Chiến lược phá vỡ Bollinger Band
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các chỉ số Bollinger Bands để xác định xu hướng thị trường, kết hợp với tín hiệu của RSI, để thực hiện hoạt động phá vỡ động lực theo đuổi sự sụt giảm. Ý tưởng cơ bản của nó là: khi giá phá vỡ Bollinger Bands vào đường ray, khi giá phá vỡ Bollinger Bands xuống đường ray, khi giá phá vỡ Bollinger Bands vào đường ray.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số Brin kết luận giá phá vỡ đường đua, cho thấy thị trường đi vào thị trường bullish, khi đó RSI được lọc, RSI lớn hơn 60 tạo ra tín hiệu mua; Chỉ số Brin kết luận giá phá vỡ đường đua, cho thấy thị trường đi vào thị trường bearish, khi đó RSI được lọc, RSI nhỏ hơn 40 tạo ra tín hiệu bán.
Thiết lập dừng lỗ sau khi nhập cảnh, tránh tổn thất mở rộng.
Điều kiện ra đi là giá sẽ giảm xuống đường trung tâm của Brin, giá sẽ giảm xuống đường trung tâm của Brin và giá sẽ giảm xuống đường trung tâm của Brin.
Phân tích lợi thế
Chỉ số BRI có thể đánh giá xu hướng thị trường chính, nắm bắt các điểm biến đổi. Kết hợp với bộ lọc chỉ số RSI có thể cải thiện độ tin cậy của tín hiệu.
Phương pháp điều hành theo đuổi sự sụt giảm có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Cài đặt điểm dừng để kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chỉ số BRI không hiệu quả trong việc đánh giá tình hình và dễ tạo ra tín hiệu sai.
Thiết lập điểm dừng lỗ không đúng cách có thể gây ra tổn thất lớn hơn.
Giao dịch thường xuyên, dễ bị ảnh hưởng bởi phí giao dịch và điểm trượt.
Đánh giá tín hiệu đột phá cần được cập nhật kịp thời, nếu không bạn có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để vào.
Hướng tối ưu hóa
Kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu đột phá của chỉ số BRI. Ví dụ: khối lượng giao dịch, trung bình di chuyển, v.v.
Động thái điều chỉnh các tham số Brin và tối ưu hóa hiệu suất chỉ số.
Tối ưu hóa vị trí dừng lỗ. Các phương pháp như theo dõi dừng lỗ, tỷ lệ dừng lỗ và nhiều phương pháp khác. Giảm lỗ không cần thiết.
Tóm tắt
Chiến lược này có tư duy tổng thể rõ ràng, thông qua việc đánh giá xu hướng thị trường và lọc các chỉ số RSI bằng dây chuyền Brin, để theo dõi xu hướng động. Nó có các đặc điểm sau: Hoạt động thường xuyên, thua lỗ nhanh, phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận vượt quá. Nhưng giao dịch thường xuyên cũng làm tăng chi phí giao dịch, yêu cầu quản lý tài sản và kiểm soát tâm lý cao.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-Stoxguru",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
source = close
start = timestamp (2007, 1,1,0,0)
end = timestamp (2021,11,05,0,0)
stop_level = (high[1]-low[1])
profit_level = (high[1]-low[1])
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation")
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
band=upper-lower
stop_loss=low-atr(14)
if time >= start
// and time < end
strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>=60 and rsi(close,14)<=70)
// strategy.entry("Long", strategy.long, when = crossover(source, upper) and rsi(close,14)>60 and band<200)
// strategy.exit("SL", "Long", stop=stop_loss)
strategy.close(id="Long", when=crossunder(close, basis))
strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<=40 and rsi(close,14)>=35)
strategy.close(id="Short", when=crossover(close, basis))
// strategy.entry("Short", strategy.short, when = crossunder(source, lower) and rsi(close,14)<40 and band<200)
// plot(upper-lower, color=color.purple,title= "DIFF",style=plot.style_linebr)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
// fill(p1, p2)
BW = ((upper - lower)) / basis * 100
plot(BW, title="Bollinger bandwidth", color=color.red)