1. Quảng trường
  2. EMA Crossover và tín hiệu MACD Xu hướng theo chiến lược

EMA Crossover và tín hiệu MACD Xu hướng theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-08 14:31:56
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng hệ thống chéo EMA và chỉ số MACD để xác định hướng xu hướng. Nó sẽ dài khi một chéo vàng xảy ra trên các đường EMA đánh giá rằng xu hướng tăng đã được thiết lập, và nó sẽ ngắn khi một chéo chết xảy ra trên các đường EMA đánh giá rằng xu hướng giảm đã bắt đầu. Để lọc tín hiệu biến động cao, một điều kiện bổ sung của chéo MACD trên cả khung thời gian hiện tại và 4 giờ được bao gồm để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên đường chéo EMA và chỉ số MACD để nắm bắt xu hướng giá trung hạn đến dài hạn. Hệ thống EMA bao gồm đường chéo EMA 9 giai đoạn và 21 giai đoạn. EMA 9 phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá trong khi đường chéo EMA 21 tương đối ổn định hơn. Khi đường chéo EMA nhanh vượt qua đường chéo EMA chậm, nó tạo ra một tín hiệu chéo vàng chỉ ra xu hướng tăng. Khi đường chéo EMA nhanh vượt qua đường chéo EMA chậm, nó tạo ra một tín hiệu chéo chết chỉ ra xu hướng giảm.

Vì vậy, khi một sự đảo ngược xu hướng được xác định, làm thế nào để xác định các điểm vào và ra? Chiến lược này đánh giá xu hướng tăng khi giá trên EMA 21 và xu hướng giảm khi giá dưới EMA 21. Do đó, khi một đường chéo vàng xảy ra, một vị trí dài sẽ được mở nếu giá đóng cao hơn EMA 21. Khi một đường chéo chết xảy ra, một vị trí ngắn sẽ được mở nếu giá đóng thấp hơn EMA 21. Lý do ở đây là đặc điểm hỗ trợ và kháng cự của giá trung bình động. Sau khi nhập vào vị trí, giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Ưu điểm

  1. Xác định hướng xu hướng trung hạn đến dài hạn dựa trên đường MA và lọc các tín hiệu sai với MACD làm cho nó hiệu quả để phát hiện các điểm đảo ngược xu hướng.

  2. Sự kết hợp của kênh EMA và giao thoa MACD tạo ra nhiều lớp xác minh cho các tín hiệu giao dịch, cho phép chiến lược giao dịch khi một xu hướng rõ ràng được thiết lập.

  3. Bằng cách nhập các vị trí xung quanh đường EMA và sử dụng mức hỗ trợ / kháng cự của họ để dừng lỗ / lấy lợi nhuận, tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận tốt có thể đạt được.

  4. Các thông số tương đối dài ngăn chặn sự can thiệp từ biến động thị trường ngắn hạn và phù hợp với xu hướng trung và dài hạn.

Rủi ro

  1. Cả trung bình động và MACD đều không thể dự đoán chính xác các điểm đảo ngược xu hướng, với một số hiệu ứng chậm trễ.

  2. EMA crossovers không nhất thiết đại diện cho sự đảo ngược xu hướng thực sự.

  3. Cài đặt tham số MACD không phù hợp có thể gây ra các tín hiệu bị bỏ lỡ hoặc sai, bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc đi sai hướng.

  4. Như một chiến lược theo xu hướng, nó là whipsaws dễ bị tổn thương trong các thị trường dao động.

Những cải tiến

  1. Kiểm tra và tối ưu hóa các thông số thời gian EMA để tìm ra sự kết hợp tối ưu, ví dụ như 20 và 60 ngày EMA.

  2. Kiểm tra các thông số MACD cho sự kết hợp đường tín hiệu đáng tin cậy nhất, ví dụ như các giai đoạn EMA nhanh / chậm của MACD.

  3. Kiểm tra và tối ưu hóa các quy tắc dừng lỗ/lợi nhuận để tìm tỷ lệ dừng lỗ phù hợp nhất, được đánh giá bằng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.

  4. Bao gồm các tín hiệu chỉ số khác để xác nhận các đường chéo EMA, ví dụ như chỉ số KDJ hoặc Bollinger Bands.

  5. Thêm cơ chế dừng lỗ thích nghi để theo dõi dừng lỗ dọc theo giá lấy lợi nhuận, cải thiện kiểm soát rủi ro.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của hệ thống giao dịch EMA và chỉ số MACD trong một nỗ lực để nắm bắt các điểm đảo ngược xu hướng trung và dài hạn. Nó đi vào các vị trí khi xác nhận tín hiệu kép và đặt mức dừng lỗ / lợi nhuận để khóa lợi nhuận. Sự cải thiện hơn nữa về độ chính xác tín hiệu có thể đạt được thông qua tối ưu hóa tham số và kết hợp các chỉ số bổ sung.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21

// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100

stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)

// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")

// Strategy entry and exit
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu