1. Quảng trường
  2. Dựa trên chiến lược trung bình động cân nhắc

Dựa trên chiến lược trung bình động cân nhắc

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-25 15:32:08
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược thêu vữa 15 phút cho cặp tiền AUDNZD. Chiến lược này sử dụng nhiều trung bình động cân (WMA) của các khung thời gian khác nhau để xây dựng tín hiệu giao dịch và thực hiện giao dịch tần số cao. Ưu điểm của nó nằm trong khả năng nắm bắt biến động giá ngắn hạn, phù hợp với các nhà giao dịch nhanh nhẹn, những người giỏi đưa ra quyết định nhanh chóng. Nhưng chiến lược cũng mang lại một số rủi ro nhất định và cần được các nhà giao dịch áp dụng một cách thận trọng.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng 5 WMA của các giai đoạn khác nhau, cụ thể là 29-, 5-, 3-, 2- và 1-thời gian WMA. Logic giao dịch là: khi WMA ngắn hạn liên tục vượt qua trên WMA dài hạn, một tín hiệu mua được tạo ra; khi WMA ngắn hạn liên tục vượt qua dưới WMA dài hạn, một tín hiệu bán được kích hoạt. Điều này nắm bắt sự thay đổi xu hướng trong các chân trời thời gian ngắn hơn.

Khi nhập vào các vị trí dài, dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập dựa trên các tham số đầu vào cố định để kiểm soát rủi ro và lợi nhuận cho mỗi giao dịch.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này nằm ở khả năng tận dụng các biến động giá ngắn hạn thông qua giao dịch tần số cao, do đó dẫn đến tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

  1. Thời gian ngắn cho phép các quyết định nhanh chóng. 15 phút là một khung thời gian đủ ngắn để giảm sự không chắc chắn thông qua các quyết định nhanh chóng.

  2. Xác định xu hướng với WMA. WMA cho trọng lượng nhiều hơn cho giá gần đây, bắt biến đổi xu hướng nhanh hơn.

  3. Các tín hiệu chính xác hơn bằng cách sử dụng nhiều WMA. Kết hợp các tín hiệu trên 5 WMA làm giảm các tín hiệu sai và cải thiện độ chính xác.

  4. Kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt với dừng lỗ và lấy lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

Mặc dù có những lợi thế, cũng có những rủi ro cần lưu ý:

  1. Thời gian và sự tập trung cần thiết cho giao dịch tích cực.

  2. Các tín hiệu sai cao hơn với khung thời gian ngắn. 15 phút thay đổi có thể dễ bị nhiễu và tín hiệu sai.

  3. Nếu đặt quá chặt, các tín hiệu hợp lệ có thể tấn công stop loss sớm.

  4. Tác động của giao dịch thuật toán: Tăng giao dịch máy hiện đang tăng sự bất ổn và không thể đoán trước trong ngắn hạn.

Đối mặt với những rủi ro này, các nhà giao dịch nên xem xét việc nới lỏng lệnh dừng lỗ, đề cập đến các khung thời gian dài hơn, xác định các giao dịch thuật toán, v.v.

Các lĩnh vực cải thiện

Vẫn còn chỗ để cải thiện thêm:

  1. Tối ưu hóa các thông số WMA để phù hợp nhất. Thử nghiệm với nhiều kết hợp WMA hơn để tìm bộ tốt nhất cho cặp tiền tệ này.

  2. Thêm bộ lọc để xác nhận tín hiệu. Kết hợp với động lượng, số liệu biến động, vv để kiểm tra lại tín hiệu.

  3. Cải thiện các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro.

  4. Đưa ra thuật toán để hỗ trợ giao dịch và quản lý rủi ro.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược dựa trên WMA này chuyên nắm bắt các biến động giá ngắn hạn, phù hợp với giao dịch kiểu scalping trong ngày. Nó đòi hỏi tập trung và phản ứng nhanh chóng từ các nhà giao dịch để tối đa hóa hiệu suất.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu