Chiến lược giao dịch đảo ngược chỉ báo động lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là chiến lược giao dịch ngược dựa trên chỉ số động lực. Nó sử dụng chỉ số dễ di chuyển (EOM) để đánh giá xu hướng của thị trường, khi chỉ số vượt quá ngưỡng thấp nhất được thiết lập. Đồng thời cung cấp chức năng giao dịch ngược, có thể lựa chọn giao dịch thẳng hoặc giao dịch ngược theo nhu cầu thực tế.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số dễ di chuyển (EOM) là một chỉ số đo mức độ biến động của giá cả và khối lượng giao dịch. Nó đồng thời trả về giá dương và âm. Giá dương cho thấy giá tăng, giá âm cho thấy giá giảm.
Chiến lược này có thể được thực hiện như sau:
- Tính giá trị của đường K hiện tại
- Xác định liệu chỉ số có vượt quá mức giới hạn thực hiện hoặc giới hạn thực hiện
- Nếu bạn làm nhiều hơn threshold (bằng mặc định là 4000), hãy làm nhiều hơn.
- Nếu thấp hơn giới hạn thả cổ phiếu (đặc định -4000), thả cổ phiếu
- Cung cấp chức năng giao dịch ngược
- Trong điều kiện bình thường, làm nhiều là đi lên, làm giảm là đi xuống
- Sau khi mở giao dịch đảo ngược, hãy làm nhiều để giảm giá, làm trống để nhìn thấy
Phân tích lợi thế
Những lợi thế chính của chiến lược này là:
- Sử dụng các chỉ số giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường thực tế, các chỉ số phản ánh sự thay đổi giá cả và khối lượng giao dịch
- Threshold có thể tùy chỉnh
- Cung cấp chức năng giao dịch ngược, có thể chọn giao dịch thẳng hoặc ngược tùy theo nhu cầu
- Nhận định màu sắc của đường K để tạo thêm khoảng trống
Phân tích rủi ro
Những rủi ro chính của chiến lược này là:
- Các chỉ số dễ dàng có nguy cơ bị sai lệch, có thể có đột phá giả.
- Thiết lập ngưỡng không chính xác có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên hoặc quá ít
- Khi giao dịch ngược, bạn cần đảm bảo rằng bạn có đủ khả năng chịu rủi ro
Giải pháp:
- Kết hợp với các chỉ số khác để tránh sai lầm
- Điều chỉnh tham số giảm giá, tối ưu hóa số lần giao dịch
- Đánh giá chính xác khả năng chịu rủi ro thực tế của bạn
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Kết hợp các chỉ số như trung bình di chuyển để tránh phá vỡ giả
- Thêm hệ thống chống mất mát
- Các tham số tối ưu hóa, điều chỉnh các ngưỡng làm nhiều空
- Tăng điều kiện mở cửa để tránh giao dịch thường xuyên
- Có thể thiết lập chiến lược quản lý rủi ro khi giao dịch ngược
Bằng cách tối ưu hóa các điểm trên, bạn có thể làm cho chiến lược trở nên ổn định hơn, giảm rủi ro và tăng hiệu quả thực tế.
Tóm tắt
Nhìn chung, chiến lược này sử dụng các chỉ số kỹ thuật để đánh giá xu hướng thực tế của thị trường, thu được lợi nhuận thêm bằng cách làm quá nhiều và làm giảm. Nó đơn giản và dễ sử dụng, đồng thời xem xét cả hai yếu tố biến đổi giá cả và biến đổi khối lượng giao dịch. Nếu được sử dụng trên cơ sở thực, nó được khuyến nghị kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và tối ưu hóa các tham số thích hợp, có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)