Chiến lược đột phá Donchian của kênh chia tách
ChaoZhang
Chiến lược này được dựa trên chỉ số đường Đông Dương, để thực hiện chiến lược giao dịch mua phá vỡ đường ray lên và bán phá vỡ đường ray xuống.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này thực hiện các tín hiệu mua và bán riêng biệt bằng cách tính toán các tham số khác nhau trên và dưới đường ray.
Công thức tính trên đường ray: trên đường ray = giá trị tối đa ((chiều dài 1) Công thức tính theo đường ray dưới: đường ray dưới = giá trị tối thiểu ((dài 2) Công thức tính toán trục trung tâm: trục trung tâm = (đường ray trên + đường ray dưới) / 2
Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá đóng cửa vượt quá đường lên; một tín hiệu bán được tạo ra khi giá đóng cửa thấp hơn đường xuống.
Lợi thế của chiến lược này là có thể thực hiện các quy tắc giao dịch linh hoạt hơn bằng cách điều chỉnh các tham số trên và dưới đường ray.
Lợi thế chiến lược
Các tham số trên và dưới đường ray có thể được tùy chỉnh để các quy tắc mua và bán có thể được kiểm soát độc lập, linh hoạt hơn.
Bằng cách đo vị trí trung bình trên và dưới đường ray bằng chỉ số trục trung tâm, bạn có thể đánh giá rõ ràng hơn về giá phá vỡ.
Đường Đông Chiên có khả năng theo dõi xu hướng, có thể nắm bắt cơ hội xu hướng một cách hiệu quả.
Chiến lược hoạt động đơn giản và dễ thực hiện.
Rủi ro chiến lược
Có thể tạo ra các đột phá giả mạo, cần lọc kết hợp với các chỉ số khác.
Không thể đánh giá được xu hướng, cần kết hợp nhân lực hoặc các chỉ số khác.
Thiết lập tham số đường ray lên xuống không đúng có thể dẫn đến quá cực đoan hoặc bảo thủ, cần lưu ý điều chỉnh tham số.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Các chỉ số như trung bình di chuyển có thể được xem xét để lọc các đột phá giả.
Có thể kết hợp các chỉ số biến động để xác định xác suất thực sự của đột phá.
Các tham số trên và dưới đường ray có thể được điều chỉnh động để thực hiện các quy tắc giao dịch tự điều chỉnh.
Tóm tắt
Chiến lược này thực hiện các hoạt động đột phá linh hoạt thông qua kênh Dongxian hai đường. Chiến lược đơn giản và dễ dàng hoạt động, nhưng có một xác suất đột phá giả định nhất định. Có thể lọc thông qua tối ưu hóa tham số và kết hợp các chỉ số khác để cải thiện hiệu quả của chiến lược.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)
upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)
plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])
if break_up
strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
strategy.close("buy")
//plot(strategy.equity)