1. Quảng trường
  2. MA Điểm ngoặt Chiến lược dài và ngắn hạn

MA Điểm ngoặt Chiến lược dài và ngắn hạn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-17 11:56:53
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này đánh giá xu hướng dựa trên các điểm chuyển đổi của đường trung bình động để đi dài tại điểm chuyển đổi xu hướng tăng MA và đi ngắn tại điểm chuyển đổi xu hướng giảm MA. Nó thuộc về một chiến lược theo xu hướng điển hình.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng giá = an ninh (tickerid, khoảng thời gian, đóng) để có giá đóng như giá cho phân tích chiến lược, sau đó tính toán SMA hoặc EMA dựa trên lựa chọn đầu vào chiều dài ma1 để có giá đường trung bình đầu tiên1. roc1 sau đó được định nghĩa là tỷ lệ thay đổi giá một ngày1. Bằng xu hướng ngưỡngStrength1, nó đánh giá liệu đường trung bình có tăng hoặc giảm đáng kể. Khi roc1 vượt quá xu hướngStrength1, ma1up được định nghĩa là đúng, cho thấy đường trung bình đang tăng. Khi roc1 dưới xu hướng âmStrength1, ma1down được định nghĩa là đúng, cho thấy đường trung bình đang giảm. Một tín hiệu dài được phát hành khi đường trung bình tăng và ngày trước đang giảm. Một tín hiệu ngắn được phát hành khi đường trung bình giảm và ngày trước đang tăng.

Do đó, chiến lược sử dụng các điểm chuyển đổi của đường trung bình động để nắm bắt sự thay đổi xu hướng của giá cổ phiếu, thuộc về một chiến lược theo xu hướng điển hình.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó sử dụng các điểm chuyển đổi của đường trung bình động để đánh giá xu hướng, đó là một phương pháp phân tích kỹ thuật tương đối trưởng thành và đáng tin cậy trong giao dịch định lượng.

  1. Sử dụng đường trung bình động để lọc tiếng ồn và nắm bắt chính xác các điểm chuyển hướng.

  2. Kết hợp các chỉ số tỷ lệ thay đổi để xác định cường độ đảo ngược để tránh đột phá sai. Chiến lược này không chỉ phát hiện các điểm chuyển đổi, mà còn đặt ngưỡng cho gradient tỷ lệ thay đổi, vì vậy nó có thể tránh các giao dịch không cần thiết do đột phá sai trên đường trung bình động.

  3. Cài đặt tham số đơn giản để tối ưu hóa backtesting dễ dàng. Chiến lược này chỉ có một đường trung bình động và một vài tham số dễ dàng cho người dùng hiểu và làm chủ.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

  1. Chiến lược theo xu hướng không thể dự đoán đỉnh và đáy. Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng chỉ có thể theo xu hướng và không thể dự đoán đỉnh và đáy thị trường, dễ dàng bỏ lỡ cơ hội đảo ngược ngay lập tức.

  2. Vấn đề chậm trễ trung bình di chuyển: Trung bình di chuyển có một sự chậm trễ nhất định trong việc phản ánh biến động giá, có thể ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc xác định sự đảo ngược xu hướng.

  3. Việc tối ưu hóa tham số trước đó không đúng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Các thiết lập tham số của chiến lược này như số thời gian của đường trung bình và ngưỡng gradient thay đổi tỷ lệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, rút tiền v.v. của chiến lược và cần được kiểm tra và tối ưu hóa cẩn thận.

Các giải pháp tương ứng là:

  1. Kết hợp phù hợp các chỉ số khác để dự đoán các điểm chuyển đổi lớn của giá cao và giá thấp.

  2. Kiểm tra EMA và các đường trung bình động nhanh hơn thay vì SMA.

  3. Nên tối ưu hóa đa để tìm các cài đặt thông số tốt nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm theo các hướng sau:

  1. Thêm một đường trung bình động thứ hai để tạo ra một chiến lược chéo vàng và chéo chết.

  2. Thêm phân tích khối lượng. Bằng cách quan sát sự thay đổi khối lượng tại các điểm chuyển động trung bình, nó có thể xác minh thêm độ tin cậy của các điểm chuyển.

  3. Kiểm tra vai trò hỗ trợ của các chỉ số kỹ thuật khác như RSI và MACD. Các chỉ số này cũng có thể giúp xác định xu hướng và hình thành các chiến lược kết hợp với các điểm chuyển động trung bình.

  4. Tối ưu hóa và sàng lọc các tham số điều kiện thị trường đa. Trách biệt kiểm tra và tối ưu hóa các thiết lập tham số cho các kết hợp dưới thị trường tăng, thị trường giảm, điều kiện thị trường giới hạn phạm vi.

  5. Sử dụng các phương pháp học máy để tối ưu hóa các tham số một cách động trên các môi trường thị trường khác nhau và đánh giá độ bền của các tham số để tối ưu hóa động.

Kết luận

Tóm lại, đây là một xu hướng tương đối trưởng thành sau chiến lược với một số giá trị thực tế. Ý tưởng chiến lược đơn giản và rõ ràng, với một số tham số có thể điều chỉnh, dễ hiểu và kiểm tra. Đồng thời, cũng có những vấn đề như xu hướng sau sự chậm trễ.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("SMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    ema(price, ma1)

plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu