1. Quảng trường
  2. Chiến lược Bollinger Bands Momentum Breakout

Chiến lược Bollinger Bands Momentum Breakout

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 16:24:24
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Bollinger Bands là một chiến lược giao dịch định lượng điển hình sử dụng chỉ số Bollinger Bands để xác định giá cổ phiếu sai. Chiến lược này sử dụng các dải trên và dưới của Bollinger Bands để đánh giá xem một cổ phiếu có được định giá quá cao hay thấp, và kết hợp trung bình động của giá cổ phiếu để tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi giá vượt qua dải trên, cổ phiếu được coi là bị định giá thấp và một tín hiệu mua được hình thành. Khi giá vượt qua dải dưới, cổ phiếu được coi là được định giá quá cao và một tín hiệu bán được hình thành.

Nguyên tắc

Các dải Bollinger bao gồm một dải giữa, một dải trên và một dải dưới. Dải giữa là đường trung bình di chuyển đơn giản n ngày; dải trên và dải dưới tương ứng là hai độ lệch chuẩn trên và dưới dải giữa. Khi giá cổ phiếu gần dải trên, nó được coi là được đánh giá quá cao, và khi gần dải dưới, nó được coi là bị đánh giá thấp.

Chiến lược này đầu tiên tính toán các băng Bollinger giữa, trên và dưới 20 ngày. Sau đó nó đánh giá xem giá cổ phiếu có cao hơn hoặc thấp hơn băng trung không. Nếu nó cao hơn băng trung, một tín hiệu mua được hình thành. Nếu nó thấp hơn băng trung, một tín hiệu bán được hình thành. Đồng thời, nếu giá cổ phiếu vượt qua băng trên, nó phục vụ như một tín hiệu đóng cửa, và nếu giá vượt qua băng dưới, nó cũng phục vụ như một tín hiệu đóng cửa.

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó sử dụng Bollinger Bands để đánh giá giá quá cao và đánh giá thấp của giá cổ phiếu, tránh vấn đề giao dịch mù. Khi giá cổ phiếu được đánh giá quá cao, chiến lược sẽ phát ra tín hiệu bán. Khi giá cổ phiếu được đánh giá thấp, chiến lược sẽ phát ra tín hiệu mua. Điều này có thể lọc hiệu quả một số tiếng ồn và chất lượng của các tín hiệu giao dịch được nhập cao hơn.

Ngoài ra, đường trung bình động được sử dụng như một chỉ số phán đoán phụ trong chiến lược này. Sự đột phá thực tế của đường trung bình động bởi giá cổ phiếu cũng là một tín hiệu xu hướng mạnh mẽ. Kết hợp với phán đoán của Bollinger Band về định giá quá cao và định giá thấp, các tín hiệu chiến lược có thể chính xác hơn.

Rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này nằm trong chỉ số Bollinger Bands. Khi giá cổ phiếu biến động bất thường, phạm vi Bollinger Bands cũng sẽ thay đổi tương ứng. Tại thời điểm này, có thể có những tình huống mà giá cổ phiếu rõ ràng được đánh giá quá cao hoặc đánh giá thấp, nhưng chưa đạt đến đường ray trên hoặc dưới của Bollinger Bands. Kết quả là, chiến lược không thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Ngoài ra, việc chỉ dựa vào các chỉ số kỹ thuật mà không xem xét các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu cũng gây ra một số rủi ro. Ví dụ, cổ phiếu có lợi nhuận giảm nhưng giá thấp, hoặc cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhưng giá tương đối cao. Trong những trường hợp này, có thể có một số độ lệch giữa các tín hiệu chiến lược và giá trị cổ phiếu thực tế.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm một cơ chế dừng lỗ. Khi giá cổ phiếu giảm một tỷ lệ phần trăm nhất định so với giá mua, bắt buộc dừng lỗ thoát. Điều này có thể kiểm soát hiệu quả mức lỗ tối đa của chiến lược.

  2. Kết hợp các chỉ số cơ bản với các chỉ số kỹ thuật. Thêm các quy tắc đánh giá như tỷ lệ PE và PB để tránh mua cổ phiếu đã được đánh giá quá cao.

  3. Điều chỉnh động các tham số. Làm cho các tham số của Bollinger Bands như độ dài chu kỳ và nhân độ lệch chuẩn điều chỉnh động theo sự biến động của các cổ phiếu khác nhau. Điều này cho phép Bollinger Bands thích nghi tốt hơn với biến động giá cổ phiếu.

Kết luận

Chiến lược phá vỡ đà Bollinger Bands tránh rủi ro giao dịch mù bằng cách phát hành tín hiệu giao dịch với các chỉ số phán đoán phụ trợ, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu tiếng ồn. Đồng thời, có một số hạn chế không thể tránh hoàn toàn tác động của biến động bất thường. Trong tương lai, tối ưu hóa có thể được thực hiện trong các khía cạnh như dừng lỗ, kết hợp các nguyên tắc cơ bản và điều chỉnh động các tham số để làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu