Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng dài hạn dựa trên việc đánh giá xu hướng giá. Nó xác định điểm phá vỡ của điểm fractal cuối cùng thông qua việc tính toán các điểm fractal của giá lịch sử để quyết định mở vị thế. Đồng thời, nó tính giá trung bình của N điểm fractal cuối cùng để xác định hướng xu hướng và đóng vị thế khi xu hướng đảo chiều.

Nguyên lý chiến lược

1. Tính toán các điểm fractal của giá. Điểm fractal được định nghĩa là khi giá cao nhất của ngày hôm đó cao hơn giá cao nhất của hai ngày trước và hai ngày sau.
2. Ghi lại giá của điểm fractal cuối cùng làm ngưỡng kháng cự.
3. Khi giá đóng cửa phá vỡ điểm fractal cuối cùng, cho rằng ngưỡng kháng cự đã bị phá vỡ và mở vị thế long.
4. Tính giá trung bình của N điểm fractal cuối cùng để xác định xu hướng: khi giá trung bình tăng là xu hướng tăng, khi giảm là xu hướng giảm.
5. Nếu đang ở vị thế long và giá trung bình của các điểm fractal chuyển sang giảm, thì đóng vị thế.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược dựa trên điểm fractal để xác định xu hướng là có thể lọc hiệu quả nhiễu thị trường và xác định hướng xu hướng dài hạn hơn. So với các chỉ báo đơn giản như đường trung bình động, nó có khả năng chống lại các biến động bất thường đột ngột tốt hơn.

Ngoài ra, tiêu chí mở và đóng vị thế của chiến lược này rất rõ ràng, không gặp vấn đề giao dịch thường xuyên. Điều này cũng làm cho nó đặc biệt phù hợp với việc nắm giữ dài hạn.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này nằm ở tính xác suất của bản thân việc xác định điểm fractal. Điểm fractal không thể dự đoán chắc chắn 100% giá sẽ đảo chiều, nghĩa là xác suất xác định sai vẫn tồn tại. Khi xảy ra xác định sai, sẽ đối mặt với rủi ro thua lỗ.

Ngoài ra, khoảng thời gian xác định điểm fractal khá dài, không thể thích ứng với giao dịch tần suất cao. Nếu theo đuổi giao dịch ngắn hạn, chiến lược này cũng không phù hợp.

Hướng tối ưu hóa

Xét đến xác suất sai số của việc xác định điểm fractal, chúng ta có thể tối ưu hóa bằng các phương pháp sau:

1. Kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận, như dải Bollinger, đường trung bình động, v.v., tránh sai sót do chỉ dựa vào một điểm fractal.
2. Điều chỉnh tham số của điểm fractal, chẳng hạn như số chu kỳ trước và sau để xác định, nhằm tối ưu hóa việc xác định điểm fractal.
3. Thêm chiến lược cắt lỗ, cắt lỗ khi mức lỗ mở rộng đến một mức độ nhất định.

Kết luận

Chiến lược fractal kiểu phá vỡ này nhìn chung rất phù hợp để xác định xu hướng dài hạn, và cũng rất thích hợp cho các nhà đầu tư dài hạn sử dụng. Chúng ta chỉ cần đảm bảo độ chính xác của việc xác định, điều chỉnh tham số phù hợp, thêm các chỉ báo lọc khác, là có thể tối ưu hóa đáng kể chiến lược này, biến nó thành một phần quan trọng của quyết định định lượng.