1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch xu hướng rùa

Hệ thống giao dịch xu hướng rùa

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 14:16:48
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là thực tế thực hiện mã của hệ thống giao dịch Rùa nổi tiếng, sử dụng một kênh 55 thời gian cho tín hiệu vào và một kênh 20 thời gian cho tín hiệu ra để theo dõi xu hướng dài hạn, thuộc loại chiến lược theo xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu dựa trên hai chỉ số: giá cao nhất (HI) và giá thấp nhất (LO) 55 giai đoạn để xây dựng kênh nhập cảnh và giá cao nhất (hi) và giá thấp nhất (lo) 20 giai đoạn để xây dựng kênh xuất cảnh.

Khi giá phá vỡ trên kênh 55 thời gian, một tín hiệu mua được tạo ra; khi giá phá vỡ dưới kênh 55 thời gian, một tín hiệu bán được tạo ra.

Khi giá phá vỡ dưới kênh 20 giai đoạn, các vị trí dài được đóng; khi giá phá vỡ trên kênh 20 giai đoạn, các vị trí ngắn được đóng.

Chiến lược cũng vẽ kênh 55 giai đoạn và kênh 20 giai đoạn, có thể nhìn thấy các điểm vào và ra của chiến lược.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Theo dõi xu hướng trung và dài hạn với các khoản rút tương đối nhỏ
  2. Các tín hiệu nhập cảnh rõ ràng bằng cách sử dụng nguyên tắc kênh và kiểm soát thu hút tốt
  3. Cơ chế thoát nghiêm ngặt để tránh tổn thất do đảo ngược
  4. Cài đặt tham số đơn giản, dễ thực hiện

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Không thể nắm bắt các cơ hội ngắn hạn, lợi nhuận tương đối yếu
  2. Không thể đối phó với những sự kiện đột ngột, dễ bị mất mát
  3. Không thể kiểm soát hiệu quả các lỗ quá mức trên thị trường một chiều
  4. Rất nhạy cảm với các thông số

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách:

  1. Tối ưu hóa tham số để tìm kết hợp tối ưu
  2. Thêm các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ thị trường một chiều
  3. Kết hợp các chỉ số khác để xác định các cơ hội đảo ngược tiềm năng

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong một số khía cạnh:

  1. Tối ưu hóa các tham số của các kênh nhập và xuất để tìm sự kết hợp tối ưu
  2. Thêm các chỉ số biến động để tránh thị trường hỗn loạn
  3. Kết hợp các chỉ số khối lượng giao dịch để đảm bảo khối lượng được khuếch đại trên các tín hiệu nhập cảnh
  4. Thêm các chiến lược dừng lỗ di chuyển để làm theo các đường dừng lỗ năng động
  5. Kết hợp nhiều khung thời gian cho giao dịch đa khung thời gian toàn diện

Kết luận

Tóm lại, đây là một chiến lược theo xu hướng rất điển hình, sử dụng các kênh để nắm bắt xu hướng trung và dài hạn với kiểm soát rút tiền tốt. Nó cũng có một số vấn đề điển hình của các chiến lược theo xu hướng, như không đủ khả năng nắm bắt xu hướng và khó xử lý sự đảo ngược. Với tối ưu hóa toàn diện, những lợi thế có thể được thực hiện đầy đủ để trở thành một chiến lược định lượng đáng tin cậy.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Turtle System", overlay=true)

n = input(55,"Entry Length")
e = input(20,"Exit Length")

HI = highest(n)
LO = lowest(n)
hi = highest(e)
lo = lowest(e)

if close>HI[1]
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if close<LO[1]
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
if low<lo[1]
    strategy.close("Buy")

if high>hi[1]
    strategy.close("Sell")

plot(HI,color=color.lime)
plot(LO,color=color.red)
plot(hi,color=color.blue)
plot(lo,color=color.maroon)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu