Chiến lược theo xu hướng dựa trên các chỉ báo EMA và MACD

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng hệ thống đường trung bình EMA và chỉ số MACD để xác định hướng xu hướng, thiết lập nhiều đơn vị để xác định xu hướng tăng khi đường trung bình EMA xảy ra giao thoa vàng; và thiết lập đơn vị trống để xác định xu hướng giảm khi đường trung bình EMA xảy ra giao thoa chết. Để lọc các tín hiệu quá biến động, chiến lược thêm các chỉ số MACD giao thoa trên hai chu kỳ thời gian như một điều kiện xác nhận bổ sung.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên đường trung bình EMA và MACD để nắm bắt xu hướng giá trên đường dài và trung bình. Trong đó, sử dụng hệ thống đường trung bình xây dựng trên 9 và 21 EMA, 9 EMA phản ứng nhanh với sự thay đổi giá và 21 EMA tương đối ổn định, tạo ra tín hiệu chéo vàng khi vượt qua đường chậm trên đường nhanh được đánh giá là giá đang có xu hướng tăng; Ngược lại, tạo ra tín hiệu chéo chết khi vượt qua đường chậm dưới đường nhanh được đánh giá là giá chuyển sang xu hướng giảm.

Vậy làm thế nào để xác định thời gian vào và thoát ra sau khi nhận ra xu hướng đảo ngược giá? Chiến lược này phán đoán giá là tăng khi ở trên đường trung bình EMA và giảm khi ở dưới đường trung bình EMA, vì vậy nếu giá đóng cửa cao hơn 21 EMA khi giao thoa vàng xảy ra, hãy mở nhiều lệnh; Nếu giá đóng cửa thấp hơn 21 EMA khi giao thoa chết, hãy mở đơn trống.

Lợi thế chiến lược

1. Dựa trên sự phán đoán của đường trung bình về hướng xu hướng dài hạn, và được hỗ trợ bởi MACD để lọc các tín hiệu giả mạo, có thể xác định hiệu quả điểm đảo ngược giá.

2. Sự kết hợp của đường EMA trên đường thẳng và đường MACD trên đường thẳng tạo ra tín hiệu giao dịch được xác minh nhiều lần. Chiến lược này cho phép giao dịch khi xu hướng rõ ràng hơn.

3. Bằng cách mở vị trí gần đường trung bình EMA, bạn có thể có được tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn bằng cách sử dụng các đặc điểm áp lực hỗ trợ của đường trung bình để thiết lập điểm dừng lỗ.

4. Cài đặt các tham số chỉ số so với đường dài, tránh các tín hiệu bị nhiễu bởi biến động thị trường ngắn hạn, phù hợp để theo dõi xu hướng đường dài trung bình.

Rủi ro chiến lược

1. Hệ thống đường trung bình và chỉ số MACD không thể dự đoán chính xác điểm đảo ngược giá, có một sự chậm trễ. Nếu gặp sự cố bất ngờ, điều chỉnh nhanh có thể dừng lại quá muộn.

2. EMA đường trung bình giao nhau không nhất thiết phải đại diện cho một sự thay đổi xu hướng thực sự, và tín hiệu có thể không đáng tin cậy nếu thị trường biến động lớn trong tuần này.

3. Các tham số chỉ số MACD được thiết lập không đúng cũng có thể báo hiệu sai hoặc báo hiệu bị bỏ lỡ, dẫn đến cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ hoặc nhập nhầm.

4. Là một chiến lược theo dõi xu hướng, thị trường dễ bị biến động bởi sự kiện bất ngờ bị phủ nhận, một khi dừng lỗ có thể gây thiệt hại lớn.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Kiểm tra điều chỉnh EMA trung bình với giá trị chu kỳ dài và ngắn để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu. Ví dụ: điều chỉnh EMA 20 và 60 ngày.

2. Kiểm tra các tham số của chỉ số MACD để có được kết hợp đường tín hiệu ổn định nhất. Ví dụ: điều chỉnh chu kỳ đường trung bình dài và ngắn của MACD.

3. Kiểm tra và tối ưu hóa các điều kiện dừng lỗ, thiết lập mức dừng lỗ phù hợp nhất. Có thể đánh giá tổng hợp dựa trên tỷ lệ rủi ro lợi nhuận.

4. Thêm các tín hiệu chỉ số khác làm tín hiệu xác nhận giao tuyến trung bình của EMA. Ví dụ: tín hiệu của KDJ hoặc tín hiệu của Brin.

5. Thêm các chiến lược dừng lỗ tự điều chỉnh để có thể theo dõi các đường dừng để cải thiện hiệu quả kiểm soát rủi ro.

Tóm tắt

Chiến lược này tích hợp các ưu điểm của hệ thống giao dịch đường thẳng EMA và chỉ số MACD để cố gắng nắm bắt các điểm đảo chiều của xu hướng đường dài trung bình của giá. Chọn thời gian mở đầu tốt nhất sau khi xác nhận tín hiệu đôi và đặt lệnh dừng để khóa lợi nhuận.