Chiến lược dừng lỗ theo xu hướng siêu cấp
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này đánh giá xu hướng giá bằng cách tính toán các chỉ số siêu xu hướng và thiết lập các vị trí mua hoặc bán khi xu hướng thay đổi. Đồng thời thiết lập các vị trí dừng lỗ và dừng để kiểm soát rủi ro.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hàm ta.supertrend() để tính toán chỉ số siêu xu hướng. Chỉ số siêu xu hướng kết hợp với sóng thực trung bình và giá trung bình, có thể xác định xem giá có đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm.
Thiết lập lệnh dừng lỗ và lệnh dừng lỗ, thiết lập lệnh dừng lỗ và lệnh dừng lỗ sau khi đặt hàng, kiểm soát rủi ro.
Cụ thể, chiến lược được thực hiện thông qua các bước sau:
- Tính hướng của chỉ số siêu xu hướng
- Xác định liệu giá đã chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, và nếu có, thiết lập nhiều đơn
- Xác định liệu giá có chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hay không, và nếu có, lập lệnh giao dịch
- Sau khi xây dựng kho, đặt giá dừng lỗ và giá dừng để làm nhiều đơn
- Sau khi xây dựng kho, đặt giá dừng lỗ và giá dừng cho đơn đặt hàng
Các bước trên có thể nắm bắt hiệu quả sự thay đổi của xu hướng giá, thiết lập vị trí vào thời điểm thích hợp và đặt lệnh dừng để kiểm soát rủi ro, một chiến lược theo dõi xu hướng ổn định hơn.
Phân tích lợi thế chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể tự động theo dõi sự thay đổi của xu hướng giá, không cần phán đoán bằng tay. Chỉ số siêu xu hướng có hiệu ứng sóng trên biến động giá, có thể xác định xu hướng giá một cách hiệu quả, tránh mở nhiều vị trí trong tình huống biến động.
Trong khi đó, các chiến lược thiết lập các điểm dừng lỗ và điểm dừng, có thể tự động dừng lỗ, kiểm soát hiệu quả các khoản lỗ đơn lẻ, khóa lợi nhuận. Điều này rất quan trọng đối với giao dịch định lượng.
So với các chiến lược trung bình di chuyển đơn giản, chiến lược này có hiệu quả hơn trong việc xác định xu hướng giá và phù hợp hơn để theo dõi các hành vi có xu hướng.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là thiết lập tham số của chỉ số siêu xu hướng. Nếu tham số được thiết lập không đúng cách, nó sẽ dẫn đến hiệu quả hoạt động của chiến lược kém, hiệu quả kém trong việc nhận ra sự thay đổi xu hướng. Nếu tham số chu kỳ ATR được thiết lập quá lớn hoặc tham số yếu tố được thiết lập quá nhỏ, nó sẽ dẫn đến sự phản ứng chậm chạp của chỉ số siêu xu hướng đối với biến động giá, bỏ lỡ thời gian mở vị trí tối ưu.
Ngoài ra, các thiết lập của vị trí dừng và dừng lỗ cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của chiến lược. Nếu khoảng cách dừng quá nhỏ, nó dễ bị phá vỡ; Nếu khoảng cách dừng quá lớn, có thể bỏ lỡ điểm thoát lý tưởng. Các thiết lập tối ưu cho các tham số này cần được tối ưu hóa theo các tình huống thị trường và các loại giao dịch khác nhau.
Cuối cùng, giống như tất cả các chiến lược theo dõi xu hướng, chiến lược này cũng sẽ bị mất khi giá đột ngột đảo ngược hoặc đi vào vùng dao động. Điều này cần được kiểm soát thông qua quản lý tiền nghiêm ngặt.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số của chỉ số siêu xu hướng, bao gồm các tham số chu kỳ ATR và tham số nhân. Bạn có thể có được các tham số tối ưu nhất bằng cách đi vòng lặp.
Tăng cơ chế quản lý vị trí. Bạn có thể điều chỉnh vị trí tùy theo tỷ lệ lợi nhuận và động lực của chỉ số rút tiền.
Thêm mô hình học máy để xác định xu hướng. Mô hình có thể được đào tạo để hỗ trợ xác định xu hướng giá, tăng độ chính xác mở vị trí.
Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu giao dịch. Ví dụ: kết hợp đường trung bình, chỉ số biến động, v.v. để tránh nhầm vị trí.
Hoạt động tối ưu hóa khoảng cách dừng lỗ. Các tham số dừng lỗ có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường, kích thước vị trí, v.v.
Một số hướng trên có thể làm tăng thêm lợi nhuận và sự ổn định của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng rất thực tế. Nó có thể tự động theo dõi sự thay đổi xu hướng giá, thiết lập các điểm dừng để kiểm soát rủi ro. So với chiến lược trung bình di chuyển đơn giản, đánh giá xu hướng giá có hiệu quả hơn và phù hợp hơn với hành vi xu hướng.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)