1. Quảng trường
  2. Momentum Crossover Moving Average và Bộ lọc MACD Chiến lược nến Heikin-Ashi

Momentum Crossover Moving Average và Bộ lọc MACD Chiến lược nến Heikin-Ashi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-02 12:18:03
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng kỹ thuật nến Heikin-Ashi kết hợp với các tín hiệu chéo trung bình động và chỉ số MACD để lọc để xây dựng một chiến lược theo xu hướng. Chiến lược có thể nắm bắt xu hướng thị trường trong các khung thời gian khác nhau, tạo ra các tín hiệu giao dịch thông qua các chéo trung bình động, và sau đó lọc ra các tín hiệu sai thông qua chỉ số MACD, chứng minh lợi nhuận cao trong backtests.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu sử dụng ba chỉ số kỹ thuật chính:

  1. Heikin-Ashi Candlesticks. Nó sửa đổi giá đóng cửa để xây dựng các thanh nến không bóng, có thể hiển thị rõ ràng hơn xu hướng giá thực sự, lọc ra tiếng ồn thị trường quá mức.

  2. EMA (Exponential Moving Average): EMA nhanh nắm bắt xu hướng ngắn hạn trong khi EMA chậm đánh giá hướng xu hướng dài hạn. Một tín hiệu mua được tạo ra khi EMA nhanh vượt qua EMA chậm; Một tín hiệu bán được tạo ra khi EMA nhanh vượt qua dưới EMA chậm.

  3. Chỉ số MACD. Nó kết hợp EMA nhanh và chậm. Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng; khi ở dưới, đó là tín hiệu giảm.

Các tín hiệu giao dịch của chiến lược này đến từ đường chéo vàng / chết của EMA nhanh và chậm. Để lọc ra các tín hiệu sai, chỉ số MACD được giới thiệu để đánh giá phụ trợ. Chỉ khi MACD đưa ra một tín hiệu phù hợp với đường chéo EMA, tín hiệu giao dịch cuối cùng sẽ được kích hoạt, làm giảm đáng kể khả năng giao dịch sai.

Cụ thể, khi EMA nhanh vượt qua trên EMA chậm (cross vàng) và đường MACD vượt qua đường tín hiệu (đồng tín hiệu tăng), một tín hiệu mua được tạo ra; khi EMA nhanh vượt qua dưới EMA chậm (cross chết) và đường MACD đi dưới đường tín hiệu (đồng tín hiệu giảm), một tín hiệu bán được tạo ra.

Sự kết hợp giữa đường chéo trung bình động và lọc MACD này có thể xác định hiệu quả các điểm uốn nắn chính trên thị trường và nắm bắt xu hướng giá phù hợp.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế nổi bật sau đây:

  1. Tăng đáng kể khả năng nắm bắt tín hiệu xu hướng. Kỹ thuật Heikin-Ashi cung cấp đánh giá xu hướng rõ ràng hơn, trong khi sức mạnh của tín hiệu chéo từ hai EMA cũng mạnh mẽ. Độ tin cậy thậm chí còn cao hơn sau khi tích hợp bộ lọc MACD.

  2. Nguy cơ rút tiền tương đối nhỏ. MACD, phục vụ như một chỉ số phụ trợ, có thể giảm thiểu rủi ro dừng lỗ ở một mức độ nào đó và giảm hiệu quả tổn thất thanh toán không mong muốn.

  3. Các tham số có thể điều chỉnh hơn. Các giai đoạn của các ngọn nến Heikin-Ashi, EMA nhanh / chậm của hệ thống trung bình động, các tham số của MACD v.v. đều có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường để làm cho chiến lược thích nghi hơn.

  4. Sử dụng nến Heikin-Ashi để biểu thị giá và được hỗ trợ bởi các chỉ số chung để xác định, nó dễ lập trình, với các mã gọn gàng và ngắn gọn mà trực quan để hiểu.

  5. Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn. Bằng cách theo xu hướng, hầu hết thời gian chiến lược có thể điều chỉnh chuyển động vốn theo hướng thị trường chính và tạo ra lợi nhuận hiệu quả hơn.

Rủi ro

Chiến lược cũng có những rủi ro tiềm năng sau:

  1. Khi giá giảm đáng kể hoặc đảo ngược nhanh chóng trong ngắn hạn, các biện pháp dừng lỗ có thể thất bại, gây ra tổn thất vượt xa mong đợi.

  2. Khả năng đánh giá sai MACD. MACD như một chỉ số phụ trợ cũng có thể thực hiện các cuộc gọi sai, dẫn đến chiến lược sai lầm thiết lập hoặc đóng các vị trí.

  3. Cài đặt tham số không linh hoạt. Sự kết hợp tham số cố định có thể không thích nghi với thị trường luôn thay đổi, do đó bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt.

  4. Tần suất giao dịch tiềm năng cao. Các phương pháp theo xu hướng có thể gây ra các giao dịch thường xuyên, làm tăng chi phí và tổn thất trượt.

Để giảm thiểu và giảm thiểu các rủi ro trên, các biện pháp sau đây có thể được áp dụng:

  1. Thiết lập điểm dừng lỗ để hạn chế lỗ cho các giao dịch đơn. Ngoài ra, tránh theo đuổi quá nhiều xu hướng và kiểm soát kích thước vị trí.

  2. Điều chỉnh các thông số MACD để giảm xác suất tín hiệu không chính xác.

  3. Xây dựng các cơ chế tối ưu hóa tham số. Sử dụng máy học vv để tự động điều chỉnh các kết hợp tham số để thích nghi cao hơn.

  4. Nới lỏng các điều kiện kích hoạt cho các tín hiệu giao dịch để giảm tần suất giao dịch hoặc thiết lập ngưỡng thay đổi giá tối thiểu.

Tối ưu hóa

Khả năng lớn nằm trong việc tối ưu hóa hơn nữa chiến lược, bao gồm:

  1. Tối ưu hóa thời gian nến Heikin-Ashi. Kiểm tra thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn để tìm những người thể hiện tốt nhất xu hướng thị trường.

  2. Điều chỉnh các tham số của hệ thống trung bình động. Thay đổi các khoảng thời gian của EMA nhanh / chậm để khám phá các tập tham số tối ưu.

  3. Tối ưu hóa nhiều tham số của MACD. Chỉnh chỉnh các tham số của EMA nhanh / chậm và đường tín hiệu MACD để xác định cấu hình vượt trội.

  4. Tăng cường các mô-đun quản lý rủi ro. Xây dựng các quy tắc dừng lỗ / lấy lợi nhuận khoa học hơn, tích hợp kích thước vị trí, quản lý vốn v.v.

  5. Tạo thêm các chỉ số phụ, thêm các chỉ số khác như KD, RSI để xác nhận nhiều yếu tố, cải thiện chất lượng tín hiệu.

  6. Sử dụng kỹ thuật học máy. Tận dụng mạng thần kinh, thuật toán di truyền vv để tối ưu hóa các thông số chiến lược trong thời gian thực để có khả năng thích nghi cao hơn.

Với sự kết hợp lặp đi lặp lại của các chỉ số kỹ thuật, tối ưu hóa tham số liên tục, các mô-đun kiểm soát rủi ro mạnh hơn v.v., có thể mong đợi tăng hiệu suất đáng kể của chiến lược để có lợi nhuận ổn định và hiệu quả hơn.

Kết luận

Chiến lược này nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách kết hợp nến Heikin-Ashi và chéo trung bình động, được hỗ trợ bởi lọc MACD để phát hiện các điểm chuyển đổi và tín hiệu giao dịch đáng tin cậy cao. Các kết quả được kiểm tra lại xuất sắc, với các cạnh như xác suất thắng cao, rút tiền thấp, khả năng điều chỉnh cao. Trong khi đó, kiểm soát rủi ro cũng cần chú ý đến tác động phòng ngừa từ các biến động thị trường cực đoan. Với những cải tiến và tối ưu hóa liên tục, chiến lược thể hiện tiềm năng lớn như một chiến lược giao dịch định lượng hiệu quả cao.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Heikin Ashi Strategy  V1 by nachobuey

strategy("Heikin Ashi Strategy  V2",shorttitle="HAS V2",overlay=true)
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame",  defval="15")
hshift = input(0,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
//res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", type=resolution, defval="180")
res1   = input(title="Time frame (Minutes. Not lower than chart)",defval="300")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(16,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(0,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(21,"Slow EMA Period")
slomas = input(0,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame",  defval="60")
macds = input(1,title="MACD Shift")




//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = request.security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = request.security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = request.security(ha_t, res1, close[mhshift])

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= request.security(ha_t,res2,signalLine[macds])

//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)


//Strategy
golong =  crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort =   crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )


strategy.entry("Long",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Short",strategy.short,when = goshort)

plotchar(golong,char="L", color=green)
plotchar(goshort,char="S", color=red)

alertcondition(golong, "HAS GO LONG", "OPEN LONG")
alertcondition(goshort, "HAS GO SHORT", "OPEN SHORT")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu