1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch chéo giữa động lực chuyển động trung bình

Chiến lược giao dịch chéo giữa động lực chuyển động trung bình

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-17 17:41:48
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch động lực dựa trên đường chéo trung bình động. Nó sử dụng hai đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) với các giai đoạn khác nhau để xác định tín hiệu giao dịch. Một tín hiệu mua được tạo ra khi EMA nhanh hơn vượt qua EMA chậm hơn. Một tín hiệu bán được tạo ra khi EMA nhanh hơn vượt qua dưới EMA chậm hơn.

Nguyên tắc

EMA là viết tắt của Exponential Moving Average. Công thức tính toán cho EMA là: $$EMA_t = \frac{P_t \times k}{1+k}+\frac{EMA_{t-1}\times(1-k)}{1+k}$$ Nơi $ P_t $ là giá đóng cửa của ngày hiện tại, $ EMA_{t-1} $ là giá trị EMA của ngày trước, $ k = \frac{2}{n+1} $, và n là thời gian EMA.

Thời gian EMA nhanh trong chiến lược này được thiết lập ở mức 55 và thời gian EMA chậm được thiết lập ở mức 34. Khi EMA ngắn vượt qua EMA dài từ dưới lên, nó chỉ ra rằng trung bình động ngắn hạn bắt đầu dẫn đầu EMA dài từ dưới lên, tạo ra tín hiệu mua chéo vàng. Ngược lại, khi EMA ngắn vượt qua dưới EMA dài từ trên xuống, nó chỉ ra rằng trung bình động ngắn hạn bắt đầu tụt lại phía sau EMA dài từ dưới xuống, tạo ra tín hiệu bán chéo chết.

Ưu điểm

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Các nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu và thực hiện;
  2. Các tín hiệu giao dịch rõ ràng với hiệu ứng kết hợp chỉ số tốt;
  3. Tính linh hoạt để áp dụng trong các môi trường thị trường khác nhau cho giao dịch tần số cao / thấp;
  4. Các thông số tối ưu hóa để tránh tín hiệu sai.

Rủi ro và giải pháp

Có một số rủi ro khi sử dụng chiến lược này:

  1. Giải pháp: Tối ưu hóa các thông số EMA với các cài đặt ổn định hơn.
  2. Có xu hướng biến động thị trường hợp nhất.
  3. Không thể biết xu hướng thị trường thực sự hoặc tâm lý.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược có thể được tăng cường từ các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa thời gian EMA với nhiều kết hợp hơn.
  2. Thêm các cơ chế dừng lỗ như tỷ lệ phần trăm cố định.
  3. Kết hợp các chỉ số âm lượng để lọc tín hiệu.
  4. Thêm hệ thống xác minh nhiều khung thời gian.

Tóm lại

Tóm lại, đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn rất cổ điển và thực tế. Nó có tín hiệu rõ ràng đơn giản và không gian ứng dụng linh hoạt. Thông qua điều chỉnh tham số, cơ chế lọc, kiểm soát rủi ro vv, hiệu suất của chiến lược có thể được cải thiện liên tục, làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho giao dịch nội ngày tần số cao. Nói chung, chiến lược này rất thực tế với giá trị ứng dụng mạnh mẽ như một mô-đun cơ bản cho giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("mohammad tork strategy", overlay=true)

// Input parameters
lengthShortEMA = input(55, title="Short EMA Length")
lengthLongEMA = input(34, title="Long EMA Length")

// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, lengthShortEMA)
emaLong = ta.ema(close, lengthLongEMA)

// Conditions for Long Signal
longCondition = ta.crossover(emaLong, emaShort)

// Conditions for Short Signal
shortCondition = ta.crossunder(emaLong, emaShort)

// Execute Long Signal
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)

// Execute Short Signal
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Plot EMAs on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")

// Plot Long Signal Icon with Buy Label
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small, text="Buy")

// Plot Short Signal Icon with Sell Label
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu