1. Quảng trường
  2. 4 Chiến lược xu hướng EMA

4 Chiến lược xu hướng EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-26 11:10:39
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên việc so sánh bốn đường EMA với các giai đoạn khác nhau để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Nó đi dài khi đường EMA nhanh vượt qua trên đường EMA trung bình, đường EMA trung bình vượt qua trên đường EMA chậm, và đường EMA chậm vượt qua trên đường EMA chậm nhất. Nó đi ngắn khi các mối quan hệ chéo ngược lại xảy ra. Chiến lược cũng kết hợp các điều kiện lọc ngày, chỉ giao dịch trong phạm vi ngày đã chỉ định.

Chiến lược logic

Đường EMA nhanh phản ánh sự thay đổi giá nhanh nhất, trong khi đường EMA trung bình có một số chậm, đường EMA chậm có nhiều chậm hơn và đường EMA chậm nhất có nhiều chậm hơn. Khi đường EMA nhanh vượt qua đường EMA trung bình, đường EMA trung bình vượt qua đường EMA chậm, và đường EMA chậm vượt qua đường EMA chậm nhất, nó báo hiệu xu hướng tăng, và chiến lược sẽ đi dài. Khi chuỗi băng ngang ngược lại xảy ra, nó báo hiệu xu hướng giảm và chiến lược sẽ đi ngắn.

Chiến lược cũng sử dụng điều kiện lọc ngày, chỉ giao dịch trong phạm vi ngày được chỉ định giữa ngày 01 tháng 6 năm 2018 và ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Cụ thể, thời gian của bốn đường EMA lần lượt là 8, 13, 21 và 34 ngày. Chúng tương đối ngắn hạn để nắm bắt xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Chiến lược sẽ chỉ tạo ra tín hiệu giao dịch khi dữ liệu giá đáp ứng các mối quan hệ chéo EMA trong phạm vi ngày đã chỉ định.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược xu hướng 4-EMA này là:

  1. Sử dụng nhiều đường EMA để xác định xu hướng với độ chính xác cao hơn và theo dõi hiệu quả xu hướng thị trường.
  2. Các khoảng thời gian EMA ngắn có thể nhanh chóng phản ứng với sự thay đổi giá và nắm bắt xu hướng ngắn hạn và trung hạn.
  3. Bộ lọc ngày tránh tác động của các biến động thị trường bất thường và cải thiện sự ổn định của chiến lược.
  4. Chiến lược logic là đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và backtest.
  5. Các thông số EMA có thể được điều chỉnh linh hoạt để thích nghi với các sản phẩm và điều kiện thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Có một số rủi ro của chiến lược này:

  1. Sự chậm trễ vốn có của các đường EMA có thể bỏ lỡ các cơ hội đảo ngược ngắn hạn.
  2. Nếu bộ lọc phạm vi ngày được đặt không đúng, kích thước mẫu có thể quá nhỏ và kết quả backtest không ổn định.
  3. Chiến lược chỉ dựa trên mối quan hệ EMA mà không có các yếu tố khác, có thể tạo ra tín hiệu sai.
  4. Không có cơ chế dừng lỗ, dẫn đến rủi ro vốn cao.

Để giảm các rủi ro trên, một số hướng tối ưu hóa là:

  1. Kết hợp các chỉ số khác như MACD, KD để xác nhận hiệu quả tín hiệu và tránh tín hiệu sai.
  2. Thêm các cơ chế dừng lỗ thích hợp để kiểm soát cho mỗi giao dịch và tổng rủi ro.
  3. Kiểm tra nhiều sản phẩm và thời gian hơn để điều chỉnh các thông số EMA để thích nghi tốt hơn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa chính là:

  1. Tối ưu hóa tham số: Điều chỉnh thời gian EMA để phù hợp với các chu kỳ và sản phẩm khác nhau để đánh giá xu hướng tốt hơn.

  2. Kiểm soát rủi roCác loại hình giao dịch được liệt kê dưới đây:

  3. Bộ lọc tín hiệu: Thêm các chỉ số phụ khác để tránh các tín hiệu không có xu hướng rõ ràng, ví dụ như bộ lọc RSI và MACD.

  4. Lợi nhuận: Thiết lập các quy tắc thu lợi nhuận thích hợp để khóa lợi nhuận và tránh việc khôi phục.

  5. Giao dịch tự động: Parameterize chiến lược và tích hợp với các hệ thống tự động giao dịch để mở rộng khả năng áp dụng.

Kết luận

Đây là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và thực tế dựa trên so sánh đường 4-EMA. Nó phản ứng nhanh chóng và theo dõi xu hướng ngắn hạn và trung hạn hiệu quả với kết quả kiểm tra hậu quả tốt. Chúng ta có thể tối ưu hóa nó bằng cách điều chỉnh các tham số, thêm các bộ lọc và dừng lỗ để giảm rủi ro và tăng hiệu quả. Parameterization và tự động hóa cũng là những hướng quan trọng cho phép áp dụng rộng hơn.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)


length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)

length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)

length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)

length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)

price = close 



    
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST)) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if   (  (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST)) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu