Dựa trên bốn chiến lược đường trung bình động EMA
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên so sánh đường trung bình của EMA trong bốn chu kỳ khác nhau, để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Khi đường EMA nhanh vượt qua đường EMA trung bình, đường EMA trung bình vượt qua đường EMA chậm, đường EMA chậm vượt qua đường EMA chậm nhất, hãy làm nhiều hơn; Khi đường EMA nhanh vượt qua đường EMA trung bình, đường EMA trung bình vượt qua đường EMA chậm, đường EMA chậm vượt qua đường EMA chậm nhất, hãy làm trống.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này dựa trên so sánh bốn đường trung bình EMA. đường trung bình EMA có thể làm mỏng dữ liệu giá một cách hiệu quả, loại bỏ tiếng ồn thị trường và làm nổi bật xu hướng chính. đường EMA nhanh phản ánh sự thay đổi giá nhanh nhất, EMA trung bình chậm lại một chút, đường EMA chậm lại một chút và đường EMA chậm nhất có hiệu quả lớn nhất.
Chiến lược này cũng kết hợp với bộ lọc điều kiện ngày, chỉ giao dịch trong khoảng thời gian ngày được chỉ định, để tránh tác động của chiến lược đối với sự biến động bất thường trong một khoảng thời gian nhất định.
Cụ thể, bốn đường trung bình EMA trong chiến lược có chu kỳ 8, 13, 21 và 34 ngày. Bốn đường trung bình đều có chu kỳ ngắn hơn, chủ yếu được sử dụng để nắm bắt xu hướng ngắn hạn và trung hạn. Khoảng thời gian ngày được chỉ định của chiến lược là từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Phân tích lợi thế
Chiến lược 4 EMA có một số lợi thế:
- Sử dụng nhiều nhóm EMA để xác định xu hướng đường trung bình, có độ chính xác cao, có thể theo dõi xu hướng thị trường một cách hiệu quả;
- Chu kỳ trung bình ngắn, phản ứng nhanh với biến động giá, nắm bắt các xu hướng ngắn hạn và trung hạn;
- Kết hợp với lọc điều kiện ngày, nó có thể tránh được tác động của hành vi bất thường và tăng sự ổn định của chiến lược.
- Lập luận của chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ truy xuất.
- Các tham số chu kỳ của đường trung bình EMA có thể được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với các đặc điểm thị trường của các giống và chu kỳ khác nhau.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
- EMA tự nó bị tụt hậu và có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược ngắn hạn.
- SPECIFIED khoảng thời gian ngày nếu được thiết lập không đúng, có thể dẫn đến số lượng mẫu quá ít và kết quả kiểm tra lại không ổn định;
- Chiến lược chỉ dựa trên các mối quan hệ theo đường thẳng, không kết hợp với các yếu tố khác, có thể xảy ra tín hiệu sai;
- Chiến lược không có điều kiện dừng lỗ, có rủi ro tài chính lớn.
Để giảm thiểu các rủi ro trên, chúng ta có thể tối ưu hóa các khía cạnh sau:
- Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, KD để đánh giá tín hiệu xu hướng, tránh phát sinh tín hiệu sai;
- Tham gia vào các cơ chế ngăn chặn thiệt hại thích hợp để kiểm soát rủi ro cá nhân và tổng thể;
- Kiểm tra dữ liệu cho nhiều giống và chu kỳ hơn, điều chỉnh tham số EMA để phù hợp hơn với môi trường thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa tham sốĐiều chỉnh tham số chiều dài của đường trung bình EMA để phù hợp với các chu kỳ khác nhau và các giống khác nhau, giúp chiến lược đánh giá xu hướng chính xác hơn.
Cơ chế ngăn chặn thiệt hạiThiết lập điểm dừng hợp lý, chẳng hạn như dừng ATR hoặc dừng xu hướng, kiểm soát rủi ro đơn lẻ và tổng thể.
Điều kiện lọcTham gia các chỉ số phụ trợ khác để tránh phát tín hiệu sai khi không có xu hướng rõ ràng. Ví dụ, kết hợp các chỉ số như RSI, MACD làm tín hiệu lọc.
Cứ dừng lại.Đặt một vị trí hoặc chiến lược dừng hợp lý, rút ra khỏi thị trường khi tren đảm bảo lợi nhuận nhất định. Điều này có thể khóa lợi nhuận và tránh lợi nhuận quay trở lại.
Giao dịch thuật toán: tham số hóa chiến lược và truy cập vào hệ thống giao dịch thuật toán, thực hiện giao dịch tự động, mở rộng phạm vi ứng dụng của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên mối quan hệ so sánh giữa bốn đường trung bình EMA để đánh giá xu hướng hướng, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Nó phản ứng nhanh chóng, có thể theo dõi xu hướng ngắn hạn và trung hạn một cách hiệu quả, hiệu quả đo lường tốt hơn. Chúng ta có thể giảm rủi ro và tăng hiệu quả bằng cách điều chỉnh tham số, thêm điều kiện lọc phụ trợ và thiết lập điểm dừng lỗ. Ngoài ra, tham số hóa và thuật toán hóa cũng là hướng tối ưu hóa quan trọng của chiến lược này, có thể nâng cao đáng kể khả năng ứng dụng của chiến lược.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
outFAST = ema(close,length1)
plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
length2 = input(13, minval=1)
outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
outSLOW = ema(close, length3)
plot(outSLOW, color=red,linewidth=3)
length4 = input(34, minval=1)
outSLOWEST = ema(close, length4)
plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( (outFAST<outM) and (outM<outSLOW) and (outSLOW <outSLOWEST))
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")