1. Quảng trường
  2. Chiến lược chạy kéo dài tám ngày

Chiến lược chạy kéo dài tám ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 12:01:49
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được lấy cảm hứng từ Linda Bradford Raschke và được thiết kế đặc biệt cho hợp đồng tương lai T-Note của Hoa Kỳ (ZN1!). Nó theo dõi đường trung bình di chuyển đơn giản 5 ngày (SMA) để tìm các biến động giá có thể duy trì trên hoặc dưới mức trung bình trong hơn 8 ngày, để nắm bắt xu hướng giá dài hạn.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là SMA 5 ngày. Thông qua thử nghiệm và nghiên cứu rộng rãi, Linda chứng minh chỉ số này rất hiệu quả để xác định xu hướng. Bà thấy rằng trong mỗi thị trường, giá có xu hướng có khoảng 9-10 động thái ngoại lệ đặc biệt lớn mỗi năm theo hướng xu hướng. Nếu xu hướng vẫn tiếp tục, những điểm ngoại lệ này thường dẫn đến giá chạy kéo dài. Đó là lý do tại sao SMA 5 ngày được chọn làm chỉ số cốt lõi.

Cụ thể, logic chiến lược được thiết kế như sau:

  1. Sử dụng SMA 5 ngày để xác định hướng xu hướng giá. Khi giá trên SMA 5 ngày, xu hướng tăng. Khi giá dưới SMA 5 ngày, xu hướng giảm.

  2. Xác định xem giá có thể duy trì trên / dưới SMA 5 ngày trong hơn 8 ngày sau khi phá vỡ nó. Nếu đó là xu hướng tăng nhưng giá phá vỡ dưới SMA và chạy trong hơn 8 ngày (biến biến TriggerBuy), mua dài khi giá quay trở lại sau lần rút đầu tiên (biến biến Mua). Nếu đó là xu hướng giảm nhưng giá phá vỡ trên SMA và chạy trong hơn 8 ngày (biến biến TriggerSell), mua ngắn khi giá quay trở lại sau lần rút đầu tiên (biến biến Bán).

  3. Giữ vị trí trong 10 ngày sau khi nhập.

Bằng cách đó, chiến lược nhằm mục đích nắm bắt xu hướng giá dài hạn và đạt được lợi nhuận vượt quá.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Nó áp dụng chỉ số SMA 5 ngày đã được xác nhận để xác định xu hướng, cung cấp cơ sở lý thuyết vững chắc cho đánh giá đột phá giá và tín hiệu giao dịch.

  2. Lý thuyết giao dịch được thiết kế xung quanh hiện tượng ngoại lệ của sự đột phá giá liên tục chống lại hướng xu hướng. Những điểm ngoại lệ này thường ngụ ý một giá chạy kéo dài sau đó.

  3. Các tín hiệu nhập là cắt rõ ràng, đó là pullback sau khi chân giảm / tăng đầu tiên.

  4. Thời gian giữ 10 ngày tương đối dài, điều này cũng tạo điều kiện dễ dàng để nắm bắt các đợt giá dài hơn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro liên quan đến chiến lược này:

  1. SMA 5 ngày có một số hiệu ứng chậm trễ, có thể dẫn đến đánh giá xu hướng không chính xác, gây ra các quyết định dài / ngắn sai.

  2. Ngay cả khi giá chạy duy trì trong hơn 8 ngày, nó vẫn có thể trở thành một sự phá vỡ sai.

  3. Thời gian giữ 10 ngày tương đối dài, dẫn đến tổn thất lớn hơn nếu dừng lại.

Các biện pháp đối phó:

  1. Kiểm tra thêm các chỉ số khác để giúp xác định xu hướng, ví dụ như MACD, để cải thiện độ chính xác.

  2. Điều chỉnh các tham số dựa trên thị trường cụ thể, chẳng hạn như giảm ngày chạy giá xuống 6-7 ngày.

  3. Thử nghiệm với stop loss di chuyển để kiểm soát tổn thất tối đa.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra thêm các chỉ số khác để hỗ trợ xác định xu hướng, ví dụ: MACD, KDJ vv. Điều này có thể cải thiện độ chính xác xu hướng.

  2. Tối ưu hóa các tham số như ngày chạy giá tối thiểu, giữ ngày sau khi nhập cảnh vv, để tìm kết hợp tham số tối ưu.

  3. Hãy thử thiết lập stop loss di chuyển sau khi nhập để kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa tỷ lệ stop loss.

  4. Kiểm tra thiết lập mục tiêu giá sau khi nhập để tích cực lấy lợi nhuận.

  5. Xem xét việc đóng chiến lược trong các chế độ biến động cao để tránh bị mắc kẹt trong whipsaws. Có thể đạt được bằng cách thiết lập biến động hoặc điều kiện chuẩn thị trường để kiểm soát kích hoạt chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược này được lấy cảm hứng từ nhà giao dịch nổi tiếng Linda Raschke. Nó theo dõi chỉ số SMA 5 ngày để xác định xu hướng giá, và thiết kế logic giao dịch dựa trên các đợt giá đặc biệt để nắm bắt xu hướng lớn. Những lợi thế như cơ sở chỉ số vững chắc, tạo tín hiệu rõ ràng, thời gian giữ dài, v.v. làm cho nó phù hợp để nắm bắt các biến động giá dài hạn. Trong khi đó, một số rủi ro như hiệu ứng tụt hậu và rủi ro giữ tồn tại.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=4

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy  for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06

strategy("8DayRun", overlay=true)


SMA = sma(close,5)

TrendUp = close > SMA

TrendDown = close < SMA

//logic to long

TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)

bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)

// logic to short 

TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)

bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu