Chiến lược chỉ báo kép giao dịch định lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược hai chỉ số giao dịch định lượng. Chiến lược này sử dụng cả hai chỉ số của chỉ số Brin và chỉ số tương đối mạnh như một tín hiệu giao dịch, thực hiện một chiến lược giao dịch lọc hai chỉ số.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này là lọc tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng cả hai chỉ số Brin và RSI để đánh giá tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.
Cụ thể, đường ray trên và dưới của băng Brin có thể xác định xem giá có nằm ngoài phạm vi biến động hay không, do đó xác định thị trường có quá mua hay quá bán hay không. Chỉ số RSI tương đối mạnh có thể xác định sức mạnh của sức mạnh thị trường, RSI cao hơn 55 là tín hiệu quá mua và thấp hơn 45 là tín hiệu quá bán.
Chiến lược này được thiết lập để chỉ thực hiện giao dịch mua hoặc bán tương ứng khi chỉ số Bollinger Bands và chỉ số RSI đồng thời hiển thị tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Điều này có thể lọc ra một số tín hiệu sai lệch và cải thiện sự ổn định của chiến lược.
Lợi thế chiến lược
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là việc sử dụng các chỉ số kép để lọc, có thể làm giảm giao dịch sai lệch và tăng độ tin cậy của tín hiệu.
So với chỉ số RSI đơn lẻ, bạn có thể sử dụng BRI để xác định xem bạn đang ở bên ngoài phạm vi chấn động hay không, và ngăn chặn các tín hiệu sai trong thị trường chấn động.
Nhìn chung, chiến lược tổng hợp hai chỉ số đã tính đến nhiều tình huống, thích ứng và ổn định tốt hơn.
Rủi ro chiến lược và giải pháp
Rủi ro chính của chiến lược này là cả thiết lập tham số Brin và RSI đều có thể không đúng. Nếu thiết lập tham số Brin quá nhạy cảm, nó dễ tạo ra tín hiệu dư thừa; Nếu tham số RSI được thiết lập quá thoải mái, hiệu quả sẽ suy giảm.
Ngoài ra, việc kết hợp hai chỉ số tự nó có nghĩa là sẽ có ít tín hiệu hơn. Nếu thị trường chỉ phù hợp với tín hiệu của một chỉ số và chỉ số khác chưa đạt đến mức kích hoạt, thì chiến lược này sẽ không tạo ra tín hiệu. Do đó, tần suất giao dịch của chiến lược này sẽ thấp hơn so với chiến lược chỉ số đơn.
Cách giải quyết chủ yếu là đặt các tham số phù hợp hơn, sửa đổi độ cân bằng của RSI và Brin. Nếu tần suất giao dịch quá thấp, bạn có thể xem xét giảm yêu cầu tham số để tăng cơ hội vào.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Kiểm tra các tổ hợp tham số khác nhau của Brin và RSI để tìm kiếm các tổ hợp phù hợp hơn. Các tham số hiện có có thể không hoàn toàn phù hợp với tất cả các giống và khoảng thời gian.
Thêm chiến lược dừng lỗ để cải thiện kết quả lợi nhuận. Chiến lược hiện tại không có sự cân nhắc về những khía cạnh này.
Tăng cơ chế quản lý vị trí. Sử dụng vị trí động có thể tăng vị trí khi tiến triển tốt và giảm tổn thất khi tiến triển kém.
Thêm tính năng tự điều chỉnh tham số dựa trên dữ liệu lịch sử. Cho phép tham số chỉ số có thể tự động tối ưu hóa để thích ứng với tình hình thị trường mới nhất.
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược lọc hai chỉ số, ổn định và thích ứng tốt hơn. Nó làm giảm tỷ lệ tín hiệu giả, đồng thời làm giảm tần suất giao dịch. Bằng cách tối ưu hóa các tham số chỉ số và thêm các tính năng phụ trợ, bạn có thể tăng thêm lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)
// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//
///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)