1. Quảng trường
  2. Xu hướng kênh giá theo chiến lược

Xu hướng kênh giá theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-08 11:05:11
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng dựa trên nguyên tắc kênh giá. Nó tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian lịch sử nhất định để tạo thành kênh giá, và sử dụng ranh giới kênh như tín hiệu mua và bán để theo dõi xu hướng giá.

Chiến lược logic

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược kênh giá là: khi giá cổ phiếu có xu hướng tăng, nó sẽ phá vỡ mức cao nhất trong lịch sử; khi có xu hướng giảm, nó sẽ phá vỡ mức thấp nhất trong lịch sử. Do đó, một kênh giá có thể được xây dựng dựa trên giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian lịch sử nhất định (chẳng hạn như 21 ngày).

Cụ thể, chiến lược này sử dụng các hàm giá cao nhất và thấp nhất để tính toán giá cao nhất và thấp nhất trong 21 ngày gần đây nhất để tạo ra kênh giá. Nếu giá đóng cửa của ngày cao hơn mức cao nhất 21 ngày (tức là phá vỡ đường ray trên của kênh), một tín hiệu mua được tạo ra. Nếu giá đóng cửa thấp hơn mức thấp nhất 21 ngày (tức là phá vỡ đường ray dưới), một tín hiệu bán được tạo ra.

Ngoài ra, chiến lược cũng kiểm tra các khoảng cách để đánh giá sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Nếu có một khoảng cách giảm, kênh giá sẽ được đặt màu đỏ để phòng ngừa rủi ro. Nếu có một khoảng cách tăng, nó sẽ được đặt màu xanh lá cây.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược kênh giá là:

  1. Chiến lược logic là đơn giản, dễ hiểu và thực hiện
  2. Có thể xác định hiệu quả xu hướng giá của cổ phiếu và theo dõi xu hướng kịp thời
  3. Giảm chi phí giao dịch bằng cách tạo ra tín hiệu thông qua breakout
  4. Kênh giá có thể đóng vai trò của stop loss
  5. Kiểm tra các khoảng trống cho thấy những thay đổi xu hướng có thể xảy ra

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Nó chỉ dựa trên dữ liệu giá, bỏ qua các yếu tố cơ bản khác, chỉ số kỹ thuật, v.v.
  2. Cài đặt không chính xác các thông số kênh có thể dẫn đến sự hung hăng quá mức hoặc quá bảo thủ
  3. Mua thoát có thể đối mặt với rủi ro rút lại gây ra một lỗ dừng
  4. Nó không xem xét tác động của biến động giá và thanh khoản
  5. Sự khác biệt giữa các ngành và các cổ phiếu cá nhân không được tính đến

Để vượt qua những rủi ro này, các tối ưu hóa sau đây có thể được xem xét:

  1. Bao gồm các chỉ số kỹ thuật chính để tránh các tín hiệu sai
  2. Thêm các thuật toán tham số kênh thích nghi
  3. Sử dụng đường trung bình động để đánh giá sự bền vững của xu hướng
  4. Đặt các yếu tố chiều rộng kênh để điều chỉnh các mức biến động khác nhau
  5. Phân biệt các thông số theo ngành và khái niệm

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng chính để tối ưu hóa chiến lược này bao gồm:

  1. Tối ưu hóa tính toán tham số kênh giá, ví dụ như các kênh thích nghi, các kênh biến động, v.v.
  2. Kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác tín hiệu
  3. Thêm chiến lược dừng lỗ và kiếm lợi nhuận để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận
  4. Đặt các thông số năng động trên các ngành và các cổ phiếu riêng lẻ
  5. Cải thiện chiến lược bằng cách kết hợp các nguyên tắc cơ bản và các động lực sự kiện
  6. Áp dụng các thuật toán học máy để tối ưu hóa thích nghi và đánh giá tình trạng

Tóm lại

Chiến lược kênh giá xây dựng một kênh đơn giản bằng cách sử dụng các đỉnh và đáy lịch sử và sử dụng ranh giới kênh làm tín hiệu giao dịch. Đây là một chiến lược theo xu hướng điển hình dễ hiểu và thực hiện và có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá, với kênh giá phục vụ như một cơ chế dừng lỗ. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro với chiến lược này. Các chiều kích tối ưu hóa chính bao gồm điều chỉnh tham số, kết hợp các chỉ số khác, thực hiện dừng lỗ / lấy lợi nhuận, tham số hóa năng động, v.v. Nhìn chung, chiến lược kênh giá cung cấp một khuôn khổ theo xu hướng đơn giản và thực tế cho giao dịch định lượng, nhưng cần cải tiến và tối ưu hóa hơn nữa để đạt được hiệu suất tốt hơn trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 樂活投資：價格通道
//  英文: [LunaOwl] LOHAS Investor - PriceChannel
//
///////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **      //
//  製作: @LunaOwl 彭彭      //
//  一版: 2019年12月07日     //
//  二版: 2019年12月09日     //
///////////////////////////////
//
//  介紹：
//--價格通道是一個古老的投資策略，對於「肯做功課選股」的上班族投資人非常方便。
//--由於大多數股市散戶沒有時間操作，即時有時間操作也只是加快輸錢的速度，所以，
//--上班族投資法，或「樂活投資」的條件有幾點：
//--**********
//--1) 設定溫和的投資報酬率期望
//--2) 使用適合的選股方式建立投資組合，減少單一股票的失誤率
//--3) 使用簡單的進出場策略，規律的執行它
//--4) 財富依靠時間積累，每天學習
//--**********
//
//==定義回測條件==//

strategy("[LunaOwl] 價格通道",
     initial_capital = 10000, commission_value = 0.07, 
     default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value = 50, overlay = true,
     calc_on_order_fills = true
     )

//==設定價格通道==//

Channel_Price  = input(close, title = "通道價格")
Channel_Length = input(21, title = "通道回溯長度")
Channel_High = highest(high, Channel_Length)
Channel_Low  = lowest(low, Channel_Length)

gapUp   = (low > high[1])
gapDown = (high < low[1])

BackgroundColour = (gapUp == true) ? color.green :
                   (gapDown == true) ? color.red : na
                   
bgcolor(BackgroundColour, transp=60)

BorderlineA = plot(Channel_High, title = "通道上線", color = color.red, style = plot.style_line)
BorderlineB = plot(Channel_Low, title = "通道下線", color = color.blue, style = plot.style_line)
fill(BorderlineA, BorderlineB, title = "通道底色", color = color.gray, transp = 85)

Long_entry = close >= Channel_High
Long_close_all = close <= Channel_Low

if (not na(close[Channel_Length]))
    strategy.entry("買入", strategy.long, comment = "高於近期", stop = Channel_High)
    strategy.entry("賣出", strategy.short, comment = "低於近期", stop = Channel_Low)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu