Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ báo Bollinger Bands và đường trung bình động để xác định tín hiệu, tính đường trung bình bằng chỉ báo Arnoud Legoux, kết hợp với Parabolic SAR để xác định tín hiệu vào lệnh. Tên chiến lược là "Chiến lược hai đường trung bình động", vừa bao gồm chỉ báo đường trung bình động vừa có đặc điểm điều kiện hai đường.

Nguyên lý

Chiến lược chủ yếu đánh giá mối quan hệ giữa Bollinger Bands và đường trung bình động, thông qua dải ống trung bình có độ rộng nhất định trong chỉ báo Bollinger Bands, kết hợp với sự giao cắt của đường trung bình động để xác định tín hiệu mua bán.

Cụ thể, chiến lược sử dụng kết hợp chỉ báo đường trung bình động Arnoud Legoux và chỉ báo Parabolic SAR.

Chỉ báo đường trung bình động Arnoud Legoux là một cải tiến của đường trung bình động truyền thống. So với đường trung bình động thông thường, nó cho phép điều chỉnh góc của đường trung bình động linh hoạt hơn bằng cách đưa vào Offset; đồng thời điều chỉnh độ mượt của đường trung bình động thông qua giá trị Sigma.

Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo hệ thống dừng lỗ rất phổ biến. Nó có thể đưa ra tín hiệu đảo chiều giá rất rõ ràng, theo dõi xu hướng biến động của giá. Khi chỉ báo Parabolic SAR nằm dưới giá, điều đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái tăng; ngược lại, khi nằm trên giá thì cho thấy trạng thái giảm.

Logic đánh giá mối quan hệ chỉ báo của chiến lược như sau:

1. Xác định trong ngày có nến xanh hay không (giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa)
2. Xác định Parabolic SAR có thấp hơn giá thấp nhất hay không: tín hiệu tăng
3. Xác định giá đóng cửa có cắt lên trên đường trung bình Arnoud Legoux hay không: đại diện cho giá phá vỡ đường trung bình đó, cũng là tín hiệu tăng
4. Khi đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện trên, phát sinh tín hiệu tăng, mua

Logic xác định tín hiệu giảm ngược lại, cụ thể như sau:

1. Xác định trong ngày có nến đỏ hay không (giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa)
2. Xác định Parabolic SAR có cao hơn giá cao nhất hay không: tín hiệu giảm
3. Xác định giá đóng cửa có cắt xuống dưới đường trung bình Arnoud Legoux hay không: đại diện cho giá phá vỡ đường trung bình đó, cũng là tín hiệu giảm
4. Khi đồng thời thỏa mãn 3 điều kiện trên, phát sinh tín hiệu giảm, bán

Ưu điểm

Chiến lược này kết hợp sử dụng chỉ báo Bollinger Bands và đường trung bình động, cân bằng giữa xác định xu hướng và giao dịch phá vỡ. Các ưu điểm cụ thể như sau:

1. Chỉ báo đường trung bình động có thể xác định hiệu quả hướng xu hướng giá
2. Chỉ báo Parabolic SAR có thể xác định chính xác điểm đảo chiều giá
3. Đường trung bình động Arnoud Legoux có tính linh hoạt cao, có thể điều chỉnh hình dạng thông qua tham số
4. Kết hợp đánh giá hai chỉ báo, tránh được xác suất đánh giá sai của chỉ báo đơn lẻ
5. Thông qua xác định nến xanh/đỏ trong ngày, có thể tránh thêm các giao dịch không cần thiết

Rủi ro

Chiến lược này cũng tồn tại một số rủi ro, chủ yếu như sau:

1. Thiết lập tham số không phù hợp có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao hoặc quá thấp
2. Khi kết hợp đánh giá hai chỉ báo, tham số không phù hợp cũng ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược
3. Các chiến lược dựa trên đường trung bình động thích ứng kém với thị trường dao động
4. Chiến lược chưa xem xét yếu tố quản lý vốn, có thể đối mặt với rủi ro nắm giữ vượt mức

Các giải pháp tương ứng như sau:

1. Tối ưu hóa tham số để tăng độ phù hợp của các chỉ báo
2. Tối ưu hóa chiến lược quản lý vốn, kiểm soát khối lượng từng lệnh
3. Kết hợp thêm các bộ lọc chỉ báo, giảm xác suất giao dịch sai

Hướng tối ưu

Chiến lược này còn nhiều hướng tối ưu khác, chủ yếu như sau:

1. Đưa mô hình học máy vào quá trình phát triển, thực hiện tự động hóa tối ưu tham số
2. Sử dụng các chiến lược quản lý vốn nâng cao, như đặt lệnh theo tỷ lệ cố định, kiểm soát drawdown vốn, v.v.
3. Giới thiệu thêm các chỉ báo phụ trợ, xây dựng hệ thống giao dịch tổng hợp, nâng cao độ ổn định của hệ thống
4. Tối ưu chiến lược kiểm soát drawdown, đưa ra phương pháp dừng lỗ để tránh mở rộng thua lỗ
5. Xây dựng hệ thống giao dịch thuật toán, kết nối với các kênh dữ liệu thị trường và đặt lệnh tốc độ cao hơn

Tổng kết

Chiến lược này tổng thể sử dụng đánh giá kép giữa Bollinger Bands và đường trung bình động, có không gian tối ưu lớn cả về tối ưu tham số và kết hợp chiến lược. Thông qua việc đưa thêm các phương pháp định lượng, chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa thành một chiến lược giao dịch thuật toán mang lại lợi nhuận ổn định.