Chiến lược giao dịch theo dõi thông minh dựa trên Bollinger Bands
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được thiết kế dựa trên các chỉ số Bollinger Bands, có nghĩa là các giao dịch được theo dõi một cách thông minh bằng cách tháo lỗ khi giá phá vỡ Bollinger Bands và tháo lỗ khi giá phá vỡ Bollinger Bands.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng các chỉ số dựa trên đường trung tâm, đường trên và đường dưới trong vùng Brin. Đường trung tâm là đường trung bình di chuyển của giá đóng cửa trong n ngày, đường trên là hai độ lệch tiêu chuẩn trên đường trung tâm và đường dưới là hai độ lệch tiêu chuẩn dưới đường trung tâm.
Cụ thể, chiến lược được đánh giá dựa trên hai chỉ số:
ta.crossover ((source, lower): giá đóng cửa trên đường đi xuống, làm nhiều
ta.crossunder (source, upper): Bắt đầu giao dịch dưới giá đóng cửa, tháo lỗ
Khi kích hoạt điều kiện phá sản, hãy sử dụng hàm strategy.cancel () để phá sản vị trí hiện tại.
Phân tích lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
- Thiết kế dựa trên chỉ số BRI để nắm bắt sự biến động của thị trường, theo dõi hiệu quả các biến động giá
- Quy tắc rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu
- Các tham số có thể tùy chỉnh như độ dài chu kỳ, số lần chênh lệch tiêu chuẩn, khả năng thích ứng cao
- Có thể cấu hình các hiệu ứng chiến lược tối ưu hóa như dừng di động, dừng cố định và dừng di động
Phân tích rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Brin Belt có thể bị phá vỡ dễ dàng và có thể gây ra tín hiệu giả.
- Hiệu quả phụ thuộc vào tối ưu hóa tham số, lựa chọn tham số không đúng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận
- Khó khăn trong việc theo dõi lỗ hổng, không thể kiểm soát một lần một cách hiệu quả
Giải pháp tương ứng:
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, tránh đột phá giả
- Kiểm tra các tham số và chọn các tham số tốt nhất
- Thêm clip dừng chân di động hoặc theo dõi xu hướng
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
- Kết hợp các chỉ số khác để đánh giá xu hướng, tránh thị trường không phù hợp với chiến lược BRI
- Kiểm tra hiệu quả của các tham số chu kỳ khác nhau để tìm chu kỳ tối ưu
- Tham gia vào các cơ chế dừng di chuyển hoặc theo dõi xu hướng để kiểm soát hiệu quả các khoản lỗ đơn
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên thiết kế chỉ số Brin, sử dụng cách phá vỡ giá lên và xuống đường để thực hiện theo dõi tự động. Chiến lược đơn giản, dễ hiểu, nhạy cảm với biến động thị trường, có thể tối ưu hóa hiệu quả hơn nữa bằng cách tối ưu hóa tham số và dừng lỗ. Nói chung, chiến lược này phù hợp với thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa có biến động cao.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with alerts (incl. pending orders) via TradingConnector to Forex", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = ta.crossover(source, lower)
sellEntry = ta.crossunder(source, upper)
if (ta.crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
alert(message='long price='+str.tostring(lower), freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
alert(message='cancel long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if (ta.crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
alert(message='short price='+str.tostring(upper), freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
alert(message='cancel short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
//Lines of code added to the original built-in script: 14, 17, 20 and 23 only.
//They trigger alerts ready to be executed on real markets through TradingConnector
//available for Forex, indices, crypto, stocks - anything your broker offers for trading via MetaTrader4/5