Chiến lược theo dõi xu hướng mạnh mẽ

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-15 11:52:53
Tags:

Thông tin chi tiết

Ý tưởng chính của chiến lược này là kết hợp 123 hình thức đảo ngược và chỉ số SMI thông minh để đạt được giao dịch theo dõi xu hướng ổn định. Chiến lược này chỉ thiết lập các vị trí đa đầu hoặc trống tương ứng khi hai tín hiệu phát tín hiệu mua hoặc bán cùng một lúc.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này bao gồm hai phần:

Chiến lược 123 đảo ngược: Chiến lược này dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu và chỉ số Stoch ngày 9 để thực hiện giao dịch đảo ngược. Cụ thể, khi mối quan hệ giá đóng cửa hai ngày liên tiếp xảy ra đảo ngược (tức là giá đóng cửa của ngày trước cao hơn hai ngày trước, giá đóng cửa của ngày sau thấp hơn ngày trước), và đường nhanh của Stoch cao hơn đường chậm, làm trống; khi mối quan hệ giá đóng cửa hai ngày liên tiếp xảy ra đảo ngược (tức là giá đóng cửa ngày trước thấp hơn hai ngày trước, giá đóng cửa ngày sau cao hơn ngày trước), và đường nhanh của Stoch thấp hơn đường chậm, làm nhiều.
Chiến lược SMI: Chiến lược này dựa trên chỉ số lưu lượng vốn thông minh để thực hiện theo dõi xu hướng. Chỉ số SMI có thể phản ánh sự đánh bạc giữa vốn tổ chức và tiền bán lẻ, SMI tăng báo trước vốn tổ chức đang được hấp thụ, ngược lại báo trước vốn tổ chức đang được bán ra.

Chiến lược này sẽ có nhiều vị trí khi 123 đảo ngược và chỉ số SMI cùng phát tín hiệu mua; chiến lược này sẽ có một vị trí trống khi cả hai phát tín hiệu bán.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này kết hợp với các chỉ số theo dõi hình thức đảo ngược và xu hướng, có thể xác định hiệu quả điểm đảo ngược thị trường và theo dõi xu hướng để đạt được lợi nhuận ổn định.

123 hình thức đảo ngược có tỷ lệ thắng và lợi nhuận cao, có thể xác định hiệu quả cơ hội đảo ngược ngắn hạn.
Chỉ số SMI có thể phản ánh dòng tiền của các tổ chức, theo dõi các tổ chức có thể có lợi nhuận ổn định hơn.
Kết hợp với việc sử dụng các chỉ số theo dõi hình thức đảo ngược và xu hướng, có thể cải thiện chất lượng tín hiệu, giảm các giao dịch không cần thiết và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Rủi ro chiến lược

Trong khi đó, các chiến lược này cũng có một số rủi ro, chủ yếu tập trung vào các khía cạnh sau:

123 hình thức đảo ngược có một số rủi ro tín hiệu giả, không thể tránh hoàn toàn giao dịch thua lỗ. Các tham số có thể được tối ưu hóa thích hợp, cải thiện chất lượng tín hiệu.
Chỉ số SMI có một sự chậm trễ nhất định và không thể phản ánh hoàn toàn dòng tiền trong thời gian thực.
Các tín hiệu kép mang lại vấn đề quá bảo thủ, có thể bỏ lỡ thị trường xu hướng đơn phương mạnh hơn. Các điều kiện tín hiệu có thể được nới lỏng thích hợp, giảm tiêu chuẩn lọc.

Định hướng tối ưu

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa thêm trong một số khía cạnh sau:

Tối ưu hóa các thông số, tìm kiếm sự kết hợp các thông số tối ưu nhất và tăng lợi nhuận chiến lược.
Các cơ chế dừng lỗ được tăng lên để kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ.
Kết hợp với các chỉ số hoặc hình thức khác, để xác minh thêm chất lượng tín hiệu và tăng độ chính xác tín hiệu.
Tăng tính thích ứng chiến lược bằng cách tối ưu hóa các tham số cho các giống khác nhau.

Tóm lại

Chiến lược có tư duy tổng thể rõ ràng, kết hợp hiệu quả các chỉ số theo dõi hình thức đảo ngược và xu hướng để xác định ổn định các cơ hội đảo ngược ngắn hạn và theo dõi các xu hướng dài hạn.

Tổng quan

Ý tưởng chính của chiến lược này là kết hợp mô hình đảo ngược 123 và chỉ số Smart Money Index (SMI) để đạt được giao dịch theo dõi xu hướng ổn định.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược bao gồm hai phần:

123 chiến lược đảo ngược: Chiến lược này thực hiện giao dịch đảo ngược dựa trên giá đóng cửa của cổ phiếu và chỉ số Stoch 9 ngày. Cụ thể, đi ngắn khi mối quan hệ giá đóng cửa đảo ngược trong hai ngày liên tiếp (tức là giá đóng cửa trước cao hơn so với ngày trước, và giá đóng cửa tiếp theo thấp hơn ngày trước), và đường nhanh Stoch nằm trên đường chậm; đi dài khi mối quan hệ giá đóng cửa đảo ngược trong hai ngày liên tiếp (tức là giá đóng cửa trước thấp hơn so với ngày trước, và giá đóng cửa tiếp theo cao hơn ngày trước), và đường nhanh Stoch nằm dưới đường chậm.
Chiến lược SMI: Chiến lược này thực hiện theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số Smart Money. Chỉ số SMI có thể phản ánh trò chơi giữa các quỹ tổ chức và các quỹ bán lẻ. Sự gia tăng của SMI cho thấy các quỹ tổ chức đang hấp thụ các quỹ, trong khi sự sụt giảm cho thấy các quỹ tổ chức đang bán hết. Đi dài khi SMI tăng và đi ngắn khi SMI giảm.

Chiến lược sẽ chỉ có một vị trí dài khi cả mô hình đảo ngược 123 và chỉ số SMI phát ra tín hiệu mua cùng một lúc. Nó sẽ chỉ có một vị trí ngắn khi cả hai phát ra tín hiệu bán cùng một lúc.

Ưu điểm chiến lược

Chiến lược kết hợp các mô hình đảo ngược và các chỉ số theo dõi xu hướng để xác định hiệu quả các điểm đảo ngược thị trường và theo dõi xu hướng cho lợi nhuận ổn định.

Mô hình đảo ngược 123 có tỷ lệ thắng và tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao, có thể xác định hiệu quả các cơ hội đảo ngược ngắn hạn.
Chỉ số SMI có thể phản ánh hướng của các quỹ tổ chức.
Việc sử dụng kết hợp các mô hình đảo ngược và các chỉ số theo dõi xu hướng có thể cải thiện chất lượng tín hiệu, giảm giao dịch không cần thiết và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược cũng có một số rủi ro, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau:

Mô hình đảo ngược 123 có một rủi ro nhất định về tín hiệu sai và không thể hoàn toàn tránh thua giao dịch. Các thông số có thể được tối ưu hóa phù hợp để cải thiện chất lượng tín hiệu.
Chỉ số SMI có một sự chậm trễ nhất định và không thể phản ánh hoàn toàn hướng của các quỹ trong thời gian thực.
Các tín hiệu đôi có thể dẫn đến các vấn đề quá bảo thủ, có thể bỏ lỡ các cơ hội xu hướng đơn phương mạnh hơn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược cũng có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

Tối ưu hóa các tham số để tìm kết hợp tham số tối ưu và cải thiện lợi nhuận của chiến lược.
Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát hiệu quả lỗ đơn.
Kết hợp các chỉ số hoặc mô hình khác để xác minh thêm chất lượng tín hiệu và cải thiện độ chính xác tín hiệu.
Tối ưu hóa các tham số riêng biệt cho các giống khác nhau để cải thiện khả năng thích nghi của chiến lược.

Tóm lại

Ý tưởng tổng thể của chiến lược là rõ ràng, kết hợp hiệu quả các mô hình đảo ngược và các chỉ số theo dõi xu hướng để xác định liên tục các cơ hội đảo ngược ngắn hạn và theo dõi xu hướng trung bình đến dài hạn. Bằng cách cải thiện tối ưu hóa tham số và thiết kế cơ chế, khả năng kiểm soát rủi ro và lợi nhuận của chiến lược có thể được tăng thêm.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu