Chiến lược theo xu hướng với đột phá trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp với đường trung bình di chuyển, chỉ số độ rộng và chỉ số chuyển hướng đường ngang, để thực hiện phán đoán về xu hướng và xác nhận điểm phá vỡ, thuộc về chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Khi phán đoán ở xu hướng tăng và giá phá vỡ điểm cao nhất, sẽ thiết lập nhiều vị trí để theo dõi xu hướng; Khi phán đoán xu hướng đảo ngược, sẽ dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai EMA để xác định xu hướng giá, sử dụng phán quyết hỗ trợ SMA. Khi EMA đường nhanh nằm trên EMA đường chậm và SMA đường nhanh nằm trên SMA đường chậm, thì nó được coi là đang trong xu hướng tăng.
Sử dụng chỉ số chuyển hướng đường parabola PSAR để xác định điểm đảo ngược giá. Khi PSAR vượt qua mức cao nhất, nó cho thấy giá có thể đảo ngược xuống, tại thời điểm này, lỗ hổng thanh toán sẽ dừng lại.
Khi giá được đánh giá là xu hướng tăng và giá vượt qua điểm cao nhất trên PSAR, nó cho thấy giá tiếp tục tăng lên, tại thời điểm này hãy theo dõi xu hướng nhiều hơn.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng hai EMA kết hợp với xu hướng đánh giá SMA, có thể lọc phá vỡ giả.
- PSAR có thể xác định hiệu quả điểm đảo ngược, cho phép dừng nhanh chóng.
- Có khả năng xác định hiệu quả các điểm thay đổi xu hướng và theo dõi các vị thế kịp thời.
- Quy tắc rõ ràng và dễ sử dụng.
Phân tích rủi ro
- Có thể có lỗi trong việc đánh giá xu hướng.
- Chiến lược cần phải được tối ưu hóa đối với các tham số giao dịch, nếu không thì rủi ro theo đuổi có thể lớn hơn.
- Vấn đề là chi phí giao dịch không được tính đến.
Giải pháp:
- Tối ưu hóa các tham số EMA và SMA để tăng độ chính xác phán đoán.
- Tối ưu hóa các tham số PSAR cho các giống khác nhau.
- Thêm chi phí giao dịch.
Hướng tối ưu hóa
- Thêm thêm các chỉ số đánh giá xu hướng như BOLL, MACD và nhiều hơn nữa.
- Đào tạo và tối ưu hóa các tham số giống.
- Xem xét thêm các chiến lược dừng lỗ.
- Tối ưu hóa lập vị trí và logic dừng lỗ.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung thuộc về chiến lược theo dõi xu hướng điển hình hơn. Ưu điểm là quy tắc rõ ràng và đơn giản, có thể nhận ra sự biến đổi xu hướng; Nhược điểm là nhạy cảm với các tham số, có một số rủi ro theo đuổi.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)
PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)
EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)
emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)
psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend
if (psar >= high and uptrend)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
strategy.cancel("Buy")
if (psar <= low)
strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
strategy.cancel("Close")
if (breakdown)
strategy.close("Buy")
plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)