1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát khỏi Donchian

Chiến lược thoát khỏi Donchian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-26 10:18:51
Tags:

img

Chiến lược này dựa trên chỉ số kênh Donchian để thực hiện các tín hiệu giao dịch trên các băng thông trên và dưới.

Chiến lược logic

Chiến lược này tính toán các băng tần trên và dưới với các thông số khác nhau để tạo ra tín hiệu mua và bán tương ứng.

Công thức dải trên: trên = cao nhất ((dài 1) Công thức dải dưới: Dải dưới = Dải dưới ((dài2)) Công thức đường trung: đường trung = (trên + dưới) / 2

Khi giá đóng phá vỡ trên dải trên, tín hiệu mua được tạo ra. Khi giá đóng phá vỡ dưới dải dưới, tín hiệu bán được tạo ra.

Ưu điểm của chiến lược này là tính linh hoạt để tùy chỉnh các tham số dải trên và dưới cho các quy tắc giao dịch linh hoạt hơn.

Ưu điểm

  1. Các thông số dải trên và dưới có thể tùy chỉnh để điều khiển dài và ngắn độc lập.

  2. Chỉ số đường giữa cho thấy vị trí trung bình của các dải để đánh giá rõ ràng hơn.

  3. Kênh Donchian có xu hướng theo đặc điểm để nắm bắt các cơ hội xu hướng.

  4. Logic đơn giản và dễ thực hiện.

Rủi ro

  1. Thể bị tổn thương bởi những sự đột phá giả, cần lọc khỏi các chỉ số khác.

  2. Không thể phát hiện sự khác biệt xu hướng, yêu cầu kết hợp chỉ số thủ công hoặc các chỉ số khác.

  3. Điều chỉnh tham số không đúng dẫn đến sự hung hăng quá mức hoặc quá bảo thủ.

Hướng dẫn cải thiện

  1. Tích hợp các đường trung bình động v.v. để lọc các đột phá sai.

  2. Thêm các biện pháp biến động để định lượng xác suất thoát thực sự.

  3. Điều chỉnh động các thông số dải trên và dưới cho các quy tắc giao dịch thích nghi.

Kết luận

Chiến lược này thực hiện giao dịch breakout linh hoạt thông qua kênh Donchian hai băng tần. Logic đơn giản nhưng chứa một số xác suất breakout sai. Có thể được cải thiện bằng cách điều chỉnh tham số, bộ lọc và các chỉ số bổ sung.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu