1. Quảng trường
  2. Đường trung bình di chuyển hàm số hai và Chiến lược ALMA

Đường trung bình di chuyển hàm số hai và Chiến lược ALMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-22 12:44:55
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp hai chỉ số EMA để đạt được xu hướng theo dõi và nhập cảnh. Đường ALMA phục vụ như bộ lọc xu hướng chính, đi dài khi giá trên đường ALMA và đi ngắn khi giá dưới đường ALMA. Đường EMA đôi được sử dụng để cung cấp tín hiệu xu hướng sớm để nhập cảnh kịp thời.

Chiến lược logic

  1. Tính toán EMA nhanh 1 và EMA chậm 2 của đường trung bình di chuyển nhân tố kép.
  2. Tính toán đường ALMA.
  3. Khi EMA1 và EMA2 tạo thành đường chéo vàng, đi dài nếu giá nằm trên đường ALMA; khi EMA1 và EMA2 tạo thành đường chéo chết, đi ngắn nếu giá nằm dưới đường ALMA.
  4. Vì vậy, đường ALMA phục vụ như một bộ lọc chính để tránh whipsaws trong thị trường dao động. và EMA đôi cung cấp tín hiệu xu hướng sớm cho nhập vào kịp thời.

Phân tích lợi thế

  1. EMA đôi có thể phản ánh xu hướng giá trước thời gian, tránh bước vào vùng dao động.
  2. Dòng ALMA có thể thu thập các xu hướng với tính mượt mà thích nghi, đó là một chỉ số lọc xu hướng tuyệt vời.
  3. Sự kết hợp xem xét cả tính kịp thời của xu hướng và độ tin cậy của sự gia nhập.

Phân tích rủi ro

  1. EMA đôi có thể cung cấp tín hiệu sai trong khi biến động giá mạnh mẽ.
  2. Đường ALMA có vấn đề chậm lại giá, dẫn đến một số xu hướng được lọc ra.
  3. Cài đặt tham số không phù hợp cũng có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.

Giải pháp:

  1. Điều chỉnh các khoảng thời gian EMA gấp đôi một cách thích hợp để giảm tín hiệu sai.
  2. Điều chỉnh các thông số của đường ALMA để giảm chậm.
  3. Thực hiện tối ưu hóa tham số để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kiểm tra EMA đôi với các kết hợp thời gian khác nhau để tìm các thông số tối ưu.
  2. Kiểm tra đường ALMA với kích thước cửa sổ khác nhau, giá trị dịch chuyển và sigma để tối ưu hóa tham số.
  3. Bao gồm các chỉ số khác như chỉ số biến động để lọc tín hiệu thêm.
  4. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp chỉ số EMA và ALMA kép để đạt được theo dõi xu hướng kịp thời và lọc đầu vào đáng tin cậy. Bằng cách cải thiện tối ưu hóa tham số và chiến lược dừng lỗ, nó có thể làm giảm thêm các tín hiệu sai, kiểm soát rủi ro và cải thiện hiệu suất chiến lược. Nó phù hợp với thị trường xu hướng và giao dịch trung hạn dài hạn đặc biệt.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Avarage & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-DEMA+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size", defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Exponential Moving Avarage Inputs
L1= input(5,"EMA-1")
L2= input(10,"EMA-2")

//Exponential Moving Avarage Calculations
e1= ema(close, L1)
e2= ema(close, L2)

//Conditions
longCondition = e1 and e2 > alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = e1 and e2 < alma(source, windowsize, offset, sigma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), color=lime, linewidth=1, title="ALMA")
plot(e1, color=orange, linewidth=1, title="EMA-1")
plot(e2, color=blue, linewidth=1, title="EMA-2")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu