1. Quảng trường
  2. Donchian Channels Xu hướng dài hạn theo chiến lược

Donchian Channels Xu hướng dài hạn theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-15 14:48:03
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng dài hạn dựa trên các kênh Donchian. Nó sử dụng các dải trên và dưới của các kênh Donchian để tìm ra sự đột phá giá và vào thị trường khi sự đột phá xảy ra. Nó cũng sử dụng dải giữa như một điểm dừng để thoát khỏi các vị trí. Chiến lược này phù hợp với các thị trường có xu hướng rõ ràng và có thể nắm bắt xu hướng dài hạn để có lợi nhuận cao.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng các kênh Donchian với độ dài 20 giai đoạn. Dải trên là mức cao nhất trong 20 giai đoạn gần đây và dải dưới là mức thấp nhất trong 20 giai đoạn gần đây. Độ dài mặc định của dải giữa là 2 lần so với dải trên và dưới, nhưng cũng có thể được đặt theo cùng chiều dài. Khi giá vượt qua dải trên, đi dài. Khi giá vượt qua dải dưới, đi ngắn. Ra khỏi các vị trí dài khi giá giảm xuống dưới dải giữa. Ra khỏi các vị trí ngắn khi giá tăng lên trên dải giữa.

Sử dụng một băng tần trung gian dài hơn cho phép các vị trí có lợi hơn để chạy khi có xu hướng trên thị trường, dẫn đến lợi nhuận cao hơn có thể. Trên thực tế, băng tần trung gian với chiều dài gấp 2 lần các băng tần trên / dưới rất gần với 3 x ATR trailing stop được khuyến cáo bởi Wilder. Vì vậy, băng tần trung gian dài hơn này có thể phục vụ như một phương pháp dừng lại thay thế cho các chiến lược theo xu hướng.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này là:

  1. Logic đơn giản, dễ hiểu và thực hiện;
  2. Các kênh Donchian là một chỉ số theo xu hướng cổ điển với độ tin cậy đã được chứng minh;
  3. Đánh dấu phía sau băng tần giữa giúp kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả;
  4. Có thể đạt được lợi nhuận cao khi được sử dụng trên các thị trường có xu hướng rõ ràng;
  5. Phương pháp dừng lại thay thế cho phép lợi nhuận chạy lâu hơn.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Là một chiến lược theo xu hướng, nó dựa trên các xu hướng mạnh trên thị trường và có thể bị đánh bại trong các thị trường khác nhau;
  2. Đường dừng phía sau dải giữa đôi khi có thể quá rộng, dẫn đến tổn thất lớn hơn;
  3. Nó không thể xác định chính xác sự đảo ngược xu hướng và do đó có thể dẫn đến tổn thất lớn khi xu hướng đảo ngược.

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách tinh chỉnh chiều dài băng tần giữa hoặc kết hợp các phương pháp dừng lỗ khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số cách để tối ưu hóa chiến lược này:

  1. Tối ưu hóa các thông số kênh Donchian cho nhiều thị trường hơn;
  2. Kết hợp các chỉ số khác để cải thiện việc phát hiện xu hướng và độ chính xác nhập cảnh;
  3. Cải thiện logic dừng kéo băng tần trung gian để làm cho nó mạnh mẽ hơn;
  4. Thêm bộ lọc để giảm tần suất giao dịch.

Kết luận

Tóm lại, đây là một chiến lược theo xu hướng dài hạn rất đơn giản bằng cách sử dụng các kênh Donchian cho hướng xu hướng và các mục nhập, với một điểm dừng theo dõi băng tần giữa. Nó có thể đạt được lợi nhuận cao khi được sử dụng trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Nhưng cũng có những rủi ro cần phải được giải quyết thông qua điều chỉnh tham số và tối ưu hóa lỗ dừng để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn.

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Donchian Channels Strategy - Long Term Trend
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy("Donchian Channels Strategy - Long Term Trend", shorttitle="Donchian Channels LT Strategy", overlay=true)

length = input(20, title="Donchian Channel length")
option = input("double", title="Middleband length: regular or double", options=["regular","double"])

upperband = highest(high, length)[1]
lowerband = lowest(low, length)[1]
middlebandLength = option=="double"?length*2:length
middleband = avg(highest(high, middlebandLength)[1], lowest(low, middlebandLength)[1])

//Plots
ubP = plot(upperband, title="Upperband", style=plot.style_line, linewidth=2)
lbP = plot(lowerband, title="Lowerband", style=plot.style_line, linewidth=2)
mbP = plot(middleband, title="Middleband", style=plot.style_line, color=color.maroon, linewidth=2)

//Strategy
buy = close > upperband
sell = close < middleband
short = close < lowerband
cover = close > middleband

strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu