Chiến lược giao dịch Bull và Bear Power Moving Average

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 16:30:02
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Elder dựa trên lý thuyết của ông về giá trung bình động của sức mạnh bò và gấu để đo áp lực mua và bán trên thị trường. Nó thường được sử dụng cùng với hệ thống giao dịch Triple Screen nhưng cũng có thể được sử dụng một mình. Tiến sĩ Elder sử dụng một trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 13 ngày để phản ánh sự đồng thuận của thị trường về giá trị.

Bull power được tính bằng cách trừ EMA 13 ngày từ mức cao nhất của ngày. Bear Power trừ EMA 13 ngày từ mức thấp nhất của ngày.

Chiến lược logic

Chiến lược này dựa trên lý thuyết của Tiến sĩ Alexander Elder về sức mạnh bò và gấu. Nó đánh giá xu hướng thị trường và sức mạnh bằng cách tính toán các chỉ số sức mạnh bò và gấu. Cụ thể, chỉ số sức mạnh bò phản ánh sức mạnh của người mua, được tính bằng cách trừ EMA 13 ngày từ giá cao nhất. Chỉ số sức mạnh gấu phản ánh sức mạnh của người bán, được tính bằng cách trừ EMA 13 ngày từ giá thấp nhất. Khi sức mạnh bò giảm xuống một ngưỡng nhất định, một tín hiệu ngắn được tạo ra. Khi sức mạnh gấu tăng lên một ngưỡng nhất định, một tín hiệu dài được tạo ra.

Trong mã, chúng tôi sử dụng mức cao, thấp và EMA 13 ngày để tính toán các chỉ số sức mạnh tăng và giảm. Thiết lập ngưỡng kích hoạt để các vị trí dài hoặc ngắn tương ứng được mở khi các chỉ số được kích hoạt. Đồng thời, thiết lập dừng lỗ và sử dụng logic lợi nhuận để quản lý các vị trí. Nhìn chung, chiến lược này so sánh sức mạnh tương đối của người mua và người bán để xác định sức mạnh của xu hướng thị trường cho giao dịch.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

Hiệu quả trong việc đánh giá xu hướng thị trường và kiểm tra lại bằng sức mua và bán
Các tín hiệu mua và bán rõ ràng dễ đánh giá
Cơ chế dừng lỗ đáng tin cậy để kiểm soát rủi ro
Làm việc thậm chí tốt hơn khi kết hợp với hệ thống giao dịch màn hình ba

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro của chiến lược này bao gồm:

Cài đặt tham số chủ quan cần điều chỉnh cho các thị trường khác nhau
Các chỉ số sức mạnh bò và gấu có thể tạo ra các tín hiệu gây hiểu nhầm
Đặt lệnh dừng lỗ không đúng có thể làm tăng lỗ
Hiệu suất phụ thuộc vào các công cụ giao dịch và khung thời gian

Các biện pháp đối phó:

Tối ưu hóa các thông số cho các thị trường khác nhau
Thêm bộ lọc bằng các chỉ số khác
Tối ưu hóa logic dừng lỗ để kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt
Chọn các công cụ giao dịch và khung thời gian phù hợp

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

Tối ưu hóa các thông số trung bình động cho các khung thời gian khác nhau
Thêm các chỉ số khác như MACD để lọc tín hiệu
Tối ưu hóa logic dừng lỗ và lấy lợi nhuận, chẳng hạn như dừng lỗ theo dõi
Sử dụng máy học để tự động tối ưu hóa các thông số
Kết hợp học tập sâu để dự đoán tín hiệu mua / bán

Tóm lại, chiến lược này có nhiều chỗ để tối ưu hóa trong các khía cạnh như các tham số, tín hiệu, kiểm soát rủi ro vv để làm cho nó mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.

Kết luận

Chiến lược này đánh giá xu hướng thị trường và sức mạnh bằng cách sử dụng các chỉ số sức mạnh bò và gấu được phát triển bởi Tiến sĩ Elder dựa trên lý thuyết sức mạnh mua / bán. Các quy tắc tín hiệu tương đối đơn giản và rõ ràng. Những lợi thế bao gồm đánh giá xu hướng thông qua sức mạnh và kiểm soát rủi ro thông qua dừng lỗ. Nó cũng có những rủi ro như các tham số chủ quan và tín hiệu gây hiểu lầm. Chúng ta có thể cải thiện sự ổn định và lợi nhuận thông qua tối ưu hóa các tham số, thêm các bộ lọc tín hiệu và dừng lỗ nghiêm ngặt. Chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch lượng tử hung hăng.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1:  0 
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
          reverse and pos == -1 ? 1 : pos	   
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu