Chiến lược dựa trên đường trung bình động có trọng số
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch 15 phút cho cặp tiền tệ AUD / NZD. Chiến lược này sử dụng các đường trung bình chuyển động có trọng lượng của nhiều chu kỳ khác nhau để xây dựng tín hiệu giao dịch, cho phép giao dịch tần suất cao. Ưu điểm của nó là có thể nắm bắt các biến động giá ngắn hạn, phù hợp với các thương nhân nhạy bén, giỏi đưa ra quyết định nhanh chóng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng các đường trung bình di chuyển có trọng lượng của 5 chu kỳ khác nhau, cụ thể là 29 chu kỳ, 5 chu kỳ, 3 chu kỳ, 2 chu kỳ và 1 chu kỳ WMA. Nguyên tắc giao dịch của chiến lược là: khi đường WMA ngắn chu kỳ lần lượt đi qua đường WMA dài chu kỳ, tạo ra tín hiệu mua; khi đường WMA ngắn chu kỳ lần lượt đi qua đường WMA dài chu kỳ, tạo ra tín hiệu bán.
Khi vào vị trí dài, chiến lược sẽ dừng lỗ theo giá dừng lỗ cố định mới nhất để kiểm soát rủi ro; đồng thời cũng sẽ thiết lập điểm dừng để khóa lợi nhuận. Việc vào vị trí ngắn cũng tương tự như thiết lập dừng lỗ và dừng.
Lợi thế chiến lược
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là thông qua giao dịch tần số cao, bạn có thể nắm bắt cơ hội biến động giá trong thời gian ngắn, tạo ra không gian lợi nhuận cao hơn.
Chu kỳ ngắn, quyết định nhanh. 15 phút là một chu kỳ thời gian ngắn hơn, có thể giảm bớt sự không chắc chắn bằng cách đưa ra quyết định nhanh.
Sử dụng đường trung bình di chuyển có trọng lượng để đánh giá xu hướng. WMA cho giá gần đây trọng lượng cao hơn, có thể nắm bắt được xu hướng thay đổi giá nhanh hơn.
Sử dụng nhiều kết hợp WMA để đưa ra phán quyết chính xác hơn. 5 WMA quyết định chung, có thể làm giảm tín hiệu sai và tăng độ chính xác của phán quyết.
Quản lý và kiểm soát rủi ro bằng cách đặt trước các lệnh dừng và dừng để đảm bảo rằng rủi ro và lợi nhuận của mỗi giao dịch được kiểm soát.
Phân tích rủi ro
Mặc dù chiến lược này có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Giao dịch thường xuyên đòi hỏi các nhà giao dịch phải chú ý đến thị trường và đầu tư nhiều thời gian và năng lượng, điều này đòi hỏi các nhà giao dịch nhiều hơn.
Tỷ lệ sai lầm cao hơn trong phán đoán chu kỳ ngắn. Sử dụng xu hướng phán đoán chu kỳ 15 phút, dễ tạo ra nhiều tín hiệu giả hơn, dẫn đến sai lầm quyết định giao dịch.
Điểm dừng quá nhỏ có thể làm tăng lỗ. Nếu điểm dừng được thiết lập quá nhỏ, tín hiệu chính xác có thể nhanh chóng bị dừng và tạo ra lỗ.
Tác động của giao dịch robot. Số lượng giao dịch robot lớn trên thị trường hiện tại làm tăng sự bất ổn và không chắc chắn về giá trong ngắn hạn.
Đối mặt với những rủi ro này, các nhà giao dịch cần điều chỉnh điểm dừng lỗ và nới lỏng thích hợp; đồng thời chú ý đến phán đoán xu hướng trong chu kỳ thời gian dài hơn, tránh nhiễu nhiễu ngắn hạn; cũng cần nâng cao khả năng nhận diện giao dịch robot.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
Điều chỉnh tham số trung bình di chuyển, tối ưu hóa phán đoán. Bạn có thể thử nhiều kết hợp đường WMA với các tham số khác nhau để tìm tham số WMA phù hợp hơn với đặc điểm của cặp tiền tệ.
Thêm bộ lọc các chỉ số khác để tăng độ chính xác phán đoán. Dựa trên chiến lược này, có thể giới thiệu các chỉ số động lực, chỉ số dao động, v.v., để kiểm tra lại tín hiệu giao dịch.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ, kiểm soát toàn bộ rủi ro và lợi nhuận. Các thiết lập dừng lỗ có thể được tối ưu hóa bằng cách sử dụng các phương thức dừng lỗ thích ứng, dừng lỗ di động, dừng lỗ dần dần.
Thêm các yếu tố giao dịch thuật toán, bảo vệ con người khỏi lỗi. Trên cơ sở phán đoán nhân tạo, giới thiệu mô-đun quyết định tự động của thuật toán, tự động hóa đặt hàng và quản lý dừng lỗ khi phù hợp, do đó giảm khả năng giao dịch sai của thương nhân.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược nắm bắt thời gian ngắn dựa trên đường trung bình di chuyển có trọng lượng. Nó có các lợi thế như tần suất hoạt động cao và nắm bắt xu hướng giá ngắn hạn kịp thời, đặc biệt phù hợp với giao dịch với tần số cao trong phân khúc. Tuy nhiên, đồng thời, cũng cần các nhà giao dịch có đủ khả năng nhạy cảm với khả năng phán đoán của thị trường và đầu tư nhiều thời gian và năng lượng để đạt được hiệu quả tối ưu.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5
// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)
// Short Position
if wma_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)