Chiến lược đột phá dựa trên dải Bollinger
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chiến lược phá vỡ của Brin. Khi giá phá vỡ Brin, hãy làm nhiều hơn; Khi giá phá vỡ Brin, hãy làm trống. Chiến lược này sử dụng đặc điểm của Brin để mô tả rõ ràng phạm vi biến động giá, tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách nắm bắt đợt phá vỡ giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày làm đường viền trung tâm, sau đó tính toán khoảng cách giữa hai độ phân biệt tiêu chuẩn dưới đường viền là đường đi lên và xuống của dải Brin. Khi giá đóng cửa thấp hơn đường đi xuống, nó được coi là quá bán, tạo ra tín hiệu mua; Khi giá đóng cửa cao hơn đường đi lên, nó được coi là quá mua, tạo ra tín hiệu bán.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Sử dụng các đặc tính của băng Brin để mô tả phạm vi biến động giá, các tín hiệu giao dịch dễ dàng được tạo ra khi biến động sellable.
Do đó, bạn có thể bắt kịp cơ hội phản hồi bằng cách phá vỡ đường ray xuống.
Bằng cách phá vỡ đường ray, bạn có thể bắt kịp thời cơ hội giảm.
Các chiến lược của họ rất đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Có thể áp dụng cho nhiều thị trường.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Khi mọi thứ yên tĩnh, các tín hiệu có thể bị sai lệch.
Không thể xác định được hành động của Price sẽ tiếp tục theo hướng nào sau vụ đột phá.
Không thể xác định được hiệu lực phản xạ của tín hiệu đột phá.
Thiết lập không đúng các tham số của Brin cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
Cần kiểm soát đúng quy mô vị trí.
Các rủi ro này có thể được kiểm soát bằng cách tối ưu hóa các tham số, kiểm soát chặt chẽ vị trí và đặt lệnh dừng lỗ.
Chiến lược tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Tối ưu hóa các tham số của Brin để tìm các tham số kết hợp tối ưu.
Sử dụng các chỉ số khác để lọc và tránh các tín hiệu sai. Ví dụ: chỉ số năng lượng, trung bình di chuyển.
Thiết lập dừng động hoặc dừng di chuyển.
Điều kiện cho việc thực hiện thêm các giao dịch được điều chỉnh thích hợp theo tình hình thị trường.
Kiểm tra lại và mô phỏng giao dịch để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược phá vỡ cổ điển và phổ biến hơn. Nó sử dụng chỉ số Bollinger Band để mô tả phạm vi biến động giá, tìm kiếm cơ hội giao dịch bằng cách nắm bắt tín hiệu phá vỡ của nó.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)