Chiến lược giao dịch mua và bán đường trung bình động đàn hồi mạnh
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Elder dựa trên lý thuyết trung bình di chuyển linh hoạt của ông để đo sức mua và bán của thị trường. Chiến lược này thường được sử dụng cùng với hệ thống giao dịch ba màn hình hoặc có thể được sử dụng riêng. Tiến sĩ sử dụng chỉ số trung bình di chuyển 13 ngày để phản ánh sự đồng thuận của thị trường về giá trị.
Năng lượng đa đầu được tính theo đường trung bình di chuyển chỉ số 13 trừ điểm cao.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên lý thuyết sức mua và sức mua của Tiến sĩ Alexander Elder. Xác định xu hướng và sức mạnh của thị trường bằng cách tính các chỉ số sức mạnh đa chiều. Cụ thể, chỉ số sức mạnh đa chiều phản ánh sức mạnh của người mua, được tính bằng giá cao nhất trừ EMA ngày 13.
Trong mã, chúng tôi sử dụng điểm cao thấp và EMA ngày 13 để tính toán chỉ số sức mạnh không gian. Thiết lập điểm mốc kích hoạt, mở lệnh mua hoặc bán tương ứng khi chỉ số được kích hoạt. Đồng thời thiết lập logic dừng lỗ và dừng để quản lý vị trí. Nói chung, chiến lược này được giao dịch bằng cách so sánh sức mạnh tương đối của hai bên mua và bán để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- BACKTEST có hiệu quả tốt hơn khi sử dụng sức mua và sức bán để đánh giá xu hướng thị trường
- Dấu hiệu mua bán rõ ràng và dễ phân biệt
- HELP Kiểm soát rủi ro
- Hệ thống giao dịch ba màn hình kết hợp sẽ hiệu quả hơn
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Cài đặt tham số là chủ quan, cần điều chỉnh cho các thị trường khác nhau
- Chỉ số sức mua có thể tạo ra tín hiệu sai lệch
- Cài đặt vị trí dừng lỗ không chính xác có thể làm tăng tổn thất
- Hiệu quả liên quan đến loại và chu kỳ giao dịch
Phản ứng:
- Các tham số tối ưu hóa, thích ứng với thị trường khác nhau
- Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu
- Tối ưu hóa logic dừng lỗ, kiểm soát rủi ro chặt chẽ
- Chọn loại và chu kỳ giao dịch phù hợp
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Tối ưu hóa các tham số trung bình di chuyển để phù hợp với các chu kỳ khác nhau
- Thêm các chỉ số khác để lọc tín hiệu, ví dụ MACD
- Tối ưu hóa logic dừng lỗ, ví dụ như theo dõi dừng lỗ
- Tự động tối ưu hóa tham số bằng cách sử dụng phương pháp học máy
- Kết hợp với Deep Learning để dự đoán tín hiệu mua và bán
Nhìn chung, chiến lược này vẫn còn nhiều khả năng tối ưu hóa, có thể bắt đầu từ nhiều khía cạnh như tham số, tín hiệu, kiểm soát rủi ro, để làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên lý thuyết sức mạnh mua và bán của Tiến sĩ Elder, bằng cách tính toán các chỉ số sức mạnh đa không gian để đánh giá xu hướng và sức mạnh của thị trường, các quy tắc đánh giá tín hiệu tương đối đơn giản và rõ ràng. Chiến lược có những ưu điểm như sử dụng sức mạnh mua và mua để đánh giá xu hướng, kiểm soát rủi ro dừng lỗ, cũng có rủi ro như tham số chủ quan, tín hiệu sai lệch. Chúng ta có thể tiếp tục tăng cường sự ổn định và tỷ lệ lợi nhuận của chiến lược bằng cách tối ưu hóa tham số, tăng bộ lọc tín hiệu, dừng lỗ nghiêm ngặt.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1: 0
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
reverse and pos == -1 ? 1 : pos
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )