1. Quảng trường
  2. Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép

Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-27 17:45:43
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số Bollinger Bands và đường trung bình động để xác định tín hiệu giao dịch. Chỉ số Arnoud Legoux được sử dụng để tính toán đường trung bình động, kết hợp với chỉ số Parabolic SAR để đánh giá các tín hiệu đầu vào.

Nguyên tắc

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là đánh giá mối quan hệ giữa Bollinger Bands và chỉ số trung bình động. Nó sử dụng Bollinger Bands với một chiều rộng nhất định của các dải trung bình động để xác định các tín hiệu dài và ngắn khi đường trung bình động vượt qua.

Cụ thể, chiến lược kết hợp chỉ số trung bình động Arnoud Legoux và chỉ số Parabolic SAR.

Chỉ số trung bình động Arnoud Legoux là một phiên bản cải tiến dựa trên trung bình động truyền thống. So với trung bình động thông thường, nó giới thiệu dịch chuyển Offset để điều chỉnh góc của đường trung bình động linh hoạt hơn. Đồng thời, giá trị Sigma được sử dụng để điều chỉnh độ mịn của đường trung bình động.

Chỉ số Parabolic SAR là một chỉ số dừng lỗ rất phổ biến. Nó có thể cung cấp các tín hiệu đảo ngược rất rõ ràng để theo dõi xu hướng giá. Khi chỉ số Parabolic SAR dưới giá, nó đại diện cho một trạng thái tăng. Ngược lại, trên giá là trạng thái giảm.

Lý thuyết để đánh giá mối quan hệ chỉ số là như sau:

  1. Xác định xem việc đóng cửa có lớn hơn việc mở cửa trong ngày hay không
  2. Phán quyết nếu Parabolic SAR thấp hơn giá thấp nhất: tín hiệu tăng
  3. Đánh giá nếu đóng phá vỡ Arnoud Legoux đường trung bình động: nó cũng đại diện cho một tín hiệu tăng
  4. Khi tất cả 3 điều kiện trên được đáp ứng cùng một lúc, một tín hiệu mua được tạo ra cho vị trí dài

Lý thuyết để đánh giá tín hiệu ngắn là ngược lại:

  1. Xác định xem việc đóng cửa thấp hơn so với việc mở cửa trong ngày
  2. Đánh giá nếu Parabolic SAR cao hơn giá cao nhất: tín hiệu giảm
  3. Phán quyết nếu đóng phá vỡ Arnoud Legoux đường trung bình động: nó cũng đại diện cho một tín hiệu giảm
  4. Khi tất cả 3 điều kiện trên được đáp ứng cùng một lúc, một tín hiệu bán được tạo ra cho vị trí ngắn

Ưu điểm

Chiến lược này kết hợp chỉ số Bollinger Bands và chỉ số trung bình động để tính đến cả đánh giá xu hướng và giao dịch đột phá.

  1. Chỉ số trung bình động có thể xác định hiệu quả xu hướng giá
  2. Các chỉ số SAR Parabolic có thể xác định chính xác các điểm đảo ngược giá
  3. Trung bình động Arnoud Legoux có độ linh hoạt cao và hình dạng của nó có thể được điều chỉnh thông qua các thông số
  4. Sự kết hợp của đánh giá hai chỉ số tránh khả năng đánh giá sai một chỉ số duy nhất
  5. Trong ngày Yin và Yang tiếp tục tránh giao dịch không cần thiết

Rủi ro

Có một số rủi ro trong chiến lược này:

  1. Cài đặt tham số không phù hợp có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao hoặc quá thấp
  2. Các thông số không phù hợp khi kết hợp hai chỉ số cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược
  3. Các chiến lược trung bình động ít thích nghi với thị trường biến động
  4. Chiến lược không xem xét các yếu tố quản lý vốn và có thể phải đối mặt với rủi ro đòn bẩy quá mức

Các giải pháp tương ứng là:

  1. Tối ưu hóa tham số để phù hợp hơn giữa các chỉ số
  2. Tối ưu hóa các chiến lược quản lý vốn để kiểm soát kích thước vị trí duy nhất
  3. Thiết lập nhiều bộ lọc chỉ số hơn để giảm khả năng sai lệch giao dịch

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có nhiều hướng để tối ưu hóa chiến lược này:

  1. Đưa ra các mô hình học máy trong phát triển cho tối ưu hóa tham số tự động
  2. Thực hiện các chiến lược quản lý vốn tiên tiến như đặt hàng tỷ lệ cố định và kiểm soát rút vốn
  3. Kết hợp nhiều chỉ số phụ để xây dựng một hệ thống giao dịch tổng hợp để cải thiện sự ổn định của hệ thống
  4. Tối ưu hóa chiến lược kiểm soát rút tiền bằng cách giới thiệu các phương pháp dừng lỗ để tránh mở rộng lỗ
  5. Xây dựng các hệ thống giao dịch algo, kết nối dữ liệu thị trường nhanh hơn và các kênh thực thi lệnh

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng sự đánh giá kép của Bollinger Bands và các chỉ số trung bình động. Có một không gian lớn để tối ưu hóa về điều chỉnh tham số và sự kết hợp chiến lược. Bằng cách giới thiệu các phương pháp định lượng hơn, chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm thành một chiến lược giao dịch thuật toán tạo lợi nhuận ổn định.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Parabolic SAR & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-PSAR+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size",defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Parabolic SAR Inputs
start = input(title="Start", type=float, defval=0.02)
increase = input(title="Increase", type=float, defval=0.02)
max = input(title="Max", type=float, defval=.2)

//Conditions
longCondition = close>open and sar(start, increase, max) < low and crossover(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close<open and sar(start, increase, max) > high and crossunder(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), linewidth=2, title="ALMA")
plot(sar(start, increase, max), style=circles, linewidth=2, title="PSAR")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu