")
//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)
EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)
//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)
//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)
alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")