1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo EMA tỉ mỉ

Chiến lược chéo EMA tỉ mỉ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 14:28:36
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược EMA chéo tỉ mỉ là một hệ thống giao dịch xu hướng dựa trên các tín hiệu chéo giữa hai đường trung bình chuyển động theo cấp số (EMA) với các thiết lập tham số khác nhau. Nó sử dụng đường EMA nhanh ngắn hạn và đường EMA chậm dài hạn và tạo ra các tín hiệu giao dịch khi chúng vượt qua. Một tín hiệu dài được kích hoạt khi đường nhanh vượt qua đường chậm, và một tín hiệu vị trí gần được kích hoạt khi đường nhanh vượt qua đường chậm. Hệ thống này cũng kết hợp các phương tiện quản lý rủi ro như dừng lỗ, dừng theo dõi để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là hai đường EMA: đường nhanh và đường chậm. Các thông số đường nhanh được mặc định là đường 13 giai đoạn để phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá. Các thông số đường chậm được mặc định là đường 48 giai đoạn để phản ứng chậm hơn. Khi xu hướng ngắn hạn tăng nhanh, đường nhanh sẽ tăng trước đường chậm. Và khi giá giảm, đường nhanh sẽ giảm nhanh hơn đường chậm. Do đó, đường nhanh vượt qua đường chậm báo hiệu xu hướng tăng, và đường nhanh vượt qua đường chậm báo hiệu đảo ngược.

Để kiểm soát rủi ro, chiến lược này cũng đặt mức dừng lỗ ban đầu ở mức 8% dưới giá nhập cảnh và mức dừng dừng theo mặc định ở mức 120 điểm so với giá thị trường. Điều này cho phép hệ thống thoát sớm và giảm thiểu lỗ khi có sự đảo ngược xu hướng.

Trong việc thực hiện mã hóa, các hàm crossover và crossunder được sử dụng để xác định các tín hiệu chéo EMA. Các lệnh entry và close tương ứng sau đó sẽ được kích hoạt để mua hoặc đóng các vị trí.

Phân tích lợi thế

Chiến lược chéo EMA tỉ mỉ có những lợi thế chính sau:

  1. Các tín hiệu đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.

  2. Bộ lọc MA có thể phát hiện sự thay đổi xu hướng với ít tiếng ồn thị trường.

  3. Các tham số có thể cấu hình cao trên đường EMA nhanh / chậm, mức dừng lỗ, v.v.

  4. Dừng lỗ có nghĩa là kiểm soát rủi ro hiệu quả.

  5. Hệ thống tương đối ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro vốn có của chiến lược này:

  1. Các tín hiệu EMA có thể bị chậm trễ trong các biến động thị trường dữ dội, không thể phản ánh các thay đổi giá kịp thời.

  2. Điều chỉnh tham số quá nhanh của các chỉ số MA có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.

  3. Xu hướng giá yếu có thể tạo ra ít giao thông EMA hơn và do đó không thể nắm bắt các động thái.

  4. Không phân tích xu hướng thị trường nói chung có nghĩa là đi ngược lại xu hướng chính.

Các rủi ro có thể được giảm thiểu thông qua:

  1. Thêm các bộ lọc như MACD và KD để xác nhận tín hiệu chéo.

  2. Điều chỉnh các thông số EMA dựa trên các thị trường khác nhau để giảm tín hiệu sai.

  3. Bao gồm phân tích xu hướng tổng thể dựa trên trung bình động dài hạn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được nâng cấp từ các khía cạnh dưới đây:

  1. Thêm các bộ lọc vị trí mở để tránh giao dịch quá mức trong các thị trường giới hạn phạm vi. Có thể kết hợp các chỉ số biến động và khối lượng để thiết lập ngưỡng mở vị trí.

  2. Thiết lập mức dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên mức cao / thấp và vùng hỗ trợ / kháng cự để có độ chính xác tốt hơn.

  3. Thêm một mô-đun xu hướng để phân tích xu hướng khung thời gian dài hơn như bộ lọc cho các tín hiệu ngắn hạn, tránh giao dịch chống lại các xu hướng chính.

  4. Sử dụng máy học để đào tạo và tối ưu hóa các thông số EMA lý tưởng phù hợp với thị trường thực tế để giảm tín hiệu sai.

Những hướng trên là những hướng chính để cải thiện chiến lược liên kết cơ bản này của EMA trong tương lai.

Kết luận

Chiến lược giao thoa EMA tỉ mỉ là một hệ thống theo xu hướng cơ bản dựa trên giao thoa đường EMA nhanh và chậm để xác định xu hướng giá và kết hợp dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Các tín hiệu của nó đơn giản và sạch sẽ, dễ hiểu cho người mới bắt đầu, làm cho nó trở thành một trong những chiến lược lượng khởi đầu điển hình. Nhưng sự chậm trễ và rủi ro tín hiệu sai tồn tại. Tiếp theo, giới thiệu nhiều bộ lọc và phương tiện có thể tối ưu hóa tốt hơn chiến lược này cho môi trường thị trường tinh vi hơn và đạt được lợi nhuận ổn định hơn.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// 
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 13, title = "Fast MA Period", minval = 1)

// long ma
maSlowSource   = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 48, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop     = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints    = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS       = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints   = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO      = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset   = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)

goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())

// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())

if (useStop)
    strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
    strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.08)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu